Kedua variabel (dependen dan independen) menunjukkan efek autokorelasi. Data bersifat time-series dan stasioner Ketika saya menjalankan residu regresi tampaknya tidak berkorelasi. Statistik Durbin-Watson saya lebih besar dari nilai kritis atas, jadi ada bukti bahwa istilah kesalahan tidak...
Misalkan kita memiliki model linier yang memenuhi semua asumsi regresi standar (Gauss-Markov). Kami tertarik pada θ = 1 / β 1 .yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ=1/β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Pertanyaan 1: Apa asumsi yang diperlukan untuk distribusi θ didefinisikan...
Jika saya memiliki variabel dengan 4 level, secara teori saya perlu menggunakan 3 variabel dummy. Dalam praktiknya, bagaimana ini sebenarnya dilakukan? Apakah saya menggunakan 0-3, apakah saya menggunakan 1-3 dan membiarkan 4 kosong? Ada saran? CATATAN: Saya akan bekerja di R. UPDATE: Apa yang...
Jika kita mengasumsikan bahwa titik data kita disampel dari permukaan bola (dengan beberapa gangguan), bagaimana kita dapat memulihkan pusat bola itu? Dalam pencarian saya, saya menemukan makalah tentang sesuatu yang diberi label "regresi bola", tetapi sepertinya tidak melakukan hal yang sama....
Saya punya beberapa data deret waktu di mana variabel yang diukur adalah bilangan bulat positif (jumlah). Saya ingin menguji apakah ada tren naik dari waktu ke waktu (atau tidak). Variabel independen (x) berada dalam kisaran 0-500 dan variabel dependen (y) berada dalam kisaran 0-8. Saya pikir saya...
Saya memiliki set data besar yang terdiri dari nilai beberapa ratus variabel keuangan yang dapat digunakan dalam regresi berganda untuk memprediksi perilaku dana indeks dari waktu ke waktu. Saya ingin mengurangi jumlah variabel menjadi sepuluh atau lebih sambil tetap mempertahankan kekuatan...
Apakah ada prinsip umum tentang apakah seseorang harus menghitung korelasi pearson untuk dua variabel acak X dan Y sebelum mengambil transformasi log atau setelahnya? Apakah ada prosedur untuk menguji mana yang lebih tepat? Mereka menghasilkan nilai yang sama tetapi berbeda, karena transformasi log...
Apakah ada algoritma standar (sebagai lawan program) untuk melakukan regresi linier hirarkis? Apakah orang biasanya hanya melakukan MCMC atau ada lebih khusus, mungkin sebagian bentuk tertutup,
Saya memiliki beberapa hasil pengujian keterlambatan respons server. Menurut analisis teori kami, distribusi tunda (Fungsi distribusi probabilitas tunda respons) harus memiliki perilaku berekor berat. Tapi bagaimana saya bisa membuktikan bahwa hasil tes tidak mengikuti distribusi
Menurut Analisis Regresi dengan Contoh , residual adalah perbedaan antara respon dan nilai prediksi, maka dikatakan bahwa setiap residual memiliki varian yang berbeda, jadi kita perlu mempertimbangkan residu terstandarisasi. Tetapi variansnya adalah untuk sekelompok nilai, bagaimana mungkin nilai...
Kami memiliki kumpulan data dengan dua kovariat dan variabel pengelompokan kategoris dan ingin tahu apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemiringan atau intersep di antara kovariat yang terkait dengan variabel pengelompokan yang berbeda. Kami telah menggunakan anova () dan lm () untuk...
Saya menghitung model regresi linier sederhana dari ukuran percobaan saya untuk membuat prediksi. Saya telah membaca bahwa Anda tidak harus menghitung prediksi untuk poin yang terlalu jauh dari data yang tersedia. Namun, saya tidak dapat menemukan panduan untuk membantu saya mengetahui sejauh mana...
Data saya adalah serangkaian waktu populasi yang dipekerjakan, L, dan rentang waktu, tahun. n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN...
Saya bertanya-tanya apakah ada yang punya pengalaman menggunakan fungsi mouse, seperti yang dijelaskan dalam mouse: Imputasi Multivarian oleh Chained Equations di R (JSS 2011 45 (3))? Saya memiliki dataset dengan sejumlah variabel, masing-masing dengan berbagai tingkat data yang hilang. Pertanyaan...
Saya menggunakan paket randomForest di R (R versi 2.13.1, randomForest versi 4.6-2) untuk regresi dan melihat bias yang signifikan dalam hasil saya: kesalahan prediksi tergantung pada nilai variabel respon. Nilai tinggi di bawah prediksi dan nilai rendah di atas prediksi. Pada awalnya saya menduga...
Misalkan kita diberi satu set data formulir dan . Kami diberi tugas untuk memprediksi berdasarkan nilai . Kami memperkirakan dua regresi di mana: ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) y x y(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})(y,x1,x2,⋯,xn−1)(y,x1,x2,⋯,xn−1)(y,x_{1},x_{2},\cdots,...
Cangkok berikut diambil dari artikel ini . Saya pemula untuk bootstrap dan mencoba mengimplementasikan bootstrap parametrik, semiparametrik, dan nonparametrik untuk model campuran linier dengan R bootpaket. Kode R Ini Rkode saya : library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult...
Saya berencana untuk memasukkan koordinat sebagai kovariat dalam persamaan regresi untuk menyesuaikan dengan tren spasial yang ada dalam data. Setelah itu, saya ingin menguji residu pada autokorelasi spasial dalam variasi acak. Saya punya beberapa pertanyaan: Haruskah saya melakukan regresi...
Katakanlah saya sedang membangun model regresi logistik di mana variabel dependen adalah biner dan dapat mengambil nilai atau . Biarkan variabel independen menjadi - ada variabel independen . Katakanlah untuk variabel independen ke- , analisis bivariat menunjukkan tren berbentuk-U - yaitu, jika...
Dalam kuadrat terkecil biasa, regresi vektor target terhadap seperangkat prediktor , matriks topi dihitung sebagaiyyyXXX H=X(XtX)−1XtH=X(XtX)−1XtH = X (X^tX)^{-1} X^t dan PRESS (prediksi jumlah residu kuadrat) dihitung oleh SSP=∑i(ei1−hii)2SSP=∑i(ei1−hii)2SS_P = \sum_i \left(...