Apakah ada cara untuk mendapatkan skor kepercayaan (kita dapat menyebutnya juga nilai kepercayaan atau kemungkinan) untuk setiap nilai yang diprediksi saat menggunakan algoritma seperti Random Forests atau Extreme Gradient Boosting (XGBoost)? Katakanlah skor kepercayaan ini akan berkisar dari 0...
Pertanyaan ini terinspirasi oleh jawaban Martijn di sini . Misalkan kita cocok GLM untuk satu keluarga parameter seperti model binomial atau Poisson dan itu adalah prosedur kemungkinan penuh (sebagai lawan mengatakan, quasipoisson). Kemudian, varians adalah fungsi dari mean. Dengan binomial: dan...
Saya mencari tentang Bayesian Ridge Regression di Internet tetapi sebagian besar hasil yang saya dapatkan adalah tentang Bayesian Linear Regression. Saya ingin tahu apakah keduanya sama karena formulanya terlihat sangat
Ditutup . Pertanyaan ini membutuhkan detail atau kejelasan . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Tambahkan detail dan jelaskan masalahnya dengan mengedit posting ini . Ditutup 2 tahun yang lalu . Saya sedang mengerjakan...
Saya mengalami kesulitan untuk memahami bentuk interval kepercayaan dari regresi polinomial. Ini adalah contoh buatan, . Gambar kiri menggambarkan UPV (varians prediksi tidak berskala) dan grafik kanan menunjukkan interval kepercayaan dan (diukur) titik yang diukur pada X = 1,5, X = 2 dan X =...
Saya melakukan regresi linier yang keluar dengan hasil yang signifikan namun ketika saya memeriksa plot-scatter untuk linearitas saya tidak yakin bahwa data itu linear. Apakah ada cara lain untuk menguji linearitas tanpa memeriksa scatterplot? Bisakah regresi linier menjadi signifikan jika tidak...
Membaca makalah "Forecasting at Scale" (alat peramalan FBProphet, lihat https://peerj.com/preprints/3190.pdf ) Saya menemukan istilah "jarang sebelumnya". Para penulis menjelaskan bahwa mereka menggunakan "jarang sebelumnya" dalam pemodelan vektor penyimpangan tingkat dari beberapa tingkat skalar ,...
Pertimbangkan masalah statistik di mana Anda memiliki responsevariabel yang ingin Anda jelaskan kondisional pada explanatoryvariabel dan nestedvariabel, di mana variabel bersarang hanya muncul sebagai variabel yang bermakna untuk nilai-nilai tertentu dari variabel penjelas . Dalam kasus di mana...
Menurut referensi Buku 1 , Buku 2 dan kertas . Telah disebutkan bahwa ada kesetaraan antara regresi yang diatur (Ridge, LASSO dan Elastic Net) dan rumus kendala mereka. Saya juga telah melihat Cross Validated 1 , dan Cross Validated 2 , tetapi saya tidak bisa melihat jawaban yang jelas...
Saya banyak membaca tentang menggunakan splines dalam berbagai masalah regresi. Beberapa buku (misalnya Hodges Richly Parrameterized Linear Models ) merekomendasikan splines yang dikenakan sanksi. Yang lainnya (mis . Strategi Pemodelan Regresi Harrell ) memilih splines kubik terbatas. Seberapa...
Ketika kita menghitung standard error dari koefisien regresi, kita tidak memperhitungkan keacakan dalam desain matriks XXX . Dalam OLS misalnya, kita menghitung var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) sebagai var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)-1XTY)=σ2(XTX)-1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
Jadi apa yang saya baca tentang nabi Facebook adalah bahwa ia pada dasarnya memecah seri waktu menjadi tren dan musiman. Misalnya, model aditif akan ditulis sebagai: y( t ) = g( t ) + s ( t ) + h ( t ) + ety(t)=g(t)+s(t)+h(t)+et y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t dengan ttt waktu g( t )g(t)g(t)...
Ketika melakukan OLS regresi linier berganda, daripada memplot residual terhadap nilai-nilai pas, saya plot residual (internal) Studentized terhadap nilai-nilai pas (ditto untuk kovariat). Residu ini didefinisikan sebagai: e∗i=eis2(1−hii)−−−−−−−−−√ei∗=eis2(1−hii)\begin{equation} e^*_i =...
Saya telah membaca beberapa tentang Generalized Least Squares (GLS) dan mencoba mengikatnya kembali ke latar belakang ekonometrik dasar saya. Saya ingat di sekolah pascasarjana menggunakan Seemingly Unrelated Regression (SUR) yang tampaknya agak mirip dengan GLS. Satu kertas yang saya temukan...
Saya pas model linear dalam R menggunakan glmnet. Model asli (tidak diatur) dipasang menggunakan lmdan tidak memiliki istilah konstan (yaitu dalam bentuk lm(y~0+x1+x2,data)). glmnetmengambil matriks prediktor dan vektor respons. Saya telah membaca glmnetdokumentasi, dan tidak dapat menemukan...
"Regresi palsu" (dalam konteks deret waktu) dan istilah terkait seperti tes akar unit adalah sesuatu yang sering saya dengar, tetapi tidak pernah dipahami. Mengapa / kapan, secara intuitif, apakah itu terjadi? (Saya percaya ini terjadi ketika dua seri waktu Anda terkointegrasi, yaitu, beberapa...
Model yang mendasari PLS adalah bahwa matriks X dan n vektor y terkait dengan X = T P ′ + E , y = T q ′ + f , di mana T adalah matriks laten n × k , dan E , f adalah istilah kebisingan (misalnya X , y terpusat).n × mn×mn \times mXXXnnnyyyX= TP′+ E,X=TP′+E,X = T P' + E, y= Tq′+ f,y=Tq′+f,y = T q'...
Salam pembuka, Saya melakukan penelitian yang akan membantu menentukan ukuran ruang yang diamati dan waktu yang berlalu sejak big bang. Semoga Anda bisa membantu! Saya memiliki data yang sesuai dengan fungsi linear piecewise di mana saya ingin melakukan dua regresi linier. Ada titik di mana...
Apakah ada cara memplot garis regresi dari model sambungan seperti ini, selain menggunakan linesuntuk memplot setiap segmen secara terpisah, atau menggunakan geom_smooth(aes(group=Ind), method="lm", fill=FALSE)? m.sqft <- mean(sqft) model <- lm(price~sqft+I((sqft-m.sqft)*Ind)) # sqft, price:...
Model eksponensial adalah model yang dijelaskan dengan persamaan berikut: yi^=β0⋅eβ1x1i+…+βkxkiyi^=β0⋅eβ1x1i+…+βkxki\hat{y_{i}}=\beta_{0}\cdot e^{\beta_{1}x_{1i}+\ldots+\beta_{k}x_{ki}} Pendekatan yang paling umum digunakan untuk memperkirakan model tersebut adalah linierisasi, yang dapat...