Pertanyaan yang diberi tag arch

71
Hasilkan variabel acak dengan korelasi yang ditentukan dengan variabel yang ada

Untuk studi simulasi saya harus membuat variabel acak yang menunjukkan korelasi (populasi) prefined ke variabel .YYY Saya melihat ke dalam Rpaket copuladan CDVineyang dapat menghasilkan distribusi multivarian acak dengan struktur ketergantungan yang diberikan. Namun, tidak mungkin untuk...

42
Apa perbedaan antara GARCH dan ARMA?

Saya bingung. Saya tidak mengerti perbedaan antara ARMA dan proses GARCH .. bagi saya ada yang sama? Inilah proses (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 =...

14
Bagaimana cara mengartikan parameter GARCH?

Saya menggunakan model GARCH standar: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Saya memiliki perkiraan koefisien yang berbeda dan saya perlu menafsirkannya....

13
Jika

Saya menemukan bukti untuk salah satu sifat dari model ARCH yang mengatakan bahwa jika E(X2t)<∞E(Xt2)<∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty , maka {Xt}{Xt}\{X_t\} adalah stasioner iff ∑pi=1bi<1∑i=1pbi<1\sum_{i=1}^pb_i < 1 mana model ARCH adalah: Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t = \sigma_t\epsilon_t...

13
Paket GBM vs. Caret menggunakan GBM

Saya telah menggunakan model tuning caret, tetapi kemudian menjalankan kembali model menggunakan gbmpaket. Ini adalah pemahaman saya bahwa caretpaket menggunakan gbmdan hasilnya harus sama. Namun, hanya menjalankan tes cepat menggunakan data(iris)menunjukkan perbedaan dalam model sekitar 5%...

12
Opsi hosting untuk data yang tersedia untuk umum

Jadi Anda telah memutuskan untuk mendukung gagasan penelitian yang dapat direproduksi dan ingin membuat data Anda tersedia secara online untuk dilihat dan digunakan orang. Pertanyaannya adalah, di mana Anda menyimpannya? Kecenderungan pertama saya tentu saja adalah ruang web pribadi yang saya...