Menggunakan ARMA saat data hilang

8

Saya menggunakan ARMA pada dataset dengan sampel yang hilang. Bagaimana saya memperlakukan mereka? Apakah Anda menyarankan untuk membuat interpolasi linier / nonlinier atau hanya membuat mereka keluar dan mempertimbangkan dua sampel dengan data yang hilang di antaranya sebagai sampel berturut-turut?

time-series arima missing-data fitting interpolation Bob
sumber

Jawaban:

9

Tidak perlu melakukan apa pun. Model ARMA dapat dengan mudah diestimasi dengan nilai yang hilang dalam rangkaian waktu. Anda perlu menggunakan representasi ruang keadaan model ARMA untuk menghitung kemungkinan. Jika Anda menggunakan R, ini sudah ditangani secara otomatis melalui arima()fungsi.

Rob Hyndman
sumber
terima kasih atas komentar Anda. Apa maksud Anda tepatnya dengan menghitung kemungkinan? Apakah Anda mengatakan bahwa saya harus melakukan semacam regresi untuk sampel yang hilang?
Bob
5
Pendekatan terbaik untuk memperkirakan model ARMA adalah estimasi kemungkinan maksimum. Untuk melakukan itu, Anda perlu menghitung kemungkinan data yang diberikan model dan parameter. Setiap perangkat lunak ARMA yang layak akan melakukan itu, tetapi tidak semuanya melakukannya dengan menggunakan representasi ruang keadaan yang diperlukan untuk menangani nilai yang hilang.
Rob Hyndman
bisakah Anda memberikan referensi? Saya perlu menerapkannya sendiri :)
Bob