Saya telah membaca Maraun et al , "Proses Gaussian Non-stasioner dalam domain wavelet: Sintesis, estimasi, dan pengujian signifikan" (2007) yang mendefinisikan kelas dokter non-stasioner yang dapat ditentukan oleh pengganda dalam domain wavelet. Realisasi dari salah satu GP tersebut adalah: mana...
Konteks Multivariate Gaussian sering muncul dalam Pembelajaran Mesin dan hasil berikut digunakan di banyak buku dan kursus ML tanpa derivasi. Data yang diberikan dalam bentuk matriks XX\mathbf{X} dimensi m×pm×p m \times p , jika kita mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi Gaussian...
Saya punya beberapa data yang terlihat dari merencanakan grafik residu vs waktu hampir normal tetapi saya ingin memastikan. Bagaimana saya bisa menguji normalitas residu
Latar belakang: Saya memberikan presentasi kepada kolega di tempat kerja tentang pengujian hipotesis, dan memahami sebagian besar dari itu baik-baik saja tetapi ada satu aspek yang saya mengikat diri dalam simpul yang mencoba memahami serta menjelaskannya kepada orang lain. Ini yang saya pikir...
Salah satu metode naif untuk mendekati distribusi normal adalah dengan menambahkan bersama-sama mungkin variabel acak IID yang terdistribusi secara seragam pada , kemudian masuk kembali dan skala, bergantung pada Teorema Batas Pusat. ( Catatan : Ada metode yang lebih akurat seperti transformasi...
Dalam meninjau sebuah makalah, penulis menyatakan, "Variabel hasil kontinyu yang menunjukkan distribusi miring diubah, menggunakan logaritma alami, sebelum uji t dilakukan untuk memenuhi asumsi prasyarat normalitas." Apakah ini cara yang dapat diterima untuk menganalisis data yang tidak normal,...
Sebagian besar pertanyaan teoretis. Adakah contoh distribusi tidak normal yang memiliki empat momen pertama sama dengan yang normal? Mungkinkah mereka ada dalam
Saya membaca buku Statistik (Freeman, Pisani, Purves) dan saya mencoba mereproduksi contoh di mana koin dilemparkan katakan 50 kali, jumlah kepala dihitung dan ini diulang katakan 1.000 kali. Pertama, saya menjaga jumlah lemparan (ukuran sampel) pada 1000 dan meningkatkan pengulangan. Semakin...
Jika kita memiliki 2 variabel acak normal, tidak berkorelasi maka kita dapat membuat 2 variabel acak berkorelasi dengan rumusX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 dan kemudian akan memiliki korelasi dengan .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Adakah yang bisa...
Apa beberapa teorema yang mungkin menjelaskan (yaitu, secara umum) mengapa data dunia nyata mungkin diharapkan terdistribusi secara normal? Ada dua yang saya tahu: Theor Limit Limit Theorem (tentu saja), yang memberitahu kita bahwa jumlah dari beberapa variabel acak independen dengan mean dan...
Sesuai Wikipedia, saya mengerti bahwa distribusi-t adalah distribusi pengambilan sampel dari nilai-t ketika sampel adalah pengamatan benar dari populasi yang berdistribusi normal. Namun, saya tidak mengerti secara intuisi mengapa hal itu menyebabkan bentuk distribusi-t berubah dari ekor berlemak...
Di kelas kalkulus saya, kami menjumpai fungsi , atau "kurva lonceng", dan saya diberi tahu bahwa ia memiliki aplikasi yang sering dalam statistik.e- x2e-x2e^{-x^2} Karena penasaran, saya ingin bertanya: Apakah fungsi benar-benar penting dalam statistik? Jika demikian, apa masalahnya dengan yang...
Biarkan koordinat Cartesian dari titik acak dipilih st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Dengan demikian, jari-jari, , tidak merata seperti yang tersirat oleh 's pdf .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Meskipun...
Kecuali fakta bahwa pengembalian bisa negatif sementara harga harus positif, apakah ada alasan lain di balik pemodelan harga saham sebagai log distribusi normal tetapi pemodelan pengembalian saham sebagai distribusi
Apa distribusi kuadrat dari variabel acak terdistribusi normal dengan ? Saya tahu adalah argumen yang valid ketika mengkuadratkan distribusi normal standar , tetapi bagaimana dengan kasus varian non-unit?X2X2X^2X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2( 1 ) =
Saya tahu bahwa formula CDF yang mudah ditangani untuk distribusi normal agak hilang, karena fungsi kesalahan yang rumit di dalamnya. Namun, saya bertanya-tanya apakah ada formula yang bagus untuk N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c_{-} \leq x < c_{+}| \mu, \sigma^2) . Atau apa kira-kira...
Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa kurtosis dari distribusi normal adalah 3. Apakah itu berarti bahwa pada garis horizontal, nilai 3 sesuai dengan probabilitas puncak, yaitu 3 adalah mode sistem? Ketika saya melihat kurva normal, sepertinya puncaknya terjadi di tengah, alias di 0. Jadi...
Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana tetapi saya tidak dapat menemukan derivasi di mana pun di internet atau dalam buku. Saya ingin melihat derivasi bagaimana seseorang Bayesian memperbarui distribusi normal multivariat. Sebagai contoh: bayangkan
Saya punya pertanyaan yang sangat pemula tentang Central Limit Theorem (CLT): Saya sadar bahwa CLT menyatakan bahwa rata-rata variabel acak iid adalah sekitar normal terdistribusi (untuk , di mana adalah indeks dari penjumlahan) atau variabel acak standar akan memiliki distribusi normal standar.nn...
Apa perbedaan antara melakukan regresi linier dengan Gaussian Radial Basis Function (RBF) dan melakukan regresi linier dengan kernel