Benarkah berdasarkan asumsi Gauss Markov, metode kuadrat terkecil memberikan estimasi yang efisien dan tidak bias?
Begitu:
untuk semua
untuk
untuk
dimana adalah residu.
regression
self-study
least-squares
Le Max
sumber
sumber
Jawaban:
Teorema Gauss-Markov memberitahu kita bahwa dalam model regresi, di mana nilai yang diharapkan dari istilah kesalahan kita adalah nol, dan varian dari istilah kesalahan adalah konstan dan terbatas dan dan tidak berkorelasi untuk semua dan estimator kuadrat terkecil dan tidak bias dan memiliki varians minimum di antara semua penaksir linier tidak bias. Perhatikan bahwa mungkin ada penaksir yang bias yang memiliki varian lebih rendah.E(ϵi)=0 σ2(ϵi)=σ2<∞ ϵi ϵj i j b0 b1
Bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa di bawah asumsi Teorema Gauss-Markov, penduga linier adalah BIRU dapat ditemukan di bawah
http://economictheoryblog.com/2015/02/26/markov_theorem/
sumber