Buku teks saya menempatkan ini di sidebox dengan tajuk "Note" dan tidak menjelaskan alasannya. Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa pernyataan ini berlaku? P(a<Z<b)=P(a≤Z<b)=P(a<Z≤b)=P(a≤Z≤b)P(a<Z<b)=P(a≤Z<b)=P(a<Z≤b)=P(a≤Z≤b)P(a < Z < b) = P(a \leq Z < b) = P(a < Z \leq...
Saya mencari assymptotic yang ( ) nilai (log dari penentu) kovarians dari % dari pengamatan dengan jarak Eucledian terkecil ke asal dalam sampel berukuran diambil dari, katakanlah , Gaussian standar bivariat.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn - Volume hiper-elips sebanding dengan faktor...
Saya mencoba membuktikan ketidaksetaraan berikut: EDIT: Hampir segera setelah saya memposting pertanyaan ini, saya menemukan bahwa ketidaksetaraan saya diminta untuk membuktikan disebut ketidaksetaraan Cantelli. Ketika saya menulis ini, saya tidak menyadari ketidaksetaraan khusus ini memiliki...
Asumsikan kita memiliki instrumen biner ZiZiZ_i yang dapat digunakan untuk memperkirakan efek dari variabel endogen DiDiD_ipada hasil . Misalkan instrumen memiliki tahap pertama yang signifikan, itu ditetapkan secara acak, memenuhi batasan eksklusi, dan memenuhi monotonitas sebagaimana diuraikan...
Saya berjuang untuk sepenuhnya memahami beberapa notasi dalam buku di mana mereka menggunakan simbol "crosshair" - pertama seperti mana adalah matriks dan yang kedua seperti mana dan keduanya adalah matriks.⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j ZjZjZ_jIn⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes...
Hubungan antara distribusi normal normal dan distribusi kuadrat diketahui. Saya bertanya-tanya, apakah ada transformasi yang dapat mengarah dari kembali ke distribusi normal standar?χ2( 1 )χ2(1)\chi^2 (1) Dapat dengan mudah dilihat bahwa transformasi akar kuadrat tidak berfungsi karena...
Saya memperhatikan bahwa kadang-kadang kita menyebut istilah kesalahan sebagai "inovasi". Saya tidak mengerti apakah ini dalam situasi khusus atau jika istilah ini dapat digunakan satu sama lain. Lalu, pertanyaan lain adalah "mengapa kita menyebut istilah kesalahan" inovasi "? Terima...
Masalahnya berasal dari halaman 377-379 dari makalah ini [0] . Diberikan distribusi berkelanjutan FFF dan diperbaiki z∈Rz∈Rz\in\mathbb{R}, pertimbangkan: Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) dan
Sistem yang kami kerjakan bersifat biologis, lebih khusus lagi distribusi peristiwa kerusakan DNA terprogram di seluruh kromosom. Ini dapat dianggap sebagai array 1D (kromosom) di mana titik dapat dipilih (situs kerusakan yang disengaja). Kami telah memetakan posisi peristiwa-peristiwa ini secara...
Menurut teorema Rao-Blackwell , jika statistik adalah cukup dan lengkap untuk , dan , maka adalah penaksir tak bias varians minimum varians seragam (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE( T) = θE(T)=\thetaTTT Saya bertanya-tanya bagaimana membenarkan bahwa penaksir yang tidak bias adalah UMVUE: jika tidak...
Pertanyaan sederhana, namun secara mengejutkan sulit untuk menemukan jawaban online. Saya tahu bahwa untuk RV , kita mendefinisikan momen k sebagai mana kesetaraan mengikuti jika , untuk kepadatan dan Tindakan Lebesgue .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \...
Cara menghitung interval kepercayaan yang tepat untuk momen ketiga dari distribusi normal N( a ,σ2)N(Sebuah,σ2)N(a,
Bagaimana kondisi sparsity pada matriks kovarians terbalik mempengaruhi matriks kovarians
Misalkan menjadi statistik urutan sampel iid ukuran dari . Misalkan data disensor sehingga kita hanya melihat bagian atas persen dari data, yaituLetakkan , apa distribusi asimptotik dari X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}nnnexp(λ)exp(λ)\exp(\lambda)(1−p)×100(1−p)×100(1-p) \times...
Kami sering mempelajari model Gaussian Mixture sebagai model yang berguna dalam pembelajaran mesin dan aplikasinya. Apa signifikansi fisik dari " Campuran " ini? Apakah ini digunakan karena Gaussian Mixture Model memodelkan probabilitas sejumlah variabel acak masing-masing dengan nilai rata-rata...
Untuk non-negatif variabel acak , bagaimana membuktikan bahwa adalah nondecreasing di
Motivasi Dalam konteks inferensi pasca-model-seleksi, Leeb & Pötscher (2005) menulis: Meskipun telah lama diketahui bahwa keseragaman (setidaknya secara lokal) dengan parameter adalah masalah penting dalam analisis asimptotik, pelajaran ini sering dilupakan dalam praktik sehari-hari teori...
Seharusnya XXX adalah k × 1k×1k\times 1vektor variabel acak. Maka tolong verifikasi ituEX′( EXX′)- 1EX≤ 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1. Kapan K= 1K=1K=1 ini adalah hasil yang terkenal itu ( EX)2≤ EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}. Tetapi bagaimana saya harus mengklaim ini...
Masalah pekerjaan rumah saya adalah memberikan contoh tandingan di mana statistik tertentu secara umum tidak cukup memadai. Terlepas dari rincian menemukan sampel tandingan tertentu untuk statistik khusus ini, ini menimbulkan pertanyaan bagi saya: Pertanyaan: Bagaimana seseorang dapat merumuskan...
Dalam sebagian besar mata kuliah teori probabilitas dasar, fungsi menghasilkan momen yang Anda katakan (mgf) berguna untuk menghitung momen dari variabel acak. Khususnya harapan dan varians. Sekarang di sebagian besar program contoh yang mereka berikan untuk harapan dan varians dapat diselesaikan...