Adakah yang punya contoh yang baik untuk Time Series Forecasting / smoothing menggunakan Kalman Filter di R?
Sudahkah Anda melihat Time Series Task View di CRAN?
Ini daftar beberapa entri untuk paket yang mencakup penyaringan Kalman:
dan lebih karena ini adalah teknik yang cukup umum untuk estimasi deret waktu.
Selain paket yang disebutkan dalam jawaban lain, Anda mungkin ingin melihat prakiraan paket yang berkaitan dengan kelas model tertentu yang diberikan dalam bentuk ruang-negara dan paket MARSS dengan contoh dan aplikasi dalam biologi (lihat khususnya manual yang ditulis dengan baik) , Bab 5).
Untuk aplikasi umum, saya setuju, dengan jawaban sebelumnya, dengan dlm menurut saya paket yang fleksibel dan kuat (dijelaskan dengan baik dalam buku Dynamic Linear Models dalam R , oleh Petris et al.), Rutinitas penawaran KFAS yang mengimplementasikan sebagian besar dari algoritma yang dijelaskan dalam Analisis Rangkaian Waktu yang sangat baik oleh State Space Methods dan FKF dengan fasilitas terbatas dan tidak ada contoh, tetapi menjadi yang tercepat.
Untuk contoh yang baik lihat sketsa dlm saya akan menghindari semua paket lain jika Anda tidak memiliki ide yang jelas tentang apa yang ingin Anda lakukan dan bagaimana.
sumber
dlmdan sketsa. Intinya adalah bahwa DLM lebih seperti pemrograman daripada kebanyakan metode lainnya. Jika Anda bermaksud melakukan apa pun di luar pemodelan dasar dan peramalan, Anda harus memahami matriks (program ruang angkasa dalam beberapa hal) dan metode yangdlmmenghasilkan untuk Anda. Sebagian besar paket lain menangani pemrosesan matriks Anda tetapi mengharapkan Anda memahami cara membuatnya.Paket stsm sekarang tersedia di CRAN. Paket ini menawarkan beberapa utilitas agar sesuai dengan model deret waktu struktural dasar.
Paket-paket yang disebutkan dalam jawaban lain menyediakan antarmuka yang fleksibel untuk melemparkan berbagai model deret waktu dalam bentuk ruang-negara dan memberikan implementasi yang baik dari filter Kalman. Namun, dalam pandangan saya, sedikit perhatian diberikan pada prosedur yang mengoptimalkan fungsi kemungkinan. Algoritma tujuan umum - algoritma L-BFGS-B-- biasanya digunakan. The
stsmpaket meningkatkan prosedur standar dan menyediakan algoritma khusus untuk sesuai dengan model struktural dasar.Rincian lebih lanjut diberikan dalam dokumen yang disertakan dengan paket. Sebagai contoh cepat Anda juga dapat melihat posting ini .
sumber