Saya telah menemukan dua definisi dalam literatur untuk waktu autokorelasi dari serangkaian waktu yang stasioner: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...
Saya menghadiri pertemuan Masyarakat untuk Kepribadian dan Psikologi Sosial minggu lalu di mana saya melihat ceramah oleh Uri Simonsohn dengan premis bahwa menggunakan analisis kekuatan a priori untuk menentukan ukuran sampel pada dasarnya tidak berguna karena hasilnya sangat sensitif terhadap...
Saya mengerti kita harus menggunakan ARIMA untuk pemodelan seri waktu non-stasioner. Juga, semua yang saya baca mengatakan ARMA seharusnya hanya digunakan untuk seri waktu stasioner. Apa yang saya coba pahami adalah, apa yang terjadi dalam praktik ketika salah mengklasifikasikan model, dan...
Saya memiliki pertanyaan tentang semantik yang saya inginkan tentang pendapat sesama ahli statistik. Kita tahu model seperti logistik, Poisson, dll. Jatuh di bawah payung model linear umum. Model ini mencakup fungsi-fungsi nonlinear dari parameter, yang pada gilirannya dapat dimodelkan...
Saya mencoba menyelesaikan pertanyaan berikut: Pemain A memenangkan 17 dari 25 pertandingan sementara pemain B memenangkan 8 dari 20 - apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua rasio? Hal yang harus dilakukan dalam R yang terlintas dalam pikiran adalah sebagai berikut: >...
Pertanyaan ini telah ditanyakan sebelumnya di sini dan di sini tetapi saya tidak berpikir jawabannya menjawab pertanyaan secara langsung. Apakah penelitian yang kurang bertenaga telah meningkatkan kemungkinan positif palsu? Beberapa artikel berita membuat pernyataan ini. Sebagai contoh :...
Saya telah mencoba untuk memahami ide konjugasi prior dalam statistik Bayesian untuk sementara waktu tetapi saya tidak mengerti. Adakah yang bisa menjelaskan ide dalam istilah yang paling sederhana, mungkin menggunakan "Gaussian prior" sebagai
Saya telah melihat ikhtisar rumus lm / lmer R oleh @conjugateprior dan bingung dengan entri berikut: Sekarang asumsikan A adalah acak, tetapi B adalah tetap dan B bersarang dalam A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Formula model campuran analog di bawah lmer(Y ~ B + (1 | A:B), data=d) ini...
Setelah banyak memukulkan Cross Validated, saya masih tidak merasa seperti saya lebih dekat untuk memahami perbedaan KL di luar bidang teori informasi. Agak aneh jika seseorang dengan latar belakang matematika lebih mudah memahami penjelasan teori informasi. Untuk menguraikan pemahaman saya dari...
Saya mencoba untuk merasakan manfaat dan kelemahan relatif, serta domain aplikasi yang berbeda dari dua skema MCMC ini. Kapan Anda akan menggunakan yang mana dan mengapa? Kapan yang satu gagal tapi yang lain tidak (mis. Di mana HMC berlaku tetapi SMC tidak, dan sebaliknya) Bisakah satu, sangat...
Analisis kimia terhadap sampel lingkungan sering disensor di bawah ini pada batas pelaporan atau berbagai batas deteksi / kuantisasi. Yang terakhir dapat bervariasi, biasanya sebanding dengan nilai-nilai variabel lain. Sebagai contoh, sampel dengan konsentrasi tinggi dari satu senyawa mungkin perlu...
Saya tidak yakin subjek masuk ke dalam minat CrossValidated. Anda akan memberi tahu saya. Saya harus belajar grafik (dari teori grafik ) yaitu. Saya memiliki sejumlah titik yang terhubung. Saya punya meja dengan semua titik dan titik masing-masing tergantung. (Saya juga punya meja lain dengan...
Anda dapat menggunakan dataset decathlon {FactoMineR} untuk mereproduksi ini. Pertanyaannya adalah mengapa nilai eigen yang dikomputasi berbeda dari nilai matriks kovarians. Berikut adalah nilai-nilai eigen yang digunakan princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <-...
Misalkan saya memiliki beberapa pengukuran untuk setiap subjek di setiap situs. Dua variabel, subjek dan situs, yang menarik dalam hal nilai-nilai korelasi intraclass computing (ICC). Biasanya saya akan menggunakan fungsi lmerdari paket R lme4, dan jalankan lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) +...
Saya memiliki deret waktu yang berisi komponen musiman ganda dan saya ingin menguraikan deret tersebut menjadi komponen deret waktu berikut (tren, komponen musiman 1, komponen musiman 2, dan komponen tidak teratur). Sejauh yang saya tahu, prosedur STL untuk mendekomposisi seri dalam R hanya...
Diberikan keluaran dari optim dengan matriks hessian, bagaimana cara menghitung interval kepercayaan parameter menggunakan matriks hessian? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Saya sebagian besar tertarik pada konteks analisis kemungkinan maksimum, tetapi saya ingin tahu...
Sudah, katakanlah, data berikut: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Ingin cara sederhana untuk menyesuaikan ini (dan beberapa set data lainnya) ke distribusi Pareto. Idealnya itu akan menghasilkan nilai teoritis yang cocok, kurang ideal
Saya mencoba memasukkan satu data deret waktu (tanpa ulangan) menggunakan model regresi. Data terlihat seperti berikut: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 7.948658 1 1 9 8.090211 6 1...
Terkunci . Pertanyaan ini dan jawabannya dikunci karena pertanyaannya di luar topik tetapi memiliki signifikansi historis. Saat ini tidak menerima jawaban atau interaksi baru. Apakah ada cara mudah dalam R untuk membuat regresi linier atas model dengan 100 parameter
Saya ingin lebih memahami paket R Larsdan Glmnet, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah Lasso: (untuk Variabel dan sampel , lihat www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf di halaman 3)pm i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1N( ysaya- β0- xTsayaβ)2+ λ | | β|