Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 3 tahun yang lalu . Bagi saya ini kelihatannya mendasar, tetapi sepertinya...
Situasi saya adalah: Saya memiliki 1 variabel dependen kontinu dan 1 kontinu yang telah saya ubah secara logaritma untuk menormalkan residu mereka untuk regresi linier sederhana. Saya akan menghargai bantuan apa pun tentang bagaimana saya bisa menghubungkan variabel-variabel yang diubah ini...
Saya memiliki satu set data dengan sekitar 70 variabel yang ingin saya kurangi. Yang ingin saya lakukan adalah menggunakan CV untuk menemukan variabel yang paling berguna dengan cara berikut. 1) Pilih secara acak katakan 20 variabel. 2) Gunakan stepwise/ LASSO/ lars/ etc untuk memilih variabel...
Pertimbangkan kode R berikut: example <- function(n) { X <- 1:n Y <- rep(1,n) return(lm(Y~X)) } #(2.13.0, i386-pc-mingw32) summary(example(7)) #R^2 = .1963 summary(example(62)) #R^2 = .4529 summary(example(4540)) #R^2 = .7832 summary(example(104))) #R^2 = 0 #I did a search for n...
Saya punya banyak masalah dengan satu set data yang saya coba terapkan SEM. Kami menduga keberadaan 5 faktor laten A, B, C, D, E, dengan indikator resp. A1 to A5 (faktor yang dipesan), B1 ke B3 (kuantitatif), C1, D1, E1 (semua tiga faktor terakhir, dengan hanya 2 level untuk E1. Kami tertarik pada...
Apa strategi yang baik untuk melakukan regresi proses Gaussian ketika fungsi saya mencoba memperkirakan perubahan dari waktu ke waktu? Pendekatan naif yang muncul di benak saya adalah dengan hanya menggunakan titik data N terbaru untuk melakukan regresi. Apa strategi yang lebih
Saya memiliki model linier berikut: Untuk mengatasi heteroscedasticity residual, saya telah mencoba menerapkan transformasi log pada variabel dependen sebagai tetapi saya masih melihat efek fan out yang sama pada residual. Nilai-nilai DV relatif kecil sehingga penambahan konstan +1 sebelum...
Saya ingin melakukan regresi linier berganda dan kemudian memprediksi nilai-nilai baru dengan sedikit ekstrapolasi. Saya memiliki variabel respons di kisaran -2 hingga +7, dan tiga prediktor (kisaran sekitar +10 - +200). Distribusi hampir normal. Tetapi hubungan antara respons dan prediktornya...
Dengan beberapa lipatan validasi silang dari regresi logistik, dan beberapa estimasi yang dihasilkan dari masing-masing koefisien regresi, bagaimana seharusnya seseorang mengukur apakah prediktor (atau serangkaian prediktor) stabil / bermakna berdasarkan koefisien regresi? ? Apakah ini berbeda...
Dalam persamaan regresi berganda linier, jika bobot beta mencerminkan kontribusi masing-masing variabel independen individu di atas dan di atas kontribusi semua IV lainnya, di mana dalam persamaan regresi adalah varian yang dibagikan oleh semua IV yang memprediksi DV? Misalnya, jika diagram Venn...
Saya memiliki beberapa puluh ribu pengamatan yang ada dalam rangkaian waktu tetapi dikelompokkan berdasarkan lokasi. Sebagai contoh: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B...
Silakan lihat edit. Ketika Anda memiliki data dengan ekor yang berat, melakukan regresi dengan kesalahan siswa-t sepertinya hal yang intuitif untuk dilakukan. Sambil menjelajahi kemungkinan ini, saya menemukan makalah ini: Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (01 November 1997). Pakaian...
Ini hanya contoh yang saya temui beberapa kali, jadi saya tidak punya data sampel. Menjalankan model regresi linier di R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1adalah variabel kontinu. x2bersifat kategorikal dan memiliki tiga nilai, mis. "Rendah", "Sedang" dan "Tinggi". Namun output yang diberikan oleh R akan...
Apakah ada asumsi khusus mengenai kesalahan untuk regresi logistik seperti varians konstan dari istilah kesalahan dan normalitas residual? Juga biasanya ketika Anda memiliki titik yang memiliki jarak Cook lebih besar dari 4 / n, apakah Anda menghapusnya? Jika Anda menghapusnya, bagaimana Anda bisa...
Ada banyak metode untuk melakukan regularisasi - , , dan regularisasi berbasis misalnya. Menurut Friedman Hastie & Tibsharani , pembuat peraturan terbaik tergantung pada masalah: yaitu sifat fungsi target yang sebenarnya, dasar tertentu yang digunakan, rasio sinyal terhadap kebisingan, dan...
Jika saya mencocokkan data saya dengan sesuatu seperti lm(y~a*b), dalam sintaks R, di mana avariabel biner dan bvariabel numerik, maka a:bistilah interaksi adalah perbedaan antara kemiringan pada y~bat a= 0 dan at a= 1. Sekarang, katakanlah hubungan antara ydan bmelengkung. Jika saya sekarang...
Ini harus muncul --- peramalan hal-hal yang macet antara 0 dan 1. Dalam seri saya, saya mencurigai komponen auto-regresi, dan juga komponen reverting-berarti, jadi saya ingin sesuatu yang saya bisa menafsirkan seperti ARIMA --- tapi saya tidak ingin itu melesat hingga 1000% di masa depan . Apakah...
Untuk regresi linier dengan beberapa grup (grup natural mendefinisikan apriori) apakah dapat menjalankan dua model berbeda pada set data yang sama untuk menjawab dua pertanyaan berikut? Apakah setiap kelompok memiliki kemiringan non-nol dan intersep tidak nol dan apa parameter untuk masing-masing...
Dalam pengaturan multivariat regresi berganda (vektor regressor dan regressand), empat tes utama untuk hipotesis umum (Wilk Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley, dan Roy's Root Terbesar) semua tergantung pada nilai eigen dari matriks , di mana dan adalah matriks variasi 'dijelaskan' dan...
Misalkan ada tiga deret waktu, , danX1X1X_1X2X2X_2YYY Menjalankan regresi linier biasa pada ~ ( ), kita mendapatkan . Regresi linier biasa ~ mendapatkan . AsumsikanYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Berapa nilai...