Saya hanya ingin tahu tentang hipotesis nol dari tes Mann-Whitney U. Saya sering melihatnya menyatakan bahwa hipotesis nol adalah bahwa dua populasi memiliki distribusi yang sama. Tapi saya berpikir - jika saya memiliki dua populasi normal dengan rata-rata yang sama tetapi sangat tidak sama, tes...
Saya membaca teorema Guass-Markov di wikipedia , dan saya berharap seseorang dapat membantu saya mencari tahu poin utama teorema tersebut. Kami menganggap model linear, dalam bentuk matriks, diberikan oleh: dan kami sedang mencari BLUE, β .y=Xβ+ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta...
Saya mencoba mempelajari model regresi linier. Namun, saya memiliki beberapa kebingungan terkait dengan normalisasi data. Saya telah menormalkan fitur / prediktor menjadi nol mean dan varian unit. Apakah saya perlu melakukan hal yang sama untuk target. Jika demikian
Untuk tabel kontingensi 2 oleh 2, beberapa mengatakan uji eksak Fisher menggunakan hitung dalam (1,1) sel dalam tabel sebagai statistik uji, dan di bawah hipotesis nol, akan memiliki distribusi hipergeometrik. X 1 , 1X1,1X1,1X_{1,1}X1,1X1,1X_{1,1} Beberapa mengatakan statistik pengujiannya adalah...
Di R, jika saya memanggil lm()fungsi dengan cara berikut: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) Ini memberi saya model linear dari variabel respons dengan var1, var2dan interaksi di antara mereka. Namun, bagaimana tepatnya kita menafsirkan istilah interaksi secara...
Benarkah berdasarkan asumsi Gauss Markov, metode kuadrat terkecil memberikan estimasi yang efisien dan tidak bias? Begitu: E(ut)=0E(ut)=0E(u_t)=0 untuk semuattt E(utus)=σ2E(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 untukt=st=st=s E(utus)=0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 untukt≠st≠st\neq s dimana adalah...
Dari Wikipedia Secara formal, korelasi parsial antara dan diberi satu set variabel pengendali , ditulis ρ_ {XY · Z} , adalah korelasi antara residual RX dan RY yang dihasilkan dari regresi linier X dengan Z dan Y dengan Z , masing-masing.XXXYYYnnnZ={Z1,Z2,…,Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, Z_2, …,...
Saya memiliki satu set pelatihan dengan sekitar 3000 contoh positif dan 3000 contoh negatif. Tetapi kumpulan data pengujian saya sangat tidak seimbang. Set positif hanya memiliki 50 instance dan negatif memiliki 1500 instance. Hal ini menyebabkan presisi sangat rendah. Apakah ada pendekatan untuk...
Saya menggunakan analisis kelas laten untuk mengelompokkan sampel pengamatan berdasarkan satu set variabel biner. Saya menggunakan R dan paket poLCA. Di LCA, Anda harus menentukan jumlah cluster yang ingin Anda temukan. Dalam praktiknya, orang biasanya menjalankan beberapa model, masing-masing...
Saya baru mengenal pembelajaran mesin dan mencoba menggunakan scikit-learning (sklearn) untuk menangani masalah klasifikasi. Baik DecisionTree dan SVM dapat melatih classifier untuk masalah ini. Saya menggunakan sklearn.ensemble.RandomForestClassifierdan sklearn.svm.SVCmenyesuaikan data pelatihan...
Saya ingin membahas topik ini tetapi belajar dari kertas putih dan tutorial sulit karena ada banyak celah yang biasanya diisi oleh buku pelajaran. Jika itu penting, saya memiliki latar belakang matematika yang relatif kuat seperti yang saya lakukan pada Ph.D. dalam matematika terapan (CFD menjadi...
Dalam konteks inferensi berbasis kemungkinan, saya telah melihat beberapa notasi mengenai parameter yang menarik yang saya temukan sedikit membingungkan. Misalnya, notasi seperti dan .pθ(x)pθ(x)p_{\theta}(x)Eθ[S(θ)]Eθ[S(θ)]{\mathbb E}_{\theta}\left[S(\theta)\right] Apa signifikansi parameter ( )...
Katakanlah saya sedang melakukan analisis melihat ukuran kesehatan tertentu. Saya tertarik pada perbedaan dalam ukuran antara pasien dan kontrol dan apakah perbedaannya berbeda dari 0. Ada penelitian di masa lalu yang melihat pertanyaan penelitian dan ukuran kesehatan saya yang sama, tetapi dalam...
Sebagian besar ini adalah latar belakang, lewati sampai akhir jika Anda sudah cukup tahu tentang campuran proses Dirichlet . Misalkan saya pemodelan beberapa data berasal dari campuran proses Dirichlet, yaitu membiarkan dan tergantung pada F mengasumsikan Y i i i d ~ ∫ f ( y | θ ) F ( d θ ) .F∼ D (...
Saya mencoba menghitung kemungkinan marginal untuk model statistik dengan metode Monte Carlo: f( x ) = ∫f( x ∣ θ ) π( θ )dθf(x)=∫f(x∣θ)π(θ)dθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Kemungkinan berperilaku baik - halus, log-cekung - tetapi berdimensi tinggi. Saya sudah mencoba sampel...
Saya mencoba mengambil sampel dari posterior yang memiliki banyak mode, terutama yang saling berjauhan menggunakan MCMC. Tampaknya dalam kebanyakan kasus, hanya satu dari mode ini yang mengandung 95% hp yang saya cari. Saya mencoba menerapkan solusi berdasarkan simulasi tempered tetapi ini tidak...
Saya sedang mencari persamaan yang tepat untuk menghitung kovarians sampel yang tidak bias tertimbang. Sumber-sumber internet sangat jarang pada tema ini dan mereka semua menggunakan persamaan yang berbeda. Persamaan yang paling mungkin saya temukan adalah persamaan
Membaca Wikipedia tentang analisis korelasi kanonik (CCA) untuk dua vektor acak dan , saya bertanya-tanya apakah komponen utama analisis (PCA) sama dengan CCA ketika ?Y X = YXXXYYYX=
Saya tidak yakin apakah pertanyaan ini sepenuhnya sesuai di sini, jika tidak, harap hapus. Saya seorang mahasiswa pascasarjana di bidang ekonomi. Untuk proyek yang menyelidiki masalah dalam asuransi sosial, saya memiliki akses ke sejumlah besar laporan kasus administratif (> 200k) yang...
EDIT: Sejak membuat posting ini, saya telah menindaklanjuti dengan posting tambahan di sini . Ringkasan teks di bawah ini: Saya sedang mengerjakan model dan telah mencoba regresi linier, transformasi Box Cox dan GAM tetapi belum membuat banyak kemajuan Dengan menggunakan R, saya saat ini sedang...