Bagaimana menafsirkan autokorelasi

13

Saya telah menghitung autokorelasi pada data deret waktu tentang pola pergerakan ikan berdasarkan posisinya: X ( x.ts) dan Y ( y.ts).

Dengan menggunakan R, saya menjalankan fungsi berikut dan menghasilkan plot berikut:

acf(x.ts,100)

masukkan deskripsi gambar di sini

acf(y.ts,100)

masukkan deskripsi gambar di sini

Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya menafsirkan plot ini? Informasi apa yang diperlukan untuk melaporkan segala jenis pola? Saya telah menjelajahi internet dan belum menemukan cara ringkas yang secara efektif menjelaskannya.

Juga, bagaimana Anda memutuskan jumlah lag yang tepat untuk digunakan? Saya menggunakan 100, tetapi saya tidak yakin apakah itu terlalu banyak.

Mat
sumber

Jawaban:

15

Plot-plot itu menunjukkan kepada Anda . Jadi bayangkan ambil deret waktu panjang Anda , menyalinnya, dan menghapus pengamatan pertama salinan # 1 dan pengamatan terakhir salinan # 2. Sekarang Anda memiliki dua seri panjang yang Anda hitung dengan koefisien korelasi. Ini adalah nilai sumbu vertikal pada di plot Anda. Ini mewakili korelasi seri yang tertinggal oleh satu unit waktu. Anda teruskan dan lakukan ini untuk semua waktu yang tersisa dan ini mendefinisikan plot. T T - 1 x = 1 xcorrelation of the series with itself, lagged by x time unitsTT1x=1x

Jawaban untuk pertanyaan Anda tentang apa yang diperlukan untuk melaporkan suatu pola tergantung pada pola apa yang ingin Anda laporkan. Tapi secara kuantitatif, Anda memiliki apa yang saya jelaskan: koefisien korelasi pada keterlambatan seri yang berbeda. Anda dapat mengekstrak nilai numerik ini dengan mengeluarkan perintah acf(x.ts,100)$acf.

Dalam hal apa lag untuk digunakan, ini lagi masalah konteks. Sering terjadi bahwa akan ada kelambatan minat tertentu. Katakan, misalnya, Anda mungkin percaya spesies ikan bermigrasi ke dan dari suatu daerah setiap ~ 30 hari. Ini dapat mengarahkan Anda untuk membuat hipotesis suatu korelasi dalam deret waktu dengan keterlambatan 30. Dalam hal ini, Anda akan memiliki dukungan untuk hipotesis Anda.

gregory_britten
sumber
Apakah ada cara untuk melaporkan temuan numerik dari autokorelasi, misalnya mirip dengan ANOVA atau uji-t?
Matt
1
Apa yang secara spesifik Anda maksud dengan 'laporkan'? Apakah Anda mengacu pada signifikansi? Jika demikian, lihat tautan
gregory_britten
Apa arti dari x-intersep grafik? Bahwa autokorelasi seri pada kelambatan itu adalah 0? Bisakah Anda menjelaskan mengapa plot autokorelasi bersifat berkala? Mengapa itu tidak berkala untuk sinyal lain?
Daniel berkata Reinstate Monica