Apa distribusi kuadrat dari variabel acak terdistribusi normal dengan ? Saya tahu adalah argumen yang valid ketika mengkuadratkan distribusi normal standar , tetapi bagaimana dengan kasus varian non-unit?X2X2X^2X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2( 1 ) =
Apa perbedaan antara melakukan regresi linier dengan Gaussian Radial Basis Function (RBF) dan melakukan regresi linier dengan kernel
Saya punya pertanyaan yang sangat pemula tentang Central Limit Theorem (CLT): Saya sadar bahwa CLT menyatakan bahwa rata-rata variabel acak iid adalah sekitar normal terdistribusi (untuk , di mana adalah indeks dari penjumlahan) atau variabel acak standar akan memiliki distribusi normal standar.nn...
Kursus statistik dasar sering menyarankan menggunakan distribusi normal untuk memperkirakan rata-rata parameter populasi ketika ukuran sampel n besar (biasanya lebih dari 30 atau 50). Distribusi T siswa digunakan untuk ukuran sampel yang lebih kecil untuk menjelaskan ketidakpastian dalam standar...
Saya bertanya-tanya apa perbedaan antara distribusi normal standar multivariat dan Gaussian copula karena ketika saya melihat fungsi kerapatan, keduanya tampak sama bagi saya. Masalah saya adalah mengapa Gaussian copula diperkenalkan atau apa manfaat yang dihasilkan Gaussian copula atau apa...
Bagaimana cara menghitung posterior dengan N ~ (a, b) setelah mengamati n titik data? Saya berasumsi bahwa kita harus menghitung mean sampel dan varians dari titik data dan melakukan semacam perhitungan yang menggabungkan posterior dengan sebelumnya, tapi saya tidak begitu yakin seperti apa rumus...
Saya perlu membuat angka acak mengikuti distribusi normal dalam interval . (Saya bekerja di R.)(a,b)(a,b)(a,b) Saya tahu fungsi ini rnorm(n,mean,sd)akan menghasilkan angka acak mengikuti distribusi normal, tetapi bagaimana cara menetapkan batas interval di dalamnya? Apakah ada fungsi R tertentu...
apa pdf produk dari dua variabel acak independen X dan Y, jika X dan Y independen? X terdistribusi normal dan Y terdistribusi chi-square. Z = XY jika memiliki distribusi normal dan Y memiliki distribusi Chi-square dengan k derajat kebebasan Y ~ χ 2 k f Y ( y ) = y ( k / 2 ) - 1 e - y /...
Saya memiliki pengamatan berpasangan ( , ) diambil dari distribusi yang tidak diketahui umum, yang memiliki momen pertama dan kedua terbatas, dan simetris di sekitar mean.NNNXiXiX_iYiYiY_i Biarkan deviasi standar (tanpa syarat pada ), dan sama untuk Y. Saya ingin menguji hipotesis...
Apa derivasi pertama dari distribusi normal, dapatkah Anda mereproduksi derivasi itu dan juga menjelaskannya dalam konteks historisnya ? Maksud saya, jika manusia lupa tentang distribusi normal, apa cara yang paling mungkin saya temukan kembali dan apa derivasi yang paling mungkin? Saya kira...
Jika saya memiliki dua variabel acak bebas terdistribusi normal XXX dan YYY dengan rata-rata μXμX\mu_X dan μYμY\mu_Y dan standar deviasi σXσX\sigma_X dan σYσY\sigma_Y dan saya menemukan bahwa X+Y=cX+Y=cX+Y=c , maka (dengan asumsi saya tidak membuat kesalahan) distribusi kondisional dari XXX dan YYY...
Saya belajar bahwa distribusi normal standar adalah unik karena mean dan variansnya tetap pada 0 dan 1 masing-masing. Dengan fakta ini, saya bertanya-tanya apakah ada dua variabel acak standar yang harus
Kadang-kadang saya melihat buku teks merujuk pada parameter kedua dalam distribusi normal sebagai standar deviasi dan varians. Misalnya, variabel acak X ~ N (0, 4). Tidak jelas apakah sigma atau sigma kuadrat sama dengan 4. Saya hanya ingin mengetahui konvensi umum yang digunakan ketika standar...
Saya ingin menggambar sampel . Wikipedia menyarankan untuk menggunakan komposisi Cholesky atau Eigend , yaitu atau x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ = QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} =...
Misalkan saya memiliki dua distribusi marginal univariat, katakanlah dan G , yang dapat saya simulasikan. Sekarang, buat distribusi bersama mereka menggunakan Gaussian copula , dilambangkan C ( F , G ; Σ ) . Semua parameter diketahui.FFFGGGC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) Apakah ada metode non-MCMC...
Misalkan YYY menunjukkan median dan misalkan ˉ XX¯\bar{X} menunjukkan rata-rata, dari sampel acak berukuran n = 2 k + 1n=2k+1n=2k+1 dari distribusi yaitu N ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) . Bagaimana saya bisa menghitung E ( Y | ˉ X = ˉ x )E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) ? Secara intuitif, karena...
Saya mencoba mempelajari statistik karena saya menemukan itu sangat lazim sehingga melarang saya belajar beberapa hal jika saya tidak memahaminya dengan benar. Saya mengalami kesulitan memahami gagasan tentang distribusi sampling dari rata-rata sampel. Saya tidak dapat memahami cara beberapa buku...
Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah: bagaimana proporsi sampel dalam 1 SD dari rata-rata distribusi normal bervariasi seiring dengan meningkatnya jumlah varian? (Hampir) semua orang tahu bahwa dalam distribusi normal 1 dimensi, 68% sampel dapat ditemukan dalam 1 standar deviasi rata-rata....
Saya memiliki masalah dengan normalitas beberapa data yang saya miliki: Saya telah melakukan tes Kolmogorov yang mengatakan itu tidak normal dengan p = 0,0000, saya tidak mengerti: kemiringan distribusi saya = - .497, dan kurtosis = -0,024 Ini adalah plot distribusi saya yang terlihat sangat...
Pendekatan umum untuk memperkirakan parameter distribusi normal adalah dengan menggunakan mean dan sampel standar deviasi / varians. Namun, jika ada beberapa outlier, median dan deviasi median dari median harus jauh lebih kuat, bukan? Pada beberapa set data saya mencoba, distribusi normal...