Dalam regresi linier sederhana seseorang sering ingin memverifikasi apakah asumsi tertentu dipenuhi untuk dapat melakukan inferensi (misalnya residu terdistribusi normal). Apakah masuk akal untuk memeriksa asumsi dengan memeriksa apakah nilai yang dipasang terdistribusi secara normal?...
Kami memiliki data dengan hasil biner dan beberapa kovariat. Saya menggunakan regresi logistik untuk memodelkan data. Hanya analisis sederhana, tidak ada yang luar biasa. Hasil akhir seharusnya adalah kurva dosis-respons di mana kami menunjukkan bagaimana probabilitas berubah untuk kovariat...
Saya ingin memeriksa Rapakah data saya sesuai dengan distribusi log-normal atau Pareto. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Mungkin ks.testbisa membantu saya melakukan itu, tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan parameter dan untuk distribusi Pareto untuk data
Saya ingin secara manual memperbaiki koefisien tertentu, katakan , lalu koefisien dengan semua prediktor lain, sambil menjaga dalam model.β 1 = 1.0β1= 1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1= 1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Bagaimana saya bisa mencapai ini menggunakan R? Saya terutama ingin bekerja dengan LASSO ( glmnet)...
Jika saya memiliki model regresi: mana dan ,Y=Xβ+εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V[ε]=Id∈Rn×nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E[ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) kapan akan menggunakan , estimator kuadrat terkecil biasa dari ,...
Sebagai asumsi regresi linier, normalitas distribusi kesalahan kadang-kadang salah "diperluas" atau ditafsirkan sebagai kebutuhan untuk normalitas y atau x. Apakah mungkin untuk membuat skenario / dataset bahwa di mana X dan Y adalah tidak normal tetapi istilah kesalahannya adalah dan oleh karena...
Dengan teknik regularisasi saya mengacu pada laso, regresi ridge, jaring elastis dan sejenisnya. Pertimbangkan model prediksi pada data layanan kesehatan yang berisi data demografi dan diagnosis di mana lama rawat inap diramalkan. Untuk beberapa individu ada beberapa pengamatan LOS (yaitu, lebih...
Saya memiliki 100.000 pengamatan (9 variabel indikator dummy) dengan 1000 positif. Regresi Logistik harus bekerja dengan baik dalam kasus ini tetapi probabilitas cutoff membingungkan saya. Dalam literatur umum, kami memilih cutoff 50% untuk memprediksi 1 dan 0. Saya tidak bisa melakukan ini...
Saya bertanya-tanya bagaimana variabel instrumental mengatasi bias seleksi dalam regresi. Berikut adalah contoh yang saya kunyah: Dalam Mostly Harmless Econometrics , penulis membahas regresi IV yang berkaitan dengan dinas militer dan pendapatan di kemudian hari. Pertanyaannya adalah, "Apakah...
Jika ini adalah pertanyaan duplikat, harap tunjukkan cara yang benar, tetapi pertanyaan serupa yang saya temukan di sini belum cukup serupa. Misalkan saya memperkirakan model Y=α+βX+uY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u dan temukan . Namun, ternyata X = X 1 + X 2 , dan saya curiga ∂ Y / ∂ X 1 ≠ ∂ Y / ∂...
Saya mencoba mencari tahu SVR mana yang cocok untuk data seperti itu. Saya tahu 4 jenis SVR: epsilon nu kuadrat terkecil dan linier. Saya mengerti linear SVR kurang lebih seperti laso dengan L1 Reg, Tapi apa perbedaan antara 3 teknik yang tersisa?
Saya punya beberapa pertanyaan tentang menafsirkan rasio odds untuk variabel kontinu dalam regresi logistik. Saya merasa seperti ini adalah pertanyaan dasar tentang regresi logistik (dan mungkin tentang regresi secara umum), dan meskipun saya sedikit malu bahwa saya tidak tahu jawabannya, saya akan...
Saya memiliki studi di mana banyak hasil diwakili seperti persentase dan saya menggunakan regresi linier berganda untuk menilai efek dari beberapa variabel kategori pada hasil ini. Saya bertanya-tanya, karena regresi linier berasumsi bahwa hasilnya adalah distribusi kontinu, apakah ada masalah...
Dapatkah regresi digunakan untuk deteksi lier. Saya mengerti bahwa ada cara untuk meningkatkan model regresi dengan menghapus outlier. Tetapi tujuan utama di sini bukan untuk mencocokkan model regresi tetapi mencari tahu liers menggunakan
Pertimbangkan regresi sederhana (normalitas tidak diasumsikan): mana dengan mean 0 dan standar deviasi \ sigma . Apakah Estimasi Kuadrat Terkecil dari a dan b tidak berkorelasi?e iYi=a+bXi+ei,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i + e_i,eieie_iσ a
Saya memiliki seri waktu bulanan dengan intervensi dan saya ingin mengukur efek intervensi ini pada hasilnya. Saya menyadari seri ini agak pendek dan efeknya belum selesai. Data cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L,...
Saya menerapkan tes DW untuk model regresi saya di R dan saya mendapat statistik uji DW dari 1,78 dan nilai-p 2.2e-16 = 0. Apakah ini berarti tidak ada autokorelasi antara residu karena stat mendekati 2 dengan nilai-p kecil atau apakah ini berarti meskipun stat dekat dengan 2 nilai-p kecil dan...
Saya telah mengawasi masalah pembelajaran di mana targetnya bersudut. Jika saya akan melakukan regresi sederhana maka angka 360 dan 1 akan jauh untuk model saya, tetapi sebenarnya mereka dekat dan memprediksi koordinat x dan y rasanya tidak benar, karena saya mencoba memprediksi hanya satu angka di...
Saya menyesuaikan regresi pada . Apakah valid untuk mendukung estimasi titik transformasi (dan interval kepercayaan / prediksi) dengan eksponensial? Saya tidak percaya begitu, karena tetapi menginginkan pendapat orang lain.E [ f ( X ) ] ≠ f ( E [ X ] )catatan( y)log(y)\log(y)E[ f( X) ] ≠ f( E[ X]...
Saya melakukan regresi linier berganda di bawah ini dalam R untuk memprediksi pengembalian dana yang dikelola. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Di sini hanya GRI & MBA yang merupakan prediktor biner / dikotomis; prediktor yang tersisa bersifat kontinu. Saya...