Saya mengerti bahwa perbedaan di antara mereka terkait dengan apakah variabel pengelompokan dalam model diperkirakan sebagai efek tetap atau acak, tetapi tidak jelas bagi saya mengapa mereka tidak sama (jika mereka tidak sama). Saya secara khusus tertarik pada bagaimana ini bekerja ketika...
Untuk model linier, solusi OLS memberikan penaksir tidak bias linier terbaik untuk parameter. Tentu saja kita dapat memperdagangkan bias untuk varian yang lebih rendah, misalnya regresi ridge. Tetapi pertanyaan saya adalah tentang tidak memiliki bias. Apakah ada estimator lain yang agak umum...
Saya membaca teorema Guass-Markov di wikipedia , dan saya berharap seseorang dapat membantu saya mencari tahu poin utama teorema tersebut. Kami menganggap model linear, dalam bentuk matriks, diberikan oleh: dan kami sedang mencari BLUE, β .y=Xβ+ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta...
Pertanyaan ini tampaknya cukup mendasar sehingga saya yakin telah dijawab di suatu tempat, tetapi saya belum menemukannya. Saya mengerti bahwa jika variabel dependen dalam regresi terdistribusi normal, kemungkinan maksimum dan kuadrat terkecil biasa menghasilkan estimasi parameter yang...