Saya mencoba meniru Silver & Dunlap (1987) . Saya hanya membandingkan rata-rata korelasi atau rata-rata z mentransformasi korelasi dan mengubah kembali. Saya sepertinya tidak mereplikasi asimetri dalam bias yang mereka temukan (zs yang ditransformasikan kembali tidak mendekati nilai populasi...
Saya mencari beberapa makalah / situs panjang / menengah / panjang tentang penambangan data, khususnya di mana satu dataset dieksplorasi secara mendalam dari persiapan data hingga model akhir. Saya sangat tertarik dalam diskusi tentang penerapan algo pembelajaran mesin dan juga pemodelan data...
Ditutup . Pertanyaan ini membutuhkan detail atau kejelasan . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Tambahkan detail dan jelaskan masalahnya dengan mengedit posting ini . Ditutup 6 tahun yang lalu . Saya ingin bisa
Apa buku pengantar yang bagus di filter Kalman? Saya suka banyak contoh dan teknik praktis, dan sedikit
Saya memiliki satu set angka yang dianggap berasal dari distribusi Poisson. Himpunan memiliki beberapa pencilan juga dan karena itu, perkiraan kemungkinan maksimum sangat terpengaruh. Saya mendengar bahwa prosedur estimasi yang kuat dapat membantu dalam situasi seperti itu. Adakah yang bisa...
Saya seorang pengembang web dan ahli statistik pemula. Data saya terlihat seperti ini Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 .7 5 B 2 .3 .6 .3 .1 .3 2 D 2 .3 .1 .4 .3 .5 10 Saya mencoba untuk memprediksi y1 sebagai...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 3 tahun yang lalu . Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Misalkan A adalah faktor tetap dan B adalah faktor acak. A dan B dilintasi. Faktor acak C lainnya bersarang di B. Mempertimbangkan interaksi AB dan AC, bagaimana saya harus menyesuaikan model dengan menggunakan fungsi lme dalam paket nlme? Terima
Saya punya pertanyaan tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan standar ketika variabel independen memiliki korelasi. Dalam pengaturan deret waktu yang sederhana, kita dapat menggunakan matriks kovarians Newey-West dengan banyak lag dan itu akan menangani masalah korelasi dalam residu. Apa yang...
Saya mencoba untuk menghasilkan banyak undian (yaitu, realisasi) dari proses Gaussian ei(t)ei(t)e_i(t), 1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq T dengan rata-rata 0 dan fungsi kovarian γ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|). Apakah ada cara yang efisien untuk melakukan ini yang tidak akan...
pengantar Saya bertujuan untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan untuk sejumlah indikator ekonomi makro (dilambangkan oleh ). Salah satu tugas adalah untuk menguji kinerja peramalan model deret waktu saingan dengan dan tanpa variabel eksogen ( , a matrix). Daftar model pesaing...
Saya mencoba mendapatkan prediksi untuk pengamatan dari objek lme. Ini seharusnya cukup mudah. Namun, karena saya mendapatkan berbagai jenis kesalahan untuk uji coba yang berbeda, menurut saya saya kehilangan sesuatu. Model saya adalah sebagai berikut: model <- lme(log(child_mortality) ~...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 4 tahun yang lalu . Saya memiliki data dengan nilai awal (y) yang secara...
Dalam R, saya memiliki matriks di mana 'th deretan bersesuaian dengan distribusi pada . Pada dasarnya, saya perlu sampel dari setiap baris secara efisien. Implementasi naif adalah:N× KN×KN \times KPPPsayaiiPPP{ 1 , . . . , K}{1,...,K}\{1, ..., K\} X = rep(0, N); for(i in 1:N){ X[i] = sample(1:K,...
Saya ingin membuat prediksi untuk model campuran (logistik melalui glmer) pada kumpulan data baru hanya menggunakan efek tetap, menahan efek acak ke 0. Tapi saya mengalami kesulitan menyiapkan model matriks untuk dapat menghitungnya. Karena kelas mer tidak memiliki metode prediksi, dan karena saya...
Saya ingin menentukan apakah ada perbedaan dalam nilai-p rata-rata antara dua kelompok. Untuk melakukan ini, saya melakukan tes peringkat-jumlah Wilcoxon (data tidak terdistribusi normal). Sejauh ini bagus. Akhirnya, saya ingin menghitung ukuran efek yang sesuai. Sayangnya, R tidak menyediakan ini....
Artikel Wikipedia tentang distribusi Gamma , mencantumkan dua metode parameterisasi yang berbeda, salah satunya sering digunakan dalam ekonometrika Bayesian denganα>0α>0\alpha>0 dan β>0β>0\beta>0, αα\alpha adalah parameter bentuk, ββ\beta adalah parameter
Koefisien korelasi Pearson dihitung menggunakan rumus . Bagaimana rumus ini mengandung informasi bahwa kedua varian dan berkorelasi atau tidak? Atau, bagaimana kita mendapatkan rumus ini untuk koefisien korelasi?r=cov(X,Y)var(X)√var(Y)√r=cov(X,Y)var(X)var(Y)r = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{var(X)}...
Saya ingin mendapatkan simulasi posterior komponen varians model lmer () dengan fungsi mcmcsamp (). Bagaimana melakukan ? Misalnya, di bawah ini adalah hasil dari pas lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + (1 | Operator) + (1 | Part:Operator) Data: dat...
Saya mencoba mencocokkan distribusi parameter tiga gamma invers ke data saya dalam R atau Python. Saya ingin melakukan ini menggunakan estimasi kemungkinan maksimum (MLE). Pdf dari tiga parameter invers gamma diberikan oleh: Di mana Γ adalah fungsi gamma, ρ adalah bentuk, α adalah skala dan s...