Konteks: Saya memiliki sekelompok situs web tempat saya mencatat jumlah kunjungan setiap hari: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, 0, 4, 2, 2, 5, 3, 30, 50, 30, 30, 25, 40, .. } ... Wn Pertanyaan...
Saya mengajukan pertanyaan ini di situs stackexchange matematik dan direkomendasikan untuk bertanya di sini. Saya sedang mengerjakan proyek hobi dan butuh bantuan dengan masalah berikut. Sedikit konteks Katakanlah ada koleksi item dengan deskripsi fitur dan harga. Bayangkan daftar mobil dan...
Saya menggunakan serangkaian data penjualan harian yang berisi sekitar 2 tahun titik data harian. Berdasarkan beberapa tutorial / contoh online, saya mencoba mengidentifikasi musiman dalam data. Tampaknya ada periodisitas / musiman musiman, bulanan, dan mungkin tahunan. Misalnya, ada hari gajian,...
MAD = Mean Deviasi Absolut MSE = Mean Squared Error Saya telah melihat saran dari berbagai tempat bahwa MSE digunakan walaupun ada beberapa kualitas yang tidak diinginkan (mis. Http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , yang menyatakan pada hal. 8 "Biasanya dipercaya bahwa MAD adalah kriteria...
Saya sedang mengerjakan rangkaian waktu yang nilainya sangat positif . Bekerja dengan berbagai model termasuk AR, MA, ARMA, dll, saya tidak dapat menemukan cara mudah untuk mencapai perkiraan yang benar-benar positif. Saya menggunakan R untuk melakukan perkiraan saya, dan yang bisa saya temukan...
Saya mencoba memahami bagaimana parameter diperkirakan dalam pemodelan ARIMA / Box Jenkins (BJ). Sayangnya tidak ada buku yang saya temui yang menjelaskan prosedur estimasi seperti prosedur estimasi Log-Likelihood secara terperinci. Saya menemukan situs web / materi pengajaran yang sangat membantu....
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...
Ditutup . Pertanyaan ini perlu lebih fokus . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga berfokus pada satu masalah hanya dengan mengedit posting ini . Ditutup 2 tahun yang lalu . Saat ini saya
Tampaknya tidak ada cara standar untuk menangani data yang hilang dalam konteks keluarga pemulusan eksponensial model. Secara khusus, implementasi R yang disebut ets dalam paket perkiraan tampaknya hanya mengambil urutan terpanjang tanpa data yang hilang, dan buku "Peramalan dengan Penghalusan...
Saya sering perlu memperkirakan untuk periode mendatang dalam serangkaian data bulanan. Formula tersedia untuk menghitung interval kepercayaan pada alpha untuk periode berikutnya dalam deret waktu, tetapi ini tidak pernah mencakup cara memperlakukan periode kedua, dan ketiga, dll. Saya akan...
Saya memiliki model peramalan untuk seri waktu dan saya ingin menghitung kesalahan prediksi out-of-sample. Saat ini strategi saya berikut ini adalah salah satu yang disarankan di blog Rob Hyndman (dekat bagian bawah halaman) yang berjalan seperti ini (dengan asumsi time series dan satu set...
Ini sedikit pertanyaan yang sembrono, tetapi saya memiliki minat serius pada jawabannya. Saya bekerja di rumah sakit jiwa dan saya memiliki data tiga tahun, dikumpulkan setiap hari di setiap bangsal mengenai tingkat kekerasan di bangsal itu. Jelas model yang cocok dengan data ini adalah model...
Saya telah mencoba mempelajari dan menerapkan model ARIMA. Saya telah membaca teks yang bagus tentang ARIMA oleh Pankratz - Peramalan dengan Kotak Univariat - Model Jenkins: Konsep dan Kasus . Dalam teks, penulis terutama menekankan prinsip kekikiran dalam memilih model ARIMA. Saya mulai bermain...
Data: Saya telah bekerja baru-baru ini menganalisis sifat stokastik dari bidang spatio-temporal dari kesalahan perkiraan produksi tenaga angin. Secara formal, dapat dikatakan suatu proses diindeks dua kali dalam waktu (dengantdanh) dan sekali dalam ruang (p) denganHmenjadi jumlah waktu melihat ke...
Saya melakukan beberapa peramalan dalam R menggunakan paket perkiraan Rob Hyndman . Kertas milik paket dapat ditemukan di sini . Dalam makalah, setelah menjelaskan algoritma peramalan otomatis, penulis mengimplementasikan algoritma pada set data yang sama. Namun, setelah memperkirakan model...
Saya sedang mengerjakan proyek kecil di mana kami mencoba memprediksi harga komoditas (Minyak, Aluminium, Timah, dll.) Selama 6 bulan ke depan. Saya punya 12 variabel untuk diprediksi dan saya punya data dari Apr, 2008 - Mei 2013. Bagaimana saya harus pergi tentang prediksi? Saya telah melakukan...
Saya perlu mengotomatiskan peramalan time-series, dan saya tidak tahu sebelumnya fitur-fitur dari seri tersebut (musiman, tren, kebisingan, dll.). Tujuan saya bukan untuk mendapatkan model terbaik untuk setiap seri, tetapi untuk menghindari model yang sangat buruk. Dengan kata lain, untuk...
Paket MARSS di R menawarkan fungsi untuk analisis faktor dinamis. Dalam paket ini, model faktor dinamis ditulis sebagai bentuk khusus dari model ruang negara dan mereka menganggap tren umum mengikuti proses AR (1). Karena saya tidak terlalu mengenal kedua metode itu, saya datang dengan dua...
Saya mencoba metode peramalan dan ingin memeriksa apakah metode saya benar atau tidak. Studi saya membandingkan berbagai jenis reksa dana. Saya ingin menggunakan indeks GCC sebagai patokan untuk salah satu dari mereka tetapi masalahnya adalah bahwa indeks GCC berhenti pada September 2011 dan studi...
Seringkali saya melihat penulis memperkirakan model "perbedaan log", misalnya catatan( yt) - log( yt - 1) = log( yt/ yt - 1) = α + βxtcatatan(yt)-catatan(yt-1)=catatan(yt/yt-1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Saya setuju ini sesuai untuk menghubungkan...