Misalkan adalah sampel acak dari fungsi distribusi kontinu . Biarkan independen dari . Bagaimana saya bisa menghitung ?Y1,…,Yn+1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1}FFFX∼Uniform{1,…,n}X∼Uniform{1,…,n}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\}YiYiY_iE[∑Xi=1I{Yi≤Yn+1}]E[∑i=1XI{Yi≤Yn+1}]\mathrm{E}\!\left[\sum _{i=1}^X...
Bisakah kita menggeneralisasi semua metode ansambel dengan menggunakan voting? Apakah metode peningkatan juga menggunakan pemungutan suara untuk memasukkan siswa yang lemah ke dalam model akhir? Pemahaman saya tentang teknik ini: Boosting: Terus menambahkan pelajar yang lemah untuk meningkatkan...
Jika kemungkinan saya memiliki bentuk distribusi beta, dan saya ingin menggunakan Jeffreys 'sebelumnya untuk parameternya, seperti apa bentuk sebelumnya? Untuk beberapa distribusi cukup mudah untuk menghitung. misalnya, dalam kasus binomial, ekspektasi turunan kedua jelas memberi Anda . Tetapi...
Sifat mendasar dari regresi efek-acak adalah bahwa estimasi intersep acak "menyusut" terhadap rata-rata keseluruhan respons sebagai fungsi dari varian relatif masing-masing estimasi. U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯\hat{U}_j = \rho_j \bar{y}_j + (1-\rho_j)\bar{y}
Adakah yang bisa memberikan pandangan intuitif tentang mengapa lebih baik memiliki beta yang lebih kecil? Untuk LASSO saya bisa mengerti itu, ada komponen pemilihan fitur di sini. Lebih sedikit fitur membuat model lebih sederhana dan karena itu lebih kecil kemungkinannya untuk pas. Namun, untuk...
Saya memiliki pengaturan berikut untuk proyek penelitian Keuangan / Pembelajaran Mesin di universitas saya: Saya menerapkan Jaringan Saraf (Jauh) (MLP) dengan struktur berikut di Keras / Theano untuk membedakan saham berkinerja lebih baik (label 1) dari saham berkinerja buruk ( label 0)....
Saya memiliki dataset yang melihat aplikasi imigrasi dan penerimaan visa (pemberian visa). Tarif dihitung untuk aplikasi visa yang "diterima" dan "ditolak". Namun, dataset juga memiliki nilai untuk kasus yang ditutup. Biasanya ini adalah ketika imigran berhenti muncul untuk janji, bermigrasi ke...
Saya tidak dapat memahami kepala saya tentang properti seri stasioner ini dan fungsi autokorelasi. Saya harus membuktikannya ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Di mana dan adalah fungsi
Artikel ini memplot untuk setiap 100 wanita yang menggunakan metode kontrasepsi jenis tertentu dari jumlah kehamilan yang tidak direncanakan dari waktu ke waktu. https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0 Khususnya di akhir artikel mereka...
Saya menemukan metrik kesalahan yang digunakan untuk menghitung kesalahan rekonstruksi model: mana adalah titik data ke- , adalah estimasi model dari titik data ke- , dan adalah rata-rata dari semua titik data. Pembilangnya adalah total kuadrat kesalahan model, dan penyebutnya adalah deviasi...
Motivasi Dalam konteks inferensi pasca-model-seleksi, Leeb & Pötscher (2005) menulis: Meskipun telah lama diketahui bahwa keseragaman (setidaknya secara lokal) dengan parameter adalah masalah penting dalam analisis asimptotik, pelajaran ini sering dilupakan dalam praktik sehari-hari teori...
Saya mengalami kesulitan menemukan sumber daya online yang mendapatkan Matriks Informasi Fisher yang diharapkan untuk distribusi-t Student yang unik. Apakah ada yang tahu sumber daya seperti itu? Dengan tidak adanya sumber daya yang ada yang mendapatkan matriks informasi Fisher yang diharapkan...
Algoritme kebijakan dan nilai iterasi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah proses keputusan Markov. Saya mengalami kesulitan memahami kondisi yang diperlukan untuk konvergensi. Jika kebijakan optimal tidak berubah selama dua langkah (yaitu selama iterasi i dan i +1 ), dapatkah disimpulkan...
Menurut Lee dan Little 2017 , ketika menggunakan metode skor kecenderungan (PS), pembobotan berdasarkan peluang akan menghasilkan Efek Perlakuan Rata-rata pada Orang yang Diperlakukan (ATT), sementara menggunakan subklasifikasi dan pembobotan dengan inverse probability of treatment (IPTW) akan...
Perhatikan contoh sederhana berikut ini: library( rms ) library( lme4 ) params <- structure(list(Ns = c(181L, 191L, 147L, 190L, 243L, 164L, 83L, 383L, 134L, 238L, 528L, 288L, 214L, 502L, 307L, 302L, 199L, 156L, 183L), means = c(0.09, 0.05, 0.03, 0.06, 0.07, 0.07, 0.1, 0.1, 0.06, 0.11,...
Kami memiliki beberapa diskusi tentang kegunaan Pooled-OLS dan RE Estimator dibandingkan dengan FE. Sejauh yang saya tahu, estimasi Pooled OLS hanyalah teknik OLS yang dijalankan pada data Panel. Oleh karena itu semua efek spesifik indivudual sepenuhnya diabaikan. Karena itu banyak asumsi dasar...
Kita dapat mensimulasikan regresi linier tanpa keacakan, yang berarti kita membuat daripada . Maka jika kita cocok dengan model linier koefisien akan identik dengan "kebenaran dasar". Berikut ini sebuah contoh.y=Xβy=Xβy=X\betay=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon set.seed(0) n <- 1e5 p <- 3 X <-...
Saya ingin melakukan analisis sentimen pada teks, telah melalui beberapa artikel, beberapa dari mereka menggunakan "Naif Bayes" dan lainnya adalah "Jaringan Syaraf Berulang (LSTM)" , di sisi lain saya telah melihat perpustakaan python untuk analisis sentimen yang adalah nltk. Ini menggunakan "Naif...
Saya ingin menghasilkan deret waktu sintetis. Rangkaian waktu harus berupa rantai markov dengan distribusi marginal gamma dan parameter AR (1) dari . Dapatkah saya melakukan ini hanya dengan menggunakan distribusi gamma sebagai istilah derau dalam model AR (1), atau apakah saya perlu menggunakan...
Misalkan saya ingin mengakses efek ukuran dan signifikansi antara hasil Y dan variabel X disesuaikan perancu Z . Pertanyaan saya adalah apakah ada perbedaan untuk menentukan ukuran efek dan signifikansi X antara skenario berikut. menempatkan variabel dan perancu bersama dalam model regresi...