Saya selalu berlangganan kearifan rakyat bahwa mengurangi tingkat pembelajaran dalam gbm (gradient boosted tree model) tidak merusak kinerja sampel dari model. Hari ini, saya tidak begitu yakin. Saya memasang model (meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat) ke dataset perumahan boston . Berikut...
Saya memiliki satu set data yang merinci banyak game kriket (beberapa ribu). Dalam kriket "bowler" berulang kali melempar bola pada suksesi "batsmen". Bowler sedang mencoba untuk mendapatkan batsman "keluar". Dalam hal ini sangat mirip dengan pitcher dan batter di baseball. Jika saya mengambil...
Saya tahu bagaimana menerapkan fungsi objektif linear dan peningkatan linear di XGBoost. Pertanyaan konkret saya adalah: ketika algoritme itu cocok dengan residual (atau gradien negatif) apakah ia menggunakan satu fitur pada setiap langkah (yaitu model univariat) atau semua fitur (model...
Pertimbangkan 3 sampel awal yang diambil dari distribusi seragam u(θ,2θ)u(θ,2θ)u(\theta, 2\theta) , di mana θθ\theta adalah parameter. Saya ingin mencari E[X(2)|X(1),X(3)]E[X(2)|X(1),X(3)] \mathbb{E}\left[X_{(2)}| X_{(1)}, X_{(3)}\right] mana X( i )X(i)X_{(i)} adalah statistik pesanan...
Ada begitu banyak teknik regularisasi, tidak praktis untuk mencoba semua kombinasi: l1 / l2 norma maks keluar berhenti lebih awal ... Tampaknya sebagian besar orang senang dengan kombinasi putus sekolah + berhenti dini: apakah ada kasus di mana menggunakan teknik lain masuk akal? Misalnya,...
Misalkan adalah jumlah hari Anda yang tersisa untuk hidup. Dokter 1 mengevaluasi distribusi sebagai Gaussian: . Dokter independen lain 2 mengevaluasi . Kedua dokter sama-sama andal. Bagaimana cara menggabungkan kedua informasi
Ditutup . Pertanyaan ini membutuhkan detail atau kejelasan . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Tambahkan detail dan jelaskan masalahnya dengan mengedit posting ini . Ditutup 3 tahun yang lalu . Dari apa yang saya baca...
Ditutup . Pertanyaan ini perlu lebih fokus . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga berfokus pada satu masalah hanya dengan mengedit posting ini . Ditutup 3 tahun yang lalu . Saya ingin belajar...
Diberi dua dataset multidimensi, XXX dan YYY, beberapa orang melakukan analisis multivariabel dengan membangun variabel dependen pengganti menggunakan analisis komponen utama (PCA). Yaitu, jalankan PCAYYY atur, ambil skor di sepanjang komponen pertama y′y′y', dan jalankan regresi berganda untuk...
Saya punya pertanyaan berikut: Misalkan adalah variabel acak iid mengikuti Unif . apa distribusi kondisional dari diberikan ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Saya mencoba menulis Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U mana...
Saya telah melihat banyak yang membahas apakah regresi Poisson dasar adalah versi bersarang dari regresi Poisson nol-meningkat. Misalnya situs ini berpendapat bahwa itu adalah, karena yang terakhir mencakup parameter tambahan untuk memodelkan nol tambahan, tetapi sebaliknya menyertakan parameter...
Misalkan kita ingin menghitung beberapa harapan: EYEX| Y[ f( X, Y) ]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Misalkan kita ingin memperkirakan ini menggunakan simulasi Monte Carlo. EYEX| Y[ f( X, Y) ] ≈ 1R S∑r = 1R∑s = 1Sf( xr , s, yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Saya sedang mengerjakan buku ESL Hastie, dan saya mengalami kesulitan dengan Pertanyaan 2.3. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Kami sedang mempertimbangkan perkiraan tetangga terdekat di titik asal, dan jarak median dari titik asal ke titik data terdekat diberikan oleh persamaan ini. Saya...
Jika X∼FX∼FX \sim F dimana dukungan dari XXX adalah RpRp\mathbb{R}^p. Begitu,X=(X1,X2,…,Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X = (X_1, X_2, \dots, X_p). Lalu katakan saya berasumsiXXX telah kkkmomen yang terbatas. Kapanp=1p=1p = 1, Saya tahu itu artinya ∫Rxkf(x)dx<∞,∫Rxkf(x)dx<∞,\int_{\mathbb{R}} x^k\, f(x)\,...
Saya perlu menyelesaikan masalah regresi yang rumit pada unit disk. Pertanyaan aslinya menarik beberapa komentar menarik, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Sementara itu, saya belajar lebih banyak tentang masalah ini, jadi saya akan mencoba untuk membagi masalah asli menjadi submasalah, dan...
Saya membaca kertas pendeteksian changepoint online Bayesian oleh Adams dan MacKay ( tautan ). Penulis mulai dengan menulis distribusi prediksi marjinal: manaP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t}...
Saya memiliki dataset dengan variabel dependen dan independen. Keduanya bukan deret waktu. Saya memiliki 120 pengamatan. Koefisien korelasi adalah 0,43 Setelah perhitungan ini, saya telah menambahkan kolom untuk kedua variabel dengan rata-rata untuk setiap 12 pengamatan, menghasilkan 2 kolom baru...
Saya tertarik untuk membangun variabel acak yang ketidaksamaan Markov atau Chebyshev sangat ketat. Contoh sepele adalah variabel acak berikut. P( X= 1 ) = P( X= - 1 ) = 0,5P(X=1)=P(X=-1)=0,5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Mean-nya adalah nol, varians adalah 1 dan . Untuk variabel acak ini chebyshev ketat...
Katakanlah saya memiliki data yang memiliki ketidakpastian. Sebagai contoh: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 Sifat ketidakpastian dapat berupa pengukuran ulang atau eksperimen, atau misalnya ketidakpastian instrumen pengukuran. Saya ingin menyesuaikan kurva menggunakan R, sesuatu yang...
Jika saya memberikan dua kuantil (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) dan lokasi yang sesuai (masing-masing) dalam interval terbuka , bisakah saya selalu menemukan parameter distribusi beta yang memiliki kuantil tersebut pada yang ditentukan