Masalah ini telah muncul dalam penelitian saya: anggaplah bahwa adalah distribusi eksponensial (ED) iid dengan mean dan biarkan menjadi nomor non-negatif. Benarkah Ini melewati pemeriksaan kewarasan, karena nilai yang diharapkan dari kedua belah pihak sama dengan , dan jika kita membiarkan , maka sisi kiri sama dengan , yang eksponensial. Selain itu, saya tidak yakin bagaimana mendekati masalah ini, karena saya tidak tahu bagaimana menangani produk ED.
distributions
mathematical-statistics
poisson-distribution
exponential
saddlepoint-approximation
Alex
sumber
sumber
Jawaban:
Bukan jawaban yang lengkap, maaf, tetapi beberapa ide (untuk merindukan komentar). Perhatikan bahwa yang Anda miliki adalah produk dari iid variabel acak, di mana adalah variabel acak (rv) dengan distribusi poisson dengan parameter . Itu dapat digunakan untuk "pemeriksaan kewarasan" lain, simulasi (menggunakan eksponensial tingkat 1):K+1 K λ
HasilnyaV0
qqplot
(tidak diperlihatkan di sini) jauh dari garis lurus, jadi ini tidak terlihat sebagai eksponensial dari nilai 1. Rata-rata benar, varians ke besar, ada ekor kanan jauh lebih lama daripada eksponensial. Apa yang bisa dilakukan secara teoritis? Transformasi Mellin https://en.wikipedia.org/wiki/Mellin_transform disesuaikan dengan produk dari variabel acak independen. Saya akan menghitung hanya untuk eksponensial dengan laju 1. Transformasi Mellin dari kemudian adalah sehingga transformasi Mellin dari produk eksponensial adalah Sejaksumber