Saya menggunakan model lag terdistribusi untuk menganalisis data deret waktu. Durasi periode penelitian adalah 18 tahun, dan observasi adalah data tahunan. Ketika menyertakan efek lag 1 tahun, tahun pertama variabel lag menjadi hilang. Kemudian, efek lag 2 tahun membuat dua data pertama variabel...
Berikut ini adalah kueri Google berkorelasi: http://www.google.com/trends/correlate/search?e=internet+usage&t=weekly# Seperti yang Anda lihat di kotak pencarian di tautan itu, saya memasukkan "penggunaan internet" dan Google melakukan sisanya. Ini menunjukkan nilai 0,9298 sebagai "korelasi"...
Saya ingin memahami ini dari perspektif manajerial. Sebagai contoh jika saya menjelaskan regresi linier, saya akan mengatakan itu adalah garis yang paling cocok melalui beberapa titik data dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai "y" untuk beberapa nilai "x". Apakah ada penjelasan analog untuk...
Saya memiliki percobaan kursus waktu yang mengikuti 8 kelompok perlakuan 12 ikan selama 24 jam dengan pengamatan dilakukan pada interval 5 detik. Di antara pengukuran yang dilakukan adalah seberapa jauh setiap ikan melakukan perjalanan (dalam mm) di antara pengamatan. 24 jam dibagi menjadi 1...
Saya sedang mengerjakan model peramalan berbasis JST untuk seri waktu keuangan. Saya menggunakan validasi silang 5 kali lipat dan kinerja rata-rata begitu. Kinerja pada flip terakhir (iterasi di mana segmen terakhir dihilangkan dari pelatihan dan digunakan untuk validasi) lebih baik daripada...
Saya mencoba menggunakan randomSurvivalForestpaket Runtuk memprediksi acara berikutnya dalam serangkaian acara (menggunakan res <- predict(fit,v)), tetapi yang saya dapatkan adalah total% yang selamat dan kemudian bahaya kumulatif untuk setiap individu di res$ensemble. Bisakah saya menggunakan...
Bentuk paling sederhana dari proses white noise adalah di mana pengamatannya tidak berkorelasi. Kami dapat memeriksa ini dengan menerapkan mis tes portmanteau seperti Paru - Kotak atau Kotak - Pierce. Serial ini mungkin white noise Gaussian di mana pengamatannya tidak berkorelasi dan juga...
Saya telah mendengar sedikit tentang penggunaan jaringan saraf untuk meramalkan deret waktu , khususnya jaringan saraf berulang . Saya bertanya-tanya, apakah ada paket jaringan saraf berulang untuk R? Sepertinya saya tidak dapat menemukannya di CRAN . Yang paling dekat saya datang adalah fungsi...
Saya telah melampirkan gambar seri waktu yang saya bicarakan. Bagian atas adalah seri asli, bagian bawah adalah seri yang dibedakan. Setiap titik data adalah pembacaan rata-rata 5 menit dari strain gauge. Alat ukur regangan ini ditempatkan pada mesin. Area bising sesuai dengan area di mana mesin...
Saya memiliki banyak koleksi rangkaian waktu - pengukuran dilakukan setiap 15 menit (96 pengukuran dalam sehari) selama rentang 1 tahun di berbagai lokasi berbeda. Saya telah membagi setiap deret waktu menjadi 365 deret waktu lebih kecil, 1 untuk setiap hari dalam setahun. Melihat deret waktu ini,...
Metode apa yang ada untuk mengukur kekuatan hubungan yang sewenang-wenang dan sangat linier antara dua variabel berpasangan? Dengan sangat non-linear, maksud saya hubungan yang tidak dapat secara masuk akal atau andal dimodelkan dengan regresi ke model yang dikenal. Saya sangat tertarik dengan...
Saya seorang pengembang web dan ahli statistik pemula. Data saya terlihat seperti ini Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 .7 5 B 2 .3 .6 .3 .1 .3 2 D 2 .3 .1 .4 .3 .5 10 Saya mencoba untuk memprediksi y1 sebagai...
Saya mencoba untuk membungkus kepala saya di sekitar analisis faktor dinamis. Sejauh ini, pemahaman saya adalah bahwa DFA hanyalah analisis faktor ditambah model deret waktu pada skor (pemuatan tetap). Namun, dalam kasus-kasus yang saya lihat, model pada skor hanyalah jalan acak dengan matriks...
pengantar Saya bertujuan untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan untuk sejumlah indikator ekonomi makro (dilambangkan oleh ). Salah satu tugas adalah untuk menguji kinerja peramalan model deret waktu saingan dengan dan tanpa variabel eksogen ( , a matrix). Daftar model pesaing...
Saya membaca dalam Time Series John Cochrane untuk Ekonomi Makro dan Keuangan bahwa: Autocovariance dapat sepenuhnya menandai rangkaian waktu [distribusi bersama]. Saya tidak sepenuhnya memahami hubungan antara kovarian dan distribusi bersama di sini. Bisakah seseorang tolong jelaskan...
Saya menggunakan ARMA pada dataset dengan sampel yang hilang. Bagaimana saya memperlakukan mereka? Apakah Anda menyarankan untuk membuat interpolasi linier / nonlinier atau hanya membuat mereka keluar dan mempertimbangkan dua sampel dengan data yang hilang di antaranya sebagai sampel...
Sebagai lembaga keuangan, kami sering mengalami analisis data deret waktu. Banyak kali kita akhirnya melakukan regresi menggunakan variabel deret waktu. Ketika ini terjadi, kita sering menemukan residu dengan struktur deret waktu yang melanggar asumsi dasar kesalahan independen dalam regresi OLS....
Misalkan adalah deret waktu dengan , ( dan - mirip dengan itu untuk , tetapi berubah ketika dummy = 1). dan , . Dalam pengaturan dunia nyata ini akan menjadi pengembalian pasar saham berkala atas perusahaan (tetapi Anda dapat mengabaikan ini). Ada dummy, yang sama dengan unity over dan sama dengan...
Saya menghitung beberapa probabilitas bersyarat, dan interval kepercayaan 95% yang terkait. Untuk banyak kasus saya, saya memiliki jumlah xkeberhasilan langsung dari npercobaan (dari tabel kontingensi), sehingga saya dapat menggunakan interval kepercayaan Binomial, seperti yang disediakan oleh...
Saya tidak benar-benar tahu apa yang mungkin, dan ingin pointer ke arah yang benar. Saya memiliki pengukuran waktu dan posisi yang bisa apa saja dari orang yang berjalan, kendaraan di jalan, atau di tempat parkir, atau printer di kantor. Saya perlu menghitung waktu perjalanan untuk kendaraan...