Sejauh yang saya mengerti, menjelaskan seberapa baik model memprediksi pengamatan. Adjusted R 2 adalah salah satu yang memperhitungkan lebih banyak pengamatan (atau derajat kebebasan). Jadi, Adjusted R 2 memprediksi model lebih baik? Lalu mengapa ini kurang dari R 2 ? Tampaknya sering harus...
Analisis korelasi kanonik (CCA) bertujuan untuk memaksimalkan korelasi product-moment Pearson yang biasa (yaitu koefisien korelasi linier) dari kombinasi linear dari dua set data. Sekarang, pertimbangkan fakta bahwa koefisien korelasi ini hanya mengukur asosiasi linier - ini adalah alasan mengapa...
Katakanlah kita diberi masalah berikut: Prediksi klien mana yang paling mungkin berhenti membeli di toko kami dalam 3 bulan ke depan. Untuk setiap klien kami tahu bulan ketika seseorang mulai membeli di toko kami dan kami juga memiliki banyak fitur perilaku dalam agregat bulanan. Klien 'tertua'...
Dalam literatur istilah Pengacakan dan Permutasi digunakan secara bergantian. Dengan banyak penulis menyatakan "Permutasi (alias pengacakan) tes", atau sebaliknya. Paling-paling saya percaya perbedaannya halus, dan terletak pada asumsi mereka tentang data dan kesimpulan potensial yang dapat...
Dalam satu kertas yang menjelaskan hasil analisis survival Saya telah membaca pernyataan yang menyiratkan bahwa seseorang dapat menerjemahkan rasio Hazard (SDM) dalam rasio kali hidup rata-rata ( dan M 2 ) dengan rumus:M1M1M_1M2M2M_2 HR=M1M2HR=M1M2HR = \frac{M_1}{M_2} Saya yakin itu tidak berlaku...
Saya menggunakan serangkaian data penjualan harian yang berisi sekitar 2 tahun titik data harian. Berdasarkan beberapa tutorial / contoh online, saya mencoba mengidentifikasi musiman dalam data. Tampaknya ada periodisitas / musiman musiman, bulanan, dan mungkin tahunan. Misalnya, ada hari gajian,...
Saya baru saja menerima pertanyaan berikut melalui email. Saya akan mengirim jawaban di bawah, tetapi saya tertarik untuk mendengar apa yang dipikirkan orang lain. Apakah Anda menyebut regresi logistik sebagai tes non-parametrik? Pemahaman saya adalah bahwa hanya memberi label tes non-parametrik...
Saya punya sampel sekitar 1000 nilai. Data ini diperoleh dari produk dua variabel acak independen . Variabel acak pertama memiliki distribusi seragam ξ ∼ U ( 0 , 1 ) . Distribusi variabel acak kedua tidak diketahui. Bagaimana saya bisa memperkirakan distribusi variabel acak kedua ( ψ )?ξ∗ψξ∗ψ\xi...
Dapatkah lemma Neyman-Pearson berlaku untuk kasus ketika nol sederhana dan alternatif sederhana tidak termasuk dalam keluarga distribusi yang sama? Dari buktinya, saya tidak mengerti mengapa itu tidak bisa. Misalnya, ketika nol sederhana adalah distribusi normal dan alternatif sederhana adalah...
Jika saya benar, "klasifikasi tanpa pengawasan" sama dengan pengelompokan. Lalu apakah ada "regresi tanpa pengawasan"? Terima
Saya cukup baru dalam hal statistik. Konsep bootstrap telah membingungkan saya. Saya tahu bahwa normalitas distribusi pengambilan sampel diperlukan untuk menggunakan tes tertentu seperti uji-t. Dalam kasus ketika data tidak terdistribusi secara normal, dengan meminta "bootstrap" dalam uji-t di...
Apa sebenarnya yang membangun model statistik? Saat ini ketika saya melamar pekerjaan penelitian atau pekerjaan konsultasi, istilah "membangun model" atau "model" sering muncul. Istilah ini kedengarannya keren, tapi sebenarnya apa yang mereka maksud? Bagaimana Anda membangun model Anda? Saya...
Saya memiliki beberapa data yang dibatasi antara 0 dan 1. Saya telah menggunakan betaregpaket dalam R agar sesuai dengan model regresi dengan data terikat sebagai variabel dependen. Pertanyaan saya adalah: bagaimana cara menafsirkan koefisien dari
Saya memperkirakan sampel matriks kovarian CCC sampel dan mendapatkan matriks simetris. Dengan CCC , saya ingin membuat nnn -variate rn didistribusikan normal, tetapi karena itu saya membutuhkan Cholesky dekomposisi . Apa yang harus saya lakukan jika tidak pasti
Katakanlah saya memiliki penggolong regresi logistik. Dalam pembelajaran batch normal, saya akan memiliki istilah regularizer untuk mencegah overfitting dan menjaga bobot saya kecil. Saya juga akan menormalkan dan memperbesar fitur saya. Dalam pengaturan pembelajaran online, saya mendapatkan...
Selama beberapa minggu terakhir saya telah mencoba memahami MCMC dan algoritma Metropolis-Hastings. Setiap kali saya pikir saya memahaminya, saya menyadari bahwa saya salah. Sebagian besar contoh kode yang saya temukan on-line mengimplementasikan sesuatu yang tidak konsisten dengan deskripsi....
Ketika melakukan klasifikasi SVM linier, seringkali membantu untuk menormalkan data pelatihan, misalnya dengan mengurangi rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi, dan kemudian skala data uji dengan rata-rata dan standar deviasi data pelatihan. Mengapa proses ini mengubah secara dramatis...
Dari Wikipedia Pengamatan yang berpengaruh adalah pengamatan yang memiliki efek yang relatif besar pada prediksi model regresi. Dari Wikipedia Leverage poin adalah pengamatan tersebut, jika ada, dibuat pada nilai ekstrim atau outlying dari variabel independen sedemikian rupa sehingga...
Saat ini saya membaca tentang Metode Bayesian dalam Komputasi Evolusi Molekul oleh Yang. Dalam bagian 5.2 ini berbicara tentang prior, dan secara khusus Non-informatif / flat / samar-samar / menyebar, konjugat, dan hiper-prior. Ini mungkin meminta penyederhanaan yang berlebihan tetapi, dapatkah...
Apakah mungkin untuk mengekstrak poin data dari data rata-rata bergerak? Dengan kata lain, jika satu set data hanya memiliki rata-rata bergerak sederhana dari 30 poin sebelumnya, apakah mungkin untuk mengekstrak poin data asli? Jika ya, bagaimana