Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 6 tahun yang lalu . Saya sedang mengerjakan proyek kecil dengan satu seri...
Ini adalah pertanyaan mendasar pada model Box-Jenkins MA. Seperti yang saya pahami, model MA pada dasarnya adalah regresi linier dari nilai time-series YYY terhadap istilah kesalahan sebelumnya . Yaitu, pengamatan pertama mundur terhadap nilai sebelumnya dan kemudian satu atau lebih nilai digunakan...
Saya telah membaca posting yang tak terhitung jumlahnya di situs ini yang sangat menentang penggunaan seleksi bertahap variabel menggunakan segala jenis kriteria apakah itu berbasis p-nilai, AIC, BIC, dll. Saya mengerti mengapa prosedur ini secara umum, sangat buruk untuk pemilihan variabel. Pos...
Saya memiliki data deret waktu bulanan, dan ingin melakukan peramalan dengan deteksi pencilan. Ini adalah contoh kumpulan data saya: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 7.91 8.00 7.82 7.90...
Ini adalah posting yang panjang jadi saya harap Anda bisa tahan dengan saya, dan tolong perbaiki saya di mana saya salah. Tujuan saya adalah menghasilkan ramalan harian berdasarkan 3 atau 4 minggu dari data historis. Data adalah data 15 menit dari muatan lokal salah satu garis transformator....
Dari membaca posting di situs ini saya tahu ada fungsi R auto.arima(dalam forecast paket ). Saya juga tahu bahwa IrishStat , anggota situs ini membuat paket komersial autobox pada awal 1980-an. Karena dua paket ini ada saat ini dan secara otomatis memilih model arima untuk set data yang diberikan,...
Saya memiliki latar belakang sedang dalam peramalan seri waktu. Saya telah melihat beberapa buku peramalan, dan saya tidak melihat pertanyaan-pertanyaan berikut ini dialaminya. Saya punya dua pertanyaan: Bagaimana saya menentukan secara obyektif (melalui uji statistik) jika seri waktu tertentu...
Apa persyaratan stasioneritas menggunakan regresi dengan kesalahan ARIMA (regresi dinamis) untuk kesimpulan? yyyxSebuahxSebuahx_axbxbx_b. Saya ingin tahu apakah perawatan berkorelasi dengan perubahan pada variabel hasil yang lebih dari dua kesalahan standar dari nol perubahan. Saya tidak yakin...
Saya mencoba memahami bagaimana parameter diperkirakan dalam pemodelan ARIMA / Box Jenkins (BJ). Sayangnya tidak ada buku yang saya temui yang menjelaskan prosedur estimasi seperti prosedur estimasi Log-Likelihood secara terperinci. Saya menemukan situs web / materi pengajaran yang sangat membantu....
Saya mengetahui jenis LASSO, ridge, dan elastisitas-net dalam model regresi linier. Pertanyaan: Bisakah estimasi jenis ini (atau sejenisnya) diterapkan pada pemodelan ARIMA (dengan bagian MA yang tidak kosong)? Dalam membangun model ARIMA, tampaknya biasa untuk mempertimbangkan urutan lag...
Saya bereksperimen dengan algoritma mesin peningkat gradien melalui caretpaket di R. Menggunakan dataset penerimaan perguruan tinggi kecil, saya menjalankan kode berikut: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ###...
Saya menggunakan serangkaian data penjualan harian yang berisi sekitar 2 tahun titik data harian. Berdasarkan beberapa tutorial / contoh online, saya mencoba mengidentifikasi musiman dalam data. Tampaknya ada periodisitas / musiman musiman, bulanan, dan mungkin tahunan. Misalnya, ada hari gajian,...
Saya lulusan dari bisnis dan ekonomi yang saat ini belajar untuk gelar master dalam bidang teknik data. Saat mempelajari regresi linier (LR) dan kemudian analisis deret waktu (TS), sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Mengapa membuat metode yang sama sekali baru, yaitu deret waktu (ARIMA),...
Saya memiliki rangkaian waktu yang saya coba ramalkan, yang mana saya telah menggunakan model ARIMA musiman (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Berbeda dengan apa yang disarankan R dengan auto.arima (R hitung ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] akan lebih cocok, saya menamakannya fit1). Namun, dalam 12 bulan...
Saya memiliki kumpulan data termasuk permintaan beberapa produk (1.200 produk) selama 25 periode dan saya perlu memprediksi permintaan masing-masing produk untuk periode berikutnya. Pada awalnya, saya ingin menggunakan ARIMA dan melatih model untuk setiap produk, tetapi karena jumlah produk dan...
Prosedur pemilihan model Box-Jenkins dalam analisis deret waktu dimulai dengan melihat fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial dari seri tersebut. Plot ini dapat menyarankan dan sesuai dalam model ARMA . Prosedur berlanjut dengan meminta pengguna untuk menerapkan kriteria AIC / BIC untuk...
Dalam analisis data panel, saya telah menggunakan model multi-level dengan efek acak / campuran untuk menangani masalah auto-korelasi (yaitu, pengamatan dikelompokkan dalam individu dari waktu ke waktu) dengan parameter lain yang ditambahkan untuk menyesuaikan beberapa spesifikasi waktu dan...
Saya ingin melakukan perkiraan berdasarkan beberapa seri ARIMA-model dengan beberapa variabel eksogen. Karena saya tidak begitu mahir dalam hal statistik dan RI tidak ingin menjaga sesederhana mungkin (Prakiraan tren selama 3 bulan sudah cukup). Saya memiliki 1 deret waktu tergantung dan 3-5 deret...
Saya sedang membangun model ARIMA untuk beberapa data angin / gelombang. Saya sedang membangun model terpisah untuk setiap variabel. Dua variabel yang saya perlu model adalah arah gelombang dan angin. Nilai dalam derajat (0-360 °). Apakah mungkin untuk memodelkan tipe data ini di mana interval...
Saya sedang mengerjakan proyek kecil di mana kami mencoba memprediksi harga komoditas (Minyak, Aluminium, Timah, dll.) Selama 6 bulan ke depan. Saya punya 12 variabel untuk diprediksi dan saya punya data dari Apr, 2008 - Mei 2013. Bagaimana saya harus pergi tentang prediksi? Saya telah melakukan...