Saya menggunakan rlm dalam paket R MASS untuk mengembalikan model linier multivarian. Ini bekerja dengan baik untuk sejumlah sampel tetapi saya mendapatkan koefisien kuasi-nol untuk model tertentu: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...
Pendekatan umum untuk memperkirakan parameter distribusi normal adalah dengan menggunakan mean dan sampel standar deviasi / varians. Namun, jika ada beberapa outlier, median dan deviasi median dari median harus jauh lebih kuat, bukan? Pada beberapa set data saya mencoba, distribusi normal...
Saya memiliki banyak perkiraan (sekitar 1000) dan semuanya seharusnya merupakan perkiraan elastisitas jangka panjang. Sedikit lebih dari setengahnya diperkirakan menggunakan metode A dan sisanya menggunakan metode B. Di suatu tempat saya membaca sesuatu seperti "Saya pikir metode B memperkirakan...
Seorang kolega di kantor saya berkata kepada saya hari ini, "Model pohon tidak bagus karena tertangkap oleh pengamatan ekstrim". Pencarian di sini menghasilkan utas ini yang pada dasarnya mendukung klaim. Yang mengarahkan saya ke pertanyaan - dalam situasi apa model CART dapat menjadi kuat, dan...
Beberapa tes statistik kuat dan beberapa tidak. Apa sebenarnya arti ketahanan? Anehnya, saya tidak dapat menemukan pertanyaan seperti itu di situs ini. Selain itu, terkadang, kekuatan dan kekuatan suatu tes dibahas bersama. Dan secara intuitif, saya tidak bisa membedakan antara dua konsep. Apa itu...
Biarkan Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)} jadi untuk sampel yang sangat singkat seperti {1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\} dapat dihitung dari menemukan urutan kkk statis dari perbedaan berpasangan: 7 6 5 3 2 1 1 6 5 4 2 1 2 5 4 3 1 3 4...
Contoh halaman ini menunjukkan bahwa regresi sederhana sangat dipengaruhi oleh pencilan dan ini dapat diatasi dengan teknik regresi yang kuat: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regress-in-R/ . Saya percaya lmrob dan ltsReg adalah teknik regresi kuat lainnya. Mengapa seseorang...
Saya sedang mengerjakan statistik untuk pembuatan perangkat lunak. Saya punya data untuk setiap build on pass / gagal dan waktu yang berlalu dan kami menghasilkan ~ 200 dari ini / minggu. Tingkat keberhasilannya mudah untuk dikumpulkan, saya dapat mengatakan bahwa 45% lulus setiap minggu. Tapi...
Saya perlu menyesuaikan distribusi Gaussian umum ke cloud 7-redup poin yang mengandung cukup banyak outlier dengan leverage tinggi. Apakah Anda tahu paket R yang bagus untuk pekerjaan
Saya menggunakan estimator biasa untuk kurtosis, , tapi saya perhatikan bahwa bahkan 'outlier' kecil dalam distribusi empiris saya , yaitu puncak kecil jauh dari pusat, sangat mempengaruhinya. Apakah ada estimator kurtosis yang lebih kuat?K^=
Saya sedang melakukan regresi logistik dengan hasil biner (mulai dan tidak mulai). Campuran prediktor saya semuanya adalah variabel kontinu atau dikotomis. Menggunakan pendekatan Box-Tidwell, salah satu prediktor kontinu saya berpotensi melanggar asumsi linearitas logit. Tidak ada indikasi dari...
Dalam hal penduga yang kuat, Apa artinya efisiensi Gaussian ? Misalnya memiliki 82% efisiensi Gaussian dan 50% titik kerusakan.QnQnQ_{_n} Referensi adalah: Rousseeuw PJ, dan Croux, C. (1993). "Alternatif untuk median penyimpangan absolut." J. American Statistical Assoc., 88,
Saya menggunakan model regresi Poisson untuk menghitung data dan saya bertanya-tanya apakah ada alasan untuk tidak menggunakan kesalahan standar yang kuat untuk estimasi parameter? Saya khususnya prihatin karena beberapa perkiraan saya tanpa robust tidak signifikan (misalnya, p = 0,13) tetapi...
Silakan lihat edit. Ketika Anda memiliki data dengan ekor yang berat, melakukan regresi dengan kesalahan siswa-t sepertinya hal yang intuitif untuk dilakukan. Sambil menjelajahi kemungkinan ini, saya menemukan makalah ini: Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (01 November 1997). Pakaian...
Pada halaman 180 dari Statistik Kuat: Pendekatan Berdasarkan Fungsi Pengaruh kita menemukan pertanyaan berikut: 16: Tunjukkan bahwa untuk penaksir invarian lokasi selalu ε∗≤12ε∗≤12\varepsilon^*\leq\frac{1}{2} . Temukan batas atas yang sesuai pada titik rincian
Saya mencari estimasi kuat dari mean yang memiliki properti spesifik. Saya memiliki serangkaian elemen yang ingin saya hitung statistik ini. Kemudian, saya menambahkan elemen baru satu per satu, dan untuk setiap elemen tambahan saya ingin menghitung ulang statistik (juga dikenal sebagai algoritma...
Pertanyaan: Apakah model linier yang tidak tepat digunakan dalam praktik atau apakah mereka semacam keingintahuan dijelaskan dari waktu ke waktu dalam jurnal ilmiah? Jika demikian, di bidang apa mereka digunakan? Apakah ada contoh model lainnya? Akhirnya, apakah kesalahan standar, -values, dll....
Bagaimana saya bisa menghitung rerata terpotong atau terpangkas? Katakanlah terpotong 10%? Saya bisa membayangkan bagaimana melakukannya jika Anda memiliki 10 entri atau lebih, tetapi bagaimana saya bisa melakukannya untuk banyak
Salah satu kegunaan L-estimator adalah kemampuan untuk 'secara kuat' memperkirakan parameter variabel acak yang diambil dari kelas yang diberikan. Salah satu kelemahan menggunakan distribusi Levy stableαα\alpha adalah sulit untuk memperkirakan parameter yang diberikan sampel pengamatan yang diambil...
Saya memiliki satu set angka yang dianggap berasal dari distribusi Poisson. Himpunan memiliki beberapa pencilan juga dan karena itu, perkiraan kemungkinan maksimum sangat terpengaruh. Saya mendengar bahwa prosedur estimasi yang kuat dapat membantu dalam situasi seperti itu. Adakah yang bisa...