Seringkali, dalam literatur, penulis tertarik untuk menemukan distribusi stasioner dari proses deret waktu. Sebagai contoh, perhatikan proses AR ( ) sederhana berikut ini : mana .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt - 1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t, et∼i i dfet∼iidfe_t\stackrel{iid}{\thicksim}...
Dalam angsuran intuisi lain untuk identitas dalam probabilitas, pertimbangkan Hukum identitas dasar Varians Total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Ini adalah manipulasi aljabar...
Masalah statistik yang melibatkan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi dapat dibingkai dalam hal fungsi pembobotan berikut : w(α,n)≡tn−1,α/2n−−√for 0<α<1 and n>1.w(α,n)≡tn−1,α/2nfor 0<α<1 and n>1.w(\alpha, n) \equiv \frac{t_{n-1,\alpha/2}}{\sqrt{n}} \quad \quad \quad...
Pertimbangkan keluarga distribusi dengan PDF (hingga konstanta proporsionalitas) yang diberikan oleh p ( x ) ∼1( 1 + αx2)1 / α.hal(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Bagaimana namanya? Jika tidak memiliki nama, bagaimana Anda menyebutnya? Itu terlihat sangat mirip dengan...
Ditutup . Pertanyaan ini membutuhkan detail atau kejelasan . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Tambahkan detail dan jelaskan masalahnya dengan mengedit posting ini . Ditutup 2 tahun yang lalu . Mohon maaf jika ini...
Versi pendek Saya mencoba untuk secara analitis menyelesaikan / memperkirakan kemungkinan gabungan yang dihasilkan dari Poisson independen menarik dan pengambilan sampel lebih lanjut dengan atau tanpa penggantian (saya tidak benar-benar peduli yang mana). Saya ingin menggunakan kemungkinan dengan...
Katakanlah kita memiliki kerangka data berikut: TY_MAX 141 1.004622 142 1.004645 143 1.004660 144 1.004672 145 1.004773 146 1.004820 147 1.004814 148 1.004807 149 1.004773 150 1.004820 151 1.004814 152 1.004834 153 1.005117 154 1.005023 155 1.004928 156 1.004834 157 1.004827 158 1.005023 159...
Berdasarkan Gradient Boosting Tree vs Random Forest . GBDT dan RF menggunakan strategi berbeda untuk mengatasi bias dan varians. Pertanyaan saya adalah apakah saya bisa membuat sampel ulang dataset (dengan penggantian) untuk melatih beberapa GBDT dan menggabungkan prediksi mereka sebagai hasil...
Sebuah apel terletak di titik dari pentagon , dan cacing terletak dua simpul jauh, di . Setiap hari cacing merangkak dengan probabilitas yang sama dengan salah satu dari dua simpul yang berdekatan. Jadi setelah satu hari cacing berada di vertex atau , masing-masing dengan probabilitas . Setelah...
Katakanlah kita memiliki dua koin bias C1dan C2keduanya memiliki kemungkinan berbeda untuk berbalik. Kita membuang C1 n1waktu dan mendapatkan H1kepala, C2 n2waktu dan mendapatkan H2kepala. Dan kami menemukan bahwa rasio kepala untuk satu koin lebih tinggi daripada yang lain. Berapa probabilitas...
Apakah masuk akal untuk mengenakan model secara sengaja? Katakanlah saya memiliki kasus penggunaan di mana saya tahu data tidak akan banyak berbeda sehubungan dengan data pelatihan. Saya berpikir di sini tentang prediksi lalu lintas, di mana status lalu lintas mengikuti serangkaian pola yang...
Saya mendapat pertanyaan ini dalam sebuah kuis, ia bertanya apa yang akan menjadi kesalahan pelatihan untuk pengklasifikasi KNN ketika K = 1. Apa arti pelatihan bagi pengklasifikasi KNN? Pemahaman saya tentang pengklasifikasi KNN adalah bahwa ia menganggap seluruh kumpulan data dan menetapkan...
Saya mencari berbagai ukuran kinerja untuk model prediksi. Banyak yang ditulis tentang masalah menggunakan akurasi, bukan sesuatu yang lebih berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja model. Frank Harrell http://www.fharrell.com/post/class-damage/ memberikan contoh ketika menambahkan variabel...
Asumsikan dan adalah dua Variabel acak yang memiliki RV biner sebagai komponennya (Oleh karena itu ) dan keduanya ( dan ) dapat dipertukarkan, yaituX=(X1,...,Xn),:(Ω,A,P)→({0,1}n,2{0,1}n)X=(X1,...,Xn),:(Ω,A,P)→({0,1}n,2{0,1}n)X=(X_1, ..., X_n),: (\Omega, A,P)\to (\{0,1\}^n,
Saya memiliki variabel acak Y=eX1+eXY=eX1+eXY = \frac{e^{X}}{1 + e^{X}} dan saya tahu X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2). Apakah ada cara untuk menghitung E(Y)E(Y)\mathbb{E}(Y)? Saya telah mencoba untuk mengerjakan integral, tetapi belum membuat banyak kemajuan. Apakah itu...
Ini lebih merupakan pertanyaan historis: siapa yang menemukan notasi untuk menunjukkan independensi (kondisional)?⊥⊥⊥⊥\perp \!\!\!
Saya mengalami kesulitan untuk masuk ke halaman yang sama dengan penyelia saya ketika datang untuk memvalidasi model saya. Saya telah menganalisis residu (diamati terhadap nilai yang dipasang) dan saya menggunakan ini sebagai argumen untuk membahas hasil yang diperoleh oleh model saya, namun...
Misalkan Anda cocok dengan seorang model y=x1+x2+x1×x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2. Adakah implikasi praktis untuk estimasi efek interaksi jikax1x1x_1 dan x2x2x_2 berkorelasi? Saya mengerti mungkin ada masalah collinearity jika x1x1x_1 dan x2x2x_2 sangat berkorelasi tetapi itu...
Pertanyaan latihan diajukan Misalkan menjadi memiliki distribusi Normal umum dengan . Hitung koefisien ketergantungan ekor atas untuk semua .X1,X2X1,X2X_1, X_2N(0,1)N(0,1)N(0,1)Corr(X1,X2)=ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rhoρ∈[−1,1]ρ∈[−1,1]\rho \in [-1, 1] Apa artinya dengan...
Saya baru-baru ini menemukan penaksir kuantil berikut untuk variabel acak kontinu dalam makalah (nonstatistik, diterapkan): untuk vektor 100-panjang xxx , kuantil 1% diperkirakan dengan min(x)min(x)\min(x) . Berikut ini performanya: di bawah ini adalah plot kerapatan kernel dari realisasi penaksir...