Saya telah menjalankan regresi pada negara bagian AS, dan saya memeriksa kolinearitas dalam variabel 'independen' saya. Diagnostik Regresi Belsley, Kuh, dan Welsch menyarankan untuk melihat pada Indeks Kondisi dan Proporsi Dekomposisi Varians: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model...
Saya sebelumnya telah menggunakan pro perkiraan untuk meramalkan seri waktu univariat, tetapi saya mengalihkan alur kerja saya ke R. Paket ramalan untuk R berisi banyak fungsi yang bermanfaat, tetapi satu hal yang tidak dilakukannya adalah segala jenis transformasi data sebelum menjalankan otomatis...
Ini mirip dengan pertanyaan metode pengambilan sampel Caret , meskipun itu benar-benar tidak pernah menjawab bagian dari pertanyaan ini dengan cara yang disepakati. fungsi kereta caret menawarkan cvdan repeatedcv. Apa perbedaan dalam mengatakan melakukan: MyTrainControl=trainControl( method =...
Apakah masuk akal untuk mengubah kesalahan standar ke standar deviasi? Dan jika demikian, apakah formula ini sesuai? SE= SDN--√SE=SDNSE =
Terinspirasi oleh ceramah Peter Donnelly di TED , di mana ia membahas berapa lama untuk pola tertentu muncul dalam serangkaian lemparan koin, saya membuat skrip berikut dalam R. Diberikan dua pola 'hth' dan 'htt', itu menghitung berapa lama (yaitu berapa banyak lemparan koin) rata-rata sebelum Anda...
Saya ingin membuat model logistik dari data survei saya. Ini adalah survei kecil dari empat koloni tempat tinggal di mana hanya 154 responden yang diwawancarai. Variabel dependen saya adalah "transisi yang memuaskan untuk bekerja". Saya menemukan bahwa, dari 154 responden, 73 mengatakan bahwa...
Saya sangat suka caret karena kemampuan penyetelan parameter dan antarmuka yang seragam, tetapi saya telah mengamati bahwa selalu membutuhkan set data lengkap (yaitu tanpa NAS) bahkan jika model "telanjang" yang diterapkan memungkinkan NAs. Itu sangat merepotkan, mengingat seseorang harus...
Saya baru mengenal R, memerintahkan regresi logistik, dan polr. Bagian "Contoh" di bagian bawah halaman bantuan untuk polr (yang cocok dengan model regresi logistik atau probit ke respons faktor yang dipesan) menunjukkan options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <-...
Saya memiliki matriks korelasi pengembalian keamanan yang determinannya nol. (Ini agak mengejutkan karena matriks korelasi sampel dan matriks kovarian yang sesuai secara teoritis pasti positif.) Hipotesis saya adalah bahwa setidaknya satu sekuritas secara linear tergantung pada sekuritas lainnya....
Saya memiliki ukuran sampel 6. Dalam kasus seperti itu, apakah masuk akal untuk menguji normalitas menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov? Saya menggunakan SPSS. Saya memiliki ukuran sampel yang sangat kecil karena butuh waktu untuk mendapatkannya. Jika tidak masuk akal, berapa banyak sampel adalah...
Terkunci . Pertanyaan ini dan jawabannya dikunci karena pertanyaannya di luar topik tetapi memiliki signifikansi historis. Saat ini tidak menerima jawaban atau interaksi baru. Saya ingin mengimpor harga saham "Perdagangan Terakhir" dari Yahoo finance ke R. Tujuannya
Saat melakukan inferensi Bayesian, kami beroperasi dengan memaksimalkan fungsi kemungkinan kami bersama dengan prior yang kami miliki tentang parameter. Karena kemungkinan log lebih nyaman, kami secara efektif memaksimalkan menggunakan MCMC atau yang menghasilkan distribusi posterior (menggunakan...
Saya bertanya-tanya bagaimana menafsirkan kesalahan standar koefisien regresi ketika menggunakan fungsi tampilan di R. Misalnya dalam output berikut: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd = 0.90,...
Saya telah menjelajahi banyak situs bantuan dan masih bingung tentang cara menentukan istilah bersarang yang lebih rumit dalam model campuran juga. Saya juga bingung karena penggunaan :dan /dan |dalam menentukan interaksi dan bersarang dengan faktor acak yang digunakan lmer()dalam lme4paket di...
Saya mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang estimasi kepadatan kernel. Menggunakan definisi dari Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation#Definition fh^(x)=1n∑ni=1Kh(x−xi)=1nh∑ni=1K(x−xih)fh^(x)=1n∑i=1nKh(x−xi)=1nh∑i=1nK(x−xih) \hat{f_h}(x) =...
Saya telah membaca sejumlah artikel yang berbicara tentang perusahaan seperti Google, Facebook, dan banyak lainnya yang menggunakan R untuk penelitian. Skenario lain yang saya baca adalah perusahaan menggunakan R untuk membuat prototipe solusi analitik dan kemudian mengimplementasikannya kembali...
The lmerTestpaket menyediakan anova()fungsi untuk model linear campuran dengan opsional pendekatan Satterthwaite (default) atau Kenward-Roger dari derajat kebebasan (df). Apa perbedaan antara kedua pendekatan ini? Kapan memilih yang
Saya memiliki data dari eksperimen survei di mana responden secara acak ditugaskan ke salah satu dari empat kelompok: > summary(df$Group) Control Treatment1 Treatment2 Treatment3 59 63 62 66 Sementara tiga kelompok perlakuan sedikit berbeda dalam stimulus yang diterapkan, perbedaan utama...
Saya menghitung filter Kalman yang sangat sederhana (random walk + noise model). Saya menemukan bahwa output dari filter sangat mirip dengan moving average. Apakah ada persamaan di antara keduanya? Jika tidak, apa
PERTANYAAN: Saya memiliki data biner pada pertanyaan ujian (benar / salah). Beberapa individu mungkin memiliki akses sebelumnya ke subset pertanyaan dan jawaban yang benar. Saya tidak tahu siapa, berapa banyak, atau yang mana. Jika tidak ada kecurangan, anggaplah saya akan memodelkan kemungkinan...