Pertanyaan yang diberi tag r

10
Cara menghindari log (0) istilah dalam regresi

Saya telah mengikuti vektor X dan Y sederhana: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Saya ingin melakukan regresi menggunakan log X. Untuk menghindari log (0), saya mencoba untuk memberi +1 atau +0.1 atau +0.00001...

10
Cross memvalidasi regresi laso di R

Fungsi R cv.glm (library: boot) menghitung perkiraan kesalahan prediksi validasi silang K-fold untuk model linier umum dan mengembalikan delta. Apakah masuk akal untuk menggunakan fungsi ini untuk regresi laso (library: glmnet) dan jika demikian, bagaimana hal itu dapat dilakukan? Pustaka glmnet...

10
Matriks Model untuk Model Efek Campuran

Dalam lmerfungsi di lme4dalam Rada panggilan untuk membangun model matriks efek acak, , seperti yang dijelaskan di sini , halaman 7 - 9.ZZZ Menghitung mensyaratkan KhatriRao dan / atau produk Kronecker dari dua matriks, dan X_i . J i X iZZZJiJiJ_iXiXiX_i Matriks JiJiJ_i adalah suap: "Matriks...

10
Apakah interpretasi sparsity ini akurat?

Menurut dokumentasi removeSparseTermsfungsi dari tmpaket, inilah yang diperlukan sparsity: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix contains only...

10
Apa varian penaksir ini?

Saya ingin memperkirakan rata-rata fungsi f, yaitu mana dan adalah variabel acak independen. Saya punya sampel f tetapi tidak iid: Ada sampel iid untuk dan untuk setiap ada sampel dari :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots

10
Bagaimana cara membaca p, d dan q dari auto.arima ()?

Bagaimana saya bisa mendapatkan p,d and qnilai dalam ARIMA(p,d,q)model yang diperkirakan oleh auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Jika kita melihat output dari arima_model $ arma kita mendapatkan, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Apa arti dari...

10
Buktikan / Tolak

Buktikan / Tolak E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Mengingat ruang probabilitas disaring...

10
Tes Johansen untuk kointegrasi

Saya menguji kointegrasi menggunakan tes Johansen. Saya telah melihat pertanyaan seperti bagaimana menafsirkan hasil tes, tetapi ketika saya menafsirkan milik saya, saya memiliki beberapa keraguan. Dalam hasil saya r = 3sejak itu 4.10 < 10.49, jadi saya tidak bisa membentuk seri stasioner. Ini...