Saya memiliki deret waktu yang berisi komponen musiman ganda dan saya ingin menguraikan deret tersebut menjadi komponen deret waktu berikut (tren, komponen musiman 1, komponen musiman 2, dan komponen tidak teratur). Sejauh yang saya tahu, prosedur STL untuk mendekomposisi seri dalam R hanya...
Saya mengerti bahwa Principal Component Analysis (PCA) dapat diterapkan pada dasarnya untuk data cross sectional. Dapatkah PCA digunakan untuk data deret waktu secara efektif dengan menetapkan tahun sebagai variabel deret waktu dan menjalankan PCA secara normal? Saya telah menemukan bahwa PCA...
Saya punya pertanyaan tentang analisis kluster. Ada 3000 perusahaan, yang harus dikelompokkan sesuai dengan penggunaan daya mereka selama 5 tahun. Setiap perusahaan memiliki nilai untuk setiap jam selama 5 tahun. Saya ingin mengetahui apakah beberapa perusahaan memiliki pola yang sama dalam...
Mean absolute scaled error (MASE) adalah ukuran akurasi perkiraan yang diajukan oleh Koehler & Hyndman (2006) . M.A SE= MA EM.A Ei n - s a m p l e ,n ai v eM.SEBUAHSE=M.SEBUAHEM.SEBUAHEsayan-sSebuahmhalle,nSebuahsayaveMASE=\frac{MAE}{MAE_{in-sample, \, naive}} di mana adalah kesalahan absolut...
Setelah melakukan analisis komponen utama (PCA), saya ingin memproyeksikan vektor baru ke ruang PCA (yaitu menemukan koordinatnya dalam sistem koordinat PCA). Saya telah menghitung PCA dalam bahasa R menggunakan prcomp. Sekarang saya harus bisa mengalikan vektor saya dengan matriks rotasi PCA....
Saya ingin melihat apakah saya berada di jalur yang benar menganalisis plot ACF dan PACF saya: Latar belakang: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Karena ACF dan PACF menunjukkan nilai yang signifikan, saya berasumsi bahwa model ARMA akan memenuhi kebutuhan saya ACF dapat digunakan untuk...
Analisis komponen utama fungsional (FPCA) adalah sesuatu yang saya temui dan tidak pernah mengerti. Tentang apa semua ini? Lihat "Sebuah survei analisis komponen utama fungsional" oleh Shang, 2011 , dan saya mengutip: PCA mengalami kesulitan serius dalam menganalisis data fungsional karena...
Saya sedang melakukan beberapa penelitian tetapi telah terjebak pada tahap analisis (seharusnya lebih memperhatikan kuliah statistik saya). Saya telah mengumpulkan dua sinyal simultan: laju aliran terintegrasi untuk volume dan perubahan ekspansi dada. Saya ingin membandingkan sinyal dan akhirnya...
Saya mengerti bahwa jika suatu proses tergantung pada nilai sebelumnya dari dirinya sendiri, maka itu adalah proses AR. Jika itu tergantung pada kesalahan sebelumnya, maka itu adalah proses MA. Kapan salah satu dari kedua situasi ini terjadi? Adakah yang punya contoh kuat yang menerangi masalah...
Saya memasang model ARIMA pada seri waktu harian. Data dikumpulkan setiap hari dari 02-01-2010 hingga 30-07-2011 dan tentang penjualan surat kabar. Karena pola penjualan mingguan dapat ditemukan (jumlah rata-rata harian salinan yang terjual biasanya sama dari Senin hingga Jumat, kemudian meningkat...
Saya ingin menggunakan model regresi logistik biner dalam konteks streaming data (seri waktu multidimensi) untuk memprediksi nilai variabel dependen dari data (yaitu baris) yang baru saja tiba, mengingat pengamatan sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, regresi logistik secara tradisional digunakan...
Saya ingin tahu apakah ada kode untuk melatih jaring saraf convolutional untuk melakukan klasifikasi deret waktu. Saya telah melihat beberapa makalah baru-baru ini ( http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI-Djalto.pdf ) tetapi saya tidak yakin apakah ada sesuatu atau apakah saya sudah...
Setelah model ARMA cocok dengan deret waktu, adalah umum untuk memeriksa residu melalui tes portmanteau Ljung-Box (di antara tes lain). Tes Ljung-Box mengembalikan nilai ap. Ini memiliki parameter, h , yang merupakan jumlah kelambatan yang akan diuji. Beberapa teks merekomendasikan penggunaan h =...
Saya mengalami masalah dalam menghasilkan serangkaian seri waktu berwarna stasioner, mengingat matriks kovariansnya (densitas spektral daya (PSD)) dan densitas spektral cross-power (CSD)). Saya tahu bahwa, mengingat dua seri waktu yI(t)ysaya(t)y_{I}(t) dan yJ(t)yJ(t)y_{J}(t) , saya dapat...
Berikut ini adalah plot acf dan pacf dari seri data bulanan. Plot kedua adalah acf dengan ci.type = 'ma': Bertahannya nilai tinggi dalam petak acf mungkin mewakili tren positif jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah ini mewakili variasi musiman? Saya mencoba melihat berbagai situs tentang...
Penyesuaian musiman adalah langkah penting untuk memproses data untuk penelitian lebih lanjut. Namun peneliti memiliki sejumlah opsi untuk dekomposisi tren-siklus-musiman. Metode dekomposisi musiman saingan yang paling umum (dilihat dari jumlah kutipan dalam literatur empiris) adalah X-11 (12)...
Kami terkadang menggunakan plot kerapatan spektral untuk menganalisis periodisitas dalam deret waktu. Biasanya kami menganalisis plot dengan inspeksi visual dan kemudian mencoba menarik kesimpulan tentang periodisitas. Tetapi apakah ahli statistik telah mengembangkan tes untuk memeriksa apakah ada...
Saya punya pertanyaan tentang model ARIMA. Katakanlah saya memiliki rangkaian waktu yang ingin saya dan model sepertinya cara yang baik untuk melakukan latihan ramalan. Sekarang tertinggal menyiratkan bahwa seri saya hari ini dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Ini masuk akal. Tapi apa...
Saya membaca buku tentang deret waktu dan mulai menggaruk-garuk kepala di bagian berikut: Bisakah seseorang menjelaskan intuisi untuk saya? Saya tidak bisa mendapatkannya dari teks ini. Mengapa kita membutuhkan proses untuk dapat dibalik? Apa gambaran besarnya di sini? Terima kasih atas...
Tes signifikansi yang biasa dilakukan ketika mencari dua populasi adalah uji-t, uji-t berpasangan jika memungkinkan. Ini mengasumsikan bahwa distribusinya normal. Adakah asumsi penyederhanaan serupa yang menghasilkan uji signifikansi untuk rangkaian waktu? Secara khusus kami memiliki dua populasi...