Saya mencoba melakukan analisis deret waktu dan saya baru di bidang ini. Saya memiliki hitungan harian acara dari 2006-2009 dan saya ingin menyesuaikan model deret waktu untuk itu. Inilah kemajuan yang telah saya buat: timeSeriesObj =
Saya sudah mulai bekerja dengan cara saya melalui Tutorial Statistik Data Mining oleh Andrew Moore (sangat disarankan untuk orang lain yang pertama kali menjelajah ke bidang ini). Saya mulai dengan membaca PDF yang sangat menarik ini yang berjudul "Tinjauan Pengantar tentang algoritma pendeteksian...
Saya memiliki deret waktu dan saya ingin mengelompokkannya sambil menyimpannya sebagai deret waktu, menjaga awal, akhir, dan frekuensi. Misalnya, katakan saya memiliki deret waktu: > qs <- ts(101:110, start=c(2009, 2), frequency=4) > qs Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 2009 101 102 103 2010 104 105...
Ini mungkin sulit ditemukan, tetapi saya ingin membaca contoh ARIMA yang dijelaskan dengan baik itu menggunakan matematika minimal memperluas diskusi di luar membangun model menggunakan model itu untuk memperkirakan kasus-kasus tertentu menggunakan grafik serta hasil numerik untuk menandai...
Apakah ada cara yang baik untuk mengukur kehalusan deret waktu dalam R? Sebagai contoh, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 jauh lebih lancar daripada -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 meskipun mereka memiliki mean dan standar deviasi yang sama. Akan...
Apa cara / metode termudah untuk menghitung korelasi antara dua seri waktu yang ukurannya persis sama? Saya berpikir untuk mengalikan dan ( y [ t ] - μ y ) , dan menambahkan perkaliannya. Jadi, jika angka tunggal ini positif, dapatkah kita mengatakan bahwa kedua seri ini berkorelasi? Namun saya...
Saya mencari modul Python yang melakukan analisis titik-perubahan pada rangkaian waktu. Ada sejumlah algoritma yang berbeda dan saya ingin menjelajahi kemanjuran beberapa dari mereka tanpa harus memutar setiap algoritma. Idealnya saya ingin beberapa modul seperti bcp (Bayesian Change Point) atau...
Kode berikut mengevaluasi kesamaan antara dua seri waktu: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America, Doy =...
Saat ini saya menggunakan AnomalyDetection Twitter di R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Algoritma ini menyediakan deteksi anomali seri waktu untuk data dengan musiman. Pertanyaan: apakah ada algoritma lain yang mirip dengan ini (mengendalikan musiman tidak masalah)? Saya mencoba...
Saya tertarik pada pemilihan model dalam pengaturan deret waktu. Untuk konkret, anggaplah saya ingin memilih model ARMA dari kumpulan model ARMA dengan pesanan lag yang berbeda. Maksud utamanya adalah perkiraan . Pemilihan model dapat dilakukan oleh validasi silang, penggunaan kriteria informasi...
Saya mengerti kita harus menggunakan ARIMA untuk pemodelan seri waktu non-stasioner. Juga, semua yang saya baca mengatakan ARMA seharusnya hanya digunakan untuk seri waktu stasioner. Apa yang saya coba pahami adalah, apa yang terjadi dalam praktik ketika salah mengklasifikasikan model, dan...
Kami biasanya menggunakan PCA sebagai teknik reduksi dimensi untuk data di mana kasus dianggap iid Pertanyaan: Apa nuansa khas dalam menerapkan PCA untuk data dependen dan non-iid? Apa sifat bagus / berguna PCA yang berlaku untuk data iid dikompromikan (atau hilang seluruhnya)? Sebagai contoh,...
Ketika melakukan penelitian deret waktu dalam R, saya menemukan bahwa arima hanya menyediakan nilai-nilai koefisien dan kesalahan standar model pas. Namun, saya juga ingin mendapatkan nilai p dari koefisien. Saya tidak menemukan fungsi yang memberikan signifikansi koefisien. Jadi saya ingin...
Baru-baru ini saya mulai bekerja di klinik TBC. Kami bertemu secara berkala untuk membahas jumlah kasus TB yang saat ini kami tangani, jumlah tes yang diberikan, dll. Saya ingin mulai memodelkan jumlah ini sehingga kami tidak hanya menebak apakah ada sesuatu yang tidak biasa atau tidak. Sayangnya,...
Mekanisme perhatian telah digunakan dalam berbagai makalah Deep Learning dalam beberapa tahun terakhir. Ilya Sutskever, kepala penelitian di Open AI, dengan antusias memuji mereka: https://towardsdatascience.com/the-fall-of-rnn-lstm-2d1594c74ce0 Eugenio Culurciello di Purdue University telah...
Pagi ini saya terbangun dengan bertanya-tanya (ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa tadi malam saya tidak banyak tidur): karena validasi silang tampaknya menjadi landasan peramalan seri waktu yang tepat, model apa yang harus saya "normalkan" "validasi silang terhadap? Saya datang dengan...
Dalam sebuah pertanyaan yang saya ajukan baru-baru ini , saya diberi tahu bahwa itu adalah "tidak-tidak" yang besar untuk diekstrapolasi dengan loess. Tapi, dalam artikel terbaru Nate Silver di FiveThirtyEight.com ia membahas menggunakan loess untuk membuat prediksi pemilu. Dia sedang...
Adakah yang punya contoh yang baik untuk Time Series Forecasting / smoothing menggunakan Kalman Filter di
Saya telah menemukan dua definisi dalam literatur untuk waktu autokorelasi dari serangkaian waktu yang stasioner: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...
Saya memiliki deret waktu yang berisi komponen musiman ganda dan saya ingin menguraikan deret tersebut menjadi komponen deret waktu berikut (tren, komponen musiman 1, komponen musiman 2, dan komponen tidak teratur). Sejauh yang saya tahu, prosedur STL untuk mendekomposisi seri dalam R hanya...