Saya mungkin mencampurkan konsep deret waktu dan deret waktu saya, tetapi apa perbedaan antara model regresi yang menunjukkan korelasi serial dan model yang menunjukkan unit root? Selain itu, mengapa Anda dapat menggunakan tes Durbin-Watson untuk menguji korelasi serial, tetapi harus menggunakan...
Saya sedang membangun model Bayesian hierarkis yang agak rumit untuk meta-analisis menggunakan R dan JAGS. Menyederhanakan sedikit, dua tingkat kunci dari model memiliki mana adalah th pengamatan titik akhir (dalam hal ini, hasil panen GM vs non-GM) dalam studi , adalah efek untuk studi , s...
Saya memiliki dataset di mana intuisi empiris mengatakan saya harus mengharapkan musiman mingguan (yaitu, perilaku pada hari Sabtu dan minggu berbeda dari sisa minggu ini). Haruskah premis ini benar, bukankah seharusnya grafik autokorelasi memberi saya kelipatan kelipatan 7? Berikut contoh...
Saya hanya ingin memeriksa apakah saya menginterpretasikan plot ACF dan PACF dengan benar: Data terkait dengan kesalahan yang dihasilkan antara titik data aktual dan perkiraan yang dihasilkan menggunakan model AR (1). Saya telah melihat jawabannya di sini: Perkirakan koefisien ARMA melalui...
Saya mengalami sedikit kesulitan memahami garis putus-putus biru pada gambar fungsi autokorelasi berikut: Bisakah seseorang memberi saya penjelasan sederhana, apa yang mereka katakan kepada
Saya mencoba menyesuaikan model waktu-diskrit dalam R, tapi saya tidak yakin bagaimana melakukannya. Saya telah membaca bahwa Anda dapat mengatur variabel dependen dalam baris yang berbeda, satu untuk setiap pengamatan waktu, dan menggunakan glmfungsi dengan logit atau tautan cloglog. Dalam hal...
Tes Durbin-Watson menguji autokorelasi residu pada lag 1. Tetapi begitu pula menguji autokorelasi pada lag 1 secara langsung. Selain itu, Anda dapat menguji autokorelasi pada lag 2,3,4 dan ada tes portmanteau yang baik untuk autokorelasi pada banyak lag, dan dapatkan grafik yang bagus dan mudah...
Pertanyaan Langsung: Apakah ada langkah-langkah korelasi-otomatis untuk urutan pengamatan variabel kategori (tidak berurutan)? Latar Belakang: Saya menggunakan MCMC untuk mengambil sampel dari variabel kategori dan saya ingin mengukur seberapa baik metode pengambilan sampel yang saya kembangkan...
Saya memiliki serangkaian pengukuran waktu (seri ketinggian-satu dimensi). Pada periode pengamatan, proses pengukuran turun untuk beberapa titik waktu. Jadi data yang dihasilkan adalah vektor dengan NaNs di mana ada kesenjangan dalam data. Menggunakan MATLAB, ini menyebabkan saya masalah ketika...
Data mentah saya terdiri dari seri waktu 60 hari dengan tren menurun. Data mingguan sehingga frekuensi diatur ke 7. Saya menghitung selisih data yang terlihat seperti ini Ketika saya menjalankan plot ACF dan PACF pada perbedaannya, saya sepertinya mendapatkan hasil yang kontradiktif? ACF...
Saya mencoba mereplikasi perhitungan yang dilakukan SAS dan SPSS untuk fungsi autokorelasi parsial (PACF). Dalam SAS diproduksi melalui Proc Arima. Nilai PACF adalah koefisien autoregresi dari seri minat pada nilai-nilai lagged dari seri. Variabel yang saya minati adalah penjualan jadi saya...
Kedua variabel (dependen dan independen) menunjukkan efek autokorelasi. Data bersifat time-series dan stasioner Ketika saya menjalankan residu regresi tampaknya tidak berkorelasi. Statistik Durbin-Watson saya lebih besar dari nilai kritis atas, jadi ada bukti bahwa istilah kesalahan tidak...
Saya cukup yakin bahwa saya kehilangan sesuatu yang jelas di sini, tetapi saya agak bingung dengan istilah yang berbeda di bidang seri waktu. Jika saya memahaminya dengan benar, kesalahan autokorelasi seri adalah masalah dalam model regresi (lihat contoh di sini ). Pertanyaan saya sekarang adalah...
Saya berencana untuk memasukkan koordinat sebagai kovariat dalam persamaan regresi untuk menyesuaikan dengan tren spasial yang ada dalam data. Setelah itu, saya ingin menguji residu pada autokorelasi spasial dalam variasi acak. Saya punya beberapa pertanyaan: Haruskah saya melakukan regresi...
Apakah fungsi autokorelasi memiliki makna dengan deret waktu non-stasioner? Rangkaian waktu umumnya diasumsikan stasioner sebelum autokorelasi digunakan untuk tujuan pemodelan Box dan
Dari apa yang saya baca Hamiltonian Monte Carlo adalah metode "goto" MCMCketika masalah Anda adalah dimensi tinggi. Secara praktis, berapa banyak dimensi 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, ..., terlalu banyak? Biaya komputasi tidak diragukan lagi akan menjadi masalah dan saya kira model yang...
Dataset yang saya gunakan berisi data pendapatan per area. Nilai-nilai tidak terdistribusi normal seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut. Global Moran's I menunjukkan pola spasial yang signifikan dan Local Moran's I menemukan titik-titik panas dan dingin yang signifikan (menurut nilai-p)....
Saya punya dua seri waktu (parameter model untuk pria dan wanita) dan bertujuan untuk mengidentifikasi model ARIMA yang tepat untuk membuat perkiraan. Rangkaian waktu saya terlihat seperti: Plot dan ACF menunjukkan non-stasioner (paku ACF terputus sangat lambat). Jadi, saya menggunakan...
Saya membaca dalam Time Series John Cochrane untuk Ekonomi Makro dan Keuangan bahwa: Autocovariance dapat sepenuhnya menandai rangkaian waktu [distribusi bersama]. Saya tidak sepenuhnya memahami hubungan antara kovarian dan distribusi bersama di sini. Bisakah seseorang tolong jelaskan...
Bayangkan bahwa kita mengambil sampel matriks kovarians dari distribusi Wishart oleh MCMC. Pada setiap iterasi, kami mendapatkan matriks sampel dari distribusi Wishart.SsayaSiS_i Pertanyaan : Mengingat jejak yang berisi semua sampel , dapatkah saya memplot korelasi otomatis sampel ini?S1, . ....