Saya sedang mengerjakan estimasi vektor auto-regression (VAR) dan impulse response function (IRFs) berdasarkan data panel dengan 33 orang lebih dari 77 kuartal. Bagaimana seharusnya jenis situasi ini dianalisis? Algoritma apa yang ada untuk tujuan ini? Saya lebih suka melakukan analisis ini dalam R, jadi jika ada yang akrab dengan kode R atau paket yang dirancang untuk tujuan ini yang dapat mereka sarankan, itu akan sangat membantu.
9
Jawaban:
https://www.researchgate.net/publication/312165764_Panel_Vector_Autoregression_in_R_The_panelvar_Package
Di sini Anda akan menemukan paket-R dan tautan ke kertas.
sumber
Model autoregresi vektor data panel umum termasuk penaksir Arellano-Bond (umumnya disebut sebagai "perbedaan" GMM), penaksir Blundell-Bond (umumnya disebut sebagai "sistem" GMM) dan penaksir Arellano-Bover . Semua menggunakan GMM, dan mulai dengan model:
Arellano dan Bond mengambil perbedaan pertama dari untuk menghapus efek tetap, dan kemudian menggunakan level yang tertinggal sebagai instrumen: α i E [ Δ ϵ i t y i , t - 2 ] = 0yi,t αi
Ini pada dasarnya sama dengan prosedur yang dirinci dalam artikel Holtz-Eakin Newey Rosen ini , yang juga menyediakan beberapa instruksi untuk implementasi.
Penggunaan Blundell dan Bond tertinggal perbedaan pertama sebagai instrumen untuk tingkat:
Arellano dan Bover menggunakan sistem GMM dan juga mengeksplorasi variabel-variabel ke depan, yang sepengetahuan saya tidak secara langsung diterapkan
R
, tetapi Anda dapat memeriksa makalah mereka untuk rinciannya.Dalam
R
, baik Arellano-Bond dan Blundell-Bond diimplementasikan dalamplm
paket , di bawah komandopgmm
. Dokumentasi yang saya tautkan menyediakan instruksi dan contoh untuk bagaimana tepatnya mengimplementasikannya.sumber
Anda dapat menggunakan sistem persamaan regresi yang tampaknya tidak terkait (menggunakan paket systemfit) setelah Anda mengonversi dataset dengan pdata.frame (paket plm). Anda harus mendapatkan sendiri fungsi impuls respons. Jika Anda mengikuti buku teks Hamilton atau Greene, seharusnya tidak terlalu rumit.
sumber
Saya baru saja menemukan makalah ini "Panel Vector Autoregression in R: The Panelvar Package" (2017) oleh Michael Sigmund, Robert Ferstl dan Daniel Unterkofler, yang pada dasarnya adalah deskripsi metode yang diterapkan di R. https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id=2896087
Selain itu, ada pertanyaan lain di sini: Model autoregresi vektor panel di R?
Para penulis sekarang dalam proses penerbitan kode pada CRAN, tetapi sudah menyediakan paket biner pada researchgate. https://www.researchgate.net/project/Panel-Vector-Autoregression-Models-with-different-GMM-estimators
Paket binary panelvar dapat diunduh secara langsung, saya pikir sumber harus tersedia di CRAN dalam waktu dekat. https://www.researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044
sumber
Panelvar
paket check out .panelvar
tersedia di CRAN sekarang. Setelah diinstal dan dimuat, saya akan mulai di?pvargmm
Saya akan menyarankan menggunakan
{vars}
perpustakaan di R. Ini memiliki fungsi untuk memperkirakan model-VAR dan untuk memperkirakan fungsi respon impuls dari model ini dan untuk menyelidiki kausalitas Granger dll.Saya sarankan Anda melihat fungsi-fungsi berikut:
sumber
vars
paket tidak bekerja dengan data panel, afaikHai @Roman dan semuanya. Saya juga dalam model panel VAR dan dalam pencarian saya, saya menemukan ini perintah yang ditulis pengguna stata berbasis pvar dan xtvar. Saya sudah menggunakan pvar dan sepertinya cukup oke. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang hal ini di sini, dan aplikasi langkah demi langkah
sumber