Saya memahami mekanisme penghitungan bobot menggunakan skor kecenderungan : dan kemudian menerapkan bobot dalam analisis regresi, dan bahwa bobot berfungsi untuk "kendalikan" atau lepaskan pengaruh kovariat dalam populasi kelompok perlakuan dan kontrol dengan variabel hasil.w i , j = t r e a tp...
Apakah ada alternatif multivariat untuk uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov ? Maksud saya adalah tes yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap kali dua distribusi multidimensi yang mendasari
Bagaimana saya bisa mengambil sampel secara efisien dari distribusi berikut? x∼B(α,β), x>kx∼B(α,β), x>k x \sim B(\alpha, \beta),\space x > k Jika tidak terlalu besar maka penolakan sampel mungkin merupakan pendekatan terbaik, tetapi saya tidak yakin bagaimana untuk melanjutkan ketika...
Jika saya menggunakan Jeffreys sebelum untuk parameter probabilitas binomial maka ini berarti menggunakan distribusi .q ~ b e t a ( 1 / 2 , 1 / 2 )θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Jika saya bertransformasi ke kerangka referensi baru maka jelas juga tidak...
Mengapa saya mendapatkan prediksi berbeda untuk ekspansi polinomial manual dan menggunakan polyfungsi R ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <-...
Di mana saya dapat menemukan bukti teorema Pitman – Koopman – Darmois? Saya telah mencari Google untuk beberapa waktu. Anehnya, banyak catatan menyebutkan teorema ini namun tidak satupun dari mereka yang
Saya menghadapi pertanyaan wawancara untuk pekerjaan di mana pewawancara bertanya kepada saya kira sangat rendah (antara 5 hingga 10%) untuk model elastisitas harga. Bagaimana Anda memecahkan pertanyaan ini?R2R2R^2 Saya tidak bisa memikirkan hal lain selain fakta bahwa saya akan melakukan diagnosa...
Saya perlu mendapatkan semacam "rata-rata" di antara daftar varian, tetapi mengalami masalah dengan solusi yang masuk akal. Ada diskusi menarik tentang perbedaan di antara tiga cara Pythagoras (aritmatika, geometris, dan harmonik) di utas ini ; Namun, saya masih tidak merasa ada di antara mereka...
Bayangkan kita memiliki model regresi linier dengan variabel dependen . Kami menemukan . Sekarang, kami melakukan regresi lain, tetapi kali ini di , dan juga menemukan . Saya telah diberitahu bahwa saya tidak dapat membandingkan kedua untuk melihat model mana yang lebih cocok. Mengapa demikian?...
Jika saya memiliki matriks desain , di mana adalah jumlah pengamatan dimensi , apa kompleksitas penyelesaian untuk dengan LASSO, wrt dan ? Saya pikir jawabannya harus merujuk pada bagaimana satu iterasi LASSO skala dengan parameter ini, daripada bagaimana jumlah iterasi (konvergensi) skala, kecuali...
Saya ingin memperkirakan perbedaan KL antara dua distribusi kontinu f dan g. Namun, saya tidak bisa menuliskan kepadatan untuk f atau g. Saya dapat mengambil sampel dari kedua f dan g melalui beberapa metode (misalnya, rantai markov monte carlo). Perbedaan KL dari f ke g didefinisikan seperti...
Saya bertanya-tanya apa perbedaan antara kedua jenis prior ini: Tidak informatif Tidak
Saya sedang bereksperimen dengan hubungan antara kesalahan dan residu menggunakan beberapa simulasi sederhana dalam R. Satu hal yang saya temukan adalah bahwa, terlepas dari ukuran sampel atau varians kesalahan, saya selalu mendapatkan tepat untuk lereng ketika Anda cocok dengan model111 e r r o r...
Kesalahan standar proporsi akan menjadi yang terbesar untuk N yang diberikan ketika proporsi yang dimaksud adalah 0,5, dan semakin kecil semakin jauh proporsinya dari 0,5. Saya bisa melihat mengapa ini terjadi ketika saya melihat persamaan untuk kesalahan standar proporsi, tapi saya tidak bisa...
Dalam beberapa jawaban saya telah melihat pengguna CrossValidated menyarankan OP menemukan makalah awal tentang Lasso, Ridge, dan Elastic Net. Untuk anak cucu, apa saja karya mani di Lasso, Ridge, dan Elastic Net?
Mencoba memahami hubungan antara entropi-silang dan kebingungan. Secara umum untuk model M , Perplexity (M) = 2 ^ entropy (M) . Apakah hubungan ini berlaku untuk semua n-gram yang berbeda, yaitu unigram, bigram,
Dalam makalah WaveNet baru-baru ini , penulis merujuk pada model mereka yang memiliki tumpukan lapisan konvolusi melebar. Mereka juga menghasilkan bagan berikut, menjelaskan perbedaan antara konvolusi 'reguler' dan konvolusi dilatasi. Konvolusi reguler terlihat seperti Ini adalah konvolusi...
Dalam minggu 3 catatan kuliah dari kelas Coursera Machine Learning Andrew Ng , istilah ditambahkan ke fungsi biaya untuk melaksanakan regularisasi: J+( θ ) = J( θ ) + λ2 m∑j = 1nθ2jJ+(θ)=J(θ)+λ2m∑j=1nθj2J^+(\theta) = J(\theta) + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n \theta_j^2 Catatan kuliah...
Saya memiliki pengalaman sebelumnya dengan validasi silang K-fold 'normal' untuk tuning model dan saya sedikit bingung dengan aplikasi dalam model time-series. Ini adalah pemahaman saya bahwa untuk model deret waktu konsekuensi wajar untuk cross-validasi adalah prosedur 'asal-usul ke depan' yang...
Saya membaca buku "Machine learning with Spark" oleh Nick Pentreath, dan di halaman 224-225 penulis membahas tentang penggunaan K-means sebagai bentuk pengurangan dimensionalitas. Saya belum pernah melihat pengurangan dimensi seperti ini, apakah ada nama atau / dan berguna untuk bentuk data...