Adakah yang bisa menyarankan jika hal berikut ini masuk akal: Saya berurusan dengan model linier biasa dengan 4 prediktor. Saya dalam dua pikiran apakah akan menjatuhkan istilah yang paling tidak signifikan. Nilai- sedikit di atas 0,05. Saya berpendapat mendukung menjatuhkannya di bawah ini:...
Saya ingin memahami cara membuat interval prediksi untuk estimasi regresi logistik. Saya disarankan untuk mengikuti prosedur dalam Pemodelan Data Biner Collett , 2nd Ed hal.98-99. Setelah menerapkan prosedur ini dan membandingkannya dengan R predict.glm, saya benar-benar berpikir buku ini...
Saya memiliki beberapa data dalam [0,1] yang ingin saya analisis dengan regresi beta. Tentu saja sesuatu perlu dilakukan untuk mengakomodasi nilai 0,1. Saya tidak suka memodifikasi data agar sesuai dengan model. juga saya tidak percaya bahwa inflasi nol dan 1 adalah ide yang baik karena saya...
Saya menggunakan 1/4transformasi kekuatan root keempat ( ) pada variabel respons saya, sebagai hasil dari heteroskedastisitas. Tapi sekarang saya tidak yakin bagaimana menafsirkan koefisien regresi saya. Saya berasumsi bahwa saya perlu membawa koefisien ke kekuatan keempat ketika saya melakukan...
Sketsa Wikipedia dan paket sandwich R memberikan informasi yang baik tentang asumsi yang mendukung kesalahan standar koefisien OLS dan latar belakang matematika dari penduga sandwich. Saya masih belum jelas bagaimana masalah heteroscedasticity residual ditangani, mungkin karena saya tidak...
Saya mulai dengan regresi OLS saya: y=β0+β1x1+β2D+εy=β0+β1x1+β2D+ε y = \beta _0 + \beta_1x_1+\beta_2 D + \varepsilon mana D adalah variabel dummy, perkiraan menjadi berbeda dari nol dengan nilai p yang rendah. Saya kemudian membentuk tes Ramsey RESET dan menemukan bahwa saya memiliki beberapa...
Ketika saya memperkirakan perbedaan dalam model perbedaan dengan dua periode waktu, model regresi yang setara akan Sebuah. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+...
Apakah menyusun kembali model regresi linier multivariat sebagai regresi linier berganda sepenuhnya setara? Saya tidak mengacu hanya menjalankan ttt regresi terpisah. Saya telah membaca ini di beberapa tempat (Bayesian Data Analysis - Gelman et al., Dan Multivariate Old School - Marden) bahwa...
Regresi dihukum L1 (alias laso) disajikan dalam dua formulasi. Biarkan dua fungsi objektif menjadi Q1=12||Y−Xβ||22Q2=12||Y−Xβ||22+λ||β||1.Q1=12||Y−Xβ||22Q2=12||Y−Xβ||22+λ||β||1. Q_1 = \frac{1}{2}||Y - X\beta||_2^2 \\ Q_2 =\frac{1}{2}||Y - X\beta||_2^2 + \lambda ||\beta||_1. Kemudian dua formulasi...
Saya berjuang untuk memahami derivasi dari kesalahan prediksi yang diharapkan per bawah (ESL), terutama pada derivasi dari 2.11 dan 2.12 (mengkondisikan, langkah menuju titik minimum bijaksana). Setiap petunjuk atau tautan sangat dihargai. Di bawah ini saya melaporkan kutipan dari ESL hal. 18. Dua...
Biarkan model regresi linier yang diperoleh oleh fungsi R lm ingin tahu apakah mungkin diperoleh dengan perintah Mean Squared Error. Saya memiliki output BERIKUT dari contoh > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~ Age, data =...
Dalam R, ketika saya memiliki (umum) model linier ( lm, glm, gls, glmm, ...), bagaimana saya bisa menguji koefisien (slope regresi) terhadap nilai selain 0? Dalam ringkasan model, hasil uji t dari koefisien secara otomatis dilaporkan, tetapi hanya untuk perbandingan dengan 0. Saya ingin...
Saya sudah memikirkan, menerapkan dan menggunakan paradigma Extreme Learning Machine (ELM) selama lebih dari satu tahun sekarang, dan semakin lama saya lakukan, semakin saya ragu bahwa itu benar-benar hal yang baik. Pendapat saya, bagaimanapun, tampaknya berbeda dengan komunitas ilmiah di mana -...
Saya tertarik untuk lebih memahami metode delta untuk mendekati kesalahan standar dari efek marginal rata-rata dari model regresi yang mencakup istilah interaksi. Saya telah melihat pertanyaan terkait di bawah metode delta tetapi tidak ada yang memberikan apa yang saya cari. Pertimbangkan contoh...
Saya punya satu pertanyaan berkenaan dengan kebutuhan untuk menggunakan metode pemilihan fitur (Acak fitur nilai pentingnya hutan atau metode pemilihan fitur Univariat dll) sebelum menjalankan algoritma pembelajaran statistik. Kami tahu untuk menghindari overfitting, kami dapat menerapkan penalti...
Dalam konteks regresi OLS, saya memahami bahwa plot residual (vs nilai pas) secara konvensional dipandang untuk menguji varians konstan dan menilai spesifikasi model. Mengapa residu diplot terhadap fit, dan bukan nilai ? Apa perbedaan informasinya dengan kedua plot ini?YYY Saya sedang mengerjakan...
Saya baru mengenal pengoptimalan. Saya terus melihat persamaan yang memiliki superskrip 2 dan subskrip 2 di sebelah kanan norma. Sebagai contoh, di sini adalah persamaan kuadrat terkecil mnt | | Ax-b | |22||Ax−b||22 ||Ax-b||^2_2 Saya rasa saya mengerti superskrip 2: artinya kuadratkan nilai...
Saya telah memahami bagaimana regresi ridge mengecilkan koefisien terhadap nol secara geometris. Selain itu saya tahu bagaimana membuktikannya dalam "Kasus Orthonormal" yang istimewa, tetapi saya bingung bagaimana cara kerjanya dalam kasus umum melalui "Dekomposisi
Saya menyadari masalah pemilihan stepwise / forward / backward dalam model regresi. Ada banyak kasus para peneliti yang mengecam metode ini dan menunjukkan alternatif yang lebih baik. Saya penasaran apakah ada cerita yang ada tempat analisis statistiknya: telah menggunakan regresi...
Baru-baru ini saya menemukan bahwa dalam literatur ekonometrik terapan, ketika berhadapan dengan masalah pemilihan fitur, tidak jarang melakukan LASSO diikuti oleh regresi OLS menggunakan variabel yang dipilih. Saya bertanya-tanya bagaimana kita memenuhi syarat validitas dari prosedur semacam...