Artikel The Odds, Continuous Updated menyebutkan kisah seorang nelayan Long Island yang benar-benar berutang hidupnya kepada Statistik Bayesian. Ini versi singkatnya: Ada dua nelayan di atas kapal di tengah malam. Saat satu tertidur, yang lain jatuh ke laut. Kapal terus berjalan bersama dengan...
Tampaknya koefisien korelasi Pearson adalah parametrik dan Spearman rho adalah non-parametrik. Saya mengalami kesulitan memahami hal ini. Seperti yang saya pahami, Pearson dihitung sebagai dan Spearman dihitung dengan cara yang sama, kecuali kami mengganti semua nilai dengan peringkat mereka.rx...
Saya memiliki sebidang nilai residual dari model linier dalam fungsi nilai-nilai pas di mana heteroskedastisitas sangat jelas. Namun saya tidak yakin bagaimana saya harus melanjutkan sekarang karena sejauh yang saya mengerti heteroskedastisitas ini membuat model linier saya tidak valid. (Apakah itu...
Posting ini berkaitan dengan peristiwa yang berubah dengan cepat. Saya menemukan pertanyaan 2012 yang memiliki diskusi yang sangat baik tentang Julia sebagai alternatif untuk R / Python untuk berbagai jenis pekerjaan statistik. Di sinilah letak Pertanyaan asli dari 2012...
CrossValidated memiliki beberapa pertanyaan tentang kapan dan bagaimana menerapkan koreksi bias peristiwa langka oleh King dan Zeng (2001) . Saya mencari sesuatu yang berbeda: demonstrasi berbasis simulasi minimal bahwa bias ada. Secara khusus, Raja dan negara Zeng "... dalam data kejadian yang...
Saya sedang membangun model VAR untuk memperkirakan harga suatu aset dan ingin tahu apakah metode saya baik secara statistik, apakah tes yang saya sertakan relevan atau tidak, dan jika lebih banyak diperlukan untuk memastikan perkiraan yang andal berdasarkan variabel input saya. Di bawah ini...
Jadi dalam distribusi normal, kami memiliki dua parameter: mean dan variance . Dalam buku Pattern Recognition dan Machine Learning , tiba-tiba muncul hyperparameter dalam istilah regularisasi fungsi kesalahan.μμ\muσ2σ2\sigma^2λλ\lambda Apa itu hiperparameter? Mengapa mereka dinamai demikian? Dan...
Decision stump adalah pohon keputusan dengan hanya satu split. Ini juga dapat ditulis sebagai fungsi piecewise. Misalnya, anggap adalah vektor, dan adalah komponen pertama , dalam pengaturan regresi, beberapa tunggul keputusan dapatxxxx1x1x_1xxx f(x)={35x1≤2x1>2f(x)={3x1≤25x1>2f(x)=...
Saya memiliki dataset 140000 contoh dan 30 fitur yang saya latih beberapa pengklasifikasi untuk klasifikasi biner (SVM, Regresi Logistik, Hutan Acak dll) Dalam banyak kasus, penyetelan hyperparameter pada keseluruhan dataset menggunakan pencarian Grid atau Random terlalu memakan waktu. Saya mulai...
Saya pernah mendengar gagasan bahwa Jaynes mengklaim sering beroperasi dengan "sebelumnya implisit". Apa itu prior implisit? Apakah ini berarti model frequentist semua kasus khusus model Bayesian menunggu untuk
Saya ingin menguji hipotesis bahwa dua sampel diambil dari populasi yang sama, tanpa membuat asumsi tentang distribusi sampel atau populasi. Bagaimana saya harus melakukan ini? Dari Wikipedia kesan saya adalah bahwa tes Mann Whitney U harus sesuai, tetapi sepertinya tidak berhasil untuk saya dalam...
Pemahaman saya adalah bahwa ketika menggunakan pendekatan Bayesian untuk memperkirakan nilai parameter: Distribusi posterior adalah kombinasi dari distribusi sebelumnya dan distribusi kemungkinan. Kami mensimulasikan ini dengan menghasilkan sampel dari distribusi posterior (misalnya, menggunakan...
Saya menggunakan regresi ridge pada data yang sangat multikolinier. Menggunakan OLS saya mendapatkan kesalahan standar besar pada koefisien karena multikolinieritas. Saya tahu regresi ridge adalah cara untuk menangani masalah ini, tetapi dalam semua implementasi regresi ridge yang saya lihat, tidak...
Saya penulis paket ez untuk R, dan saya sedang mengerjakan pembaruan untuk menyertakan perhitungan otomatis rasio kemungkinan (LR) dalam output ANOVA. Idenya adalah untuk memberikan LR untuk setiap efek yang analog dengan pengujian efek yang dicapai ANOVA. Misalnya, LR untuk efek utama mewakili...
Apakah kekuatan regresi logistik dan uji-t setara? Jika demikian, mereka harus "setara kepadatan data" yang saya maksudkan bahwa jumlah pengamatan yang mendasari yang sama menghasilkan kekuatan yang sama dengan alfa tetap 0,05. Pertimbangkan dua kasus: [Uji-parametrik]: 30 gambar dari pengamatan...
Halo Saya memiliki dua masalah yang terdengar seperti kandidat alami untuk model bertingkat / campuran, yang tidak pernah saya gunakan. Yang lebih sederhana, dan yang saya harap coba sebagai pengantar, adalah sebagai berikut: Data tampak seperti banyak baris formulir x y innergroup outergroup di...
Terkunci . Pertanyaan ini dan jawabannya dikunci karena pertanyaannya di luar topik tetapi memiliki signifikansi historis. Saat ini tidak menerima jawaban atau interaksi baru. Perhatikan grafik berikut: x <- 1:100 y1 <- rnorm(100) y2 <-
Saya menggunakan R. Setiap hari. Saya pikir dalam hal data.frame, kelompok fungsi apply (), pemrograman berorientasi objek, vektorisasi, dan ggplot2 geom / estetika. Saya baru saja mulai bekerja untuk sebuah organisasi yang terutama menggunakan SAS. Saya tahu ada buku tentang belajar R untuk...
Terkunci . Pertanyaan ini dan jawabannya dikunci karena pertanyaannya di luar topik tetapi memiliki signifikansi historis. Saat ini tidak menerima jawaban atau interaksi baru. Saya ingin menggunakan R untuk merencanakan sesuatu seperti ini: Tampaknya mungkin tetapi
Mari kita ambil contoh berikut: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Ini menciptakan model y berdasarkan x1 dan x2, menggunakan regresi OLS. Jika kami ingin memprediksi y untuk x_vec yang diberikan, kami cukup menggunakan...