Untuk menyelesaikan masalah pemilihan model, sejumlah metode (LASSO, ridge regression, dll.) Akan mengecilkan koefisien variabel prediktor menjadi nol. Saya mencari penjelasan intuitif mengapa ini meningkatkan kemampuan prediksi. Jika efek sebenarnya dari variabel itu sebenarnya sangat besar,...
Saya sudah membaca banyak tentang PCA, termasuk berbagai tutorial dan pertanyaan (seperti yang ini , yang ini , yang ini , dan yang ini ). Masalah geometris yang PCA coba optimalkan jelas bagi saya: PCA mencoba menemukan komponen utama pertama dengan meminimalkan kesalahan rekonstruksi (proyeksi),...
Saya telah membaca tentang dekomposisi nilai singular (SVD). Di hampir semua buku teks disebutkan bahwa itu faktorisasi matriks menjadi tiga matriks dengan spesifikasi yang diberikan. Tapi apa intuisi di balik pemisahan matriks dalam bentuk seperti itu? PCA dan algoritma lain untuk pengurangan...
Bagaimana Anda akan menjelaskan iid (independen dan didistribusikan secara identik) kepada orang-orang
Diambil dari Statistik Praktis untuk Penelitian Medis di mana Douglas Altman menulis di halaman 285: ... untuk dua kuantitas X dan Y, X akan dikorelasikan dengan XY. Memang, bahkan jika X dan Y adalah sampel angka acak, kita akan mengharapkan korelasi X dan XY menjadi 0,7 Saya mencoba ini di R...
Saya telah belajar tentang intuisi di balik KL Divergence karena seberapa banyak fungsi distribusi model berbeda dari distribusi teoritis / benar data. Sumber saya membaca selanjutnya mengatakan bahwa pemahaman intuitif 'jarak' antara dua distribusi ini sangat membantu, tetapi tidak harus diambil...
Saya benar-benar buta dan berasal dari latar belakang pemrograman. Apa yang saya coba lakukan adalah mempelajari pembelajaran mesin, dan untuk melakukan ini, pertama-tama saya perlu belajar tentang regresi linier. Semua penjelasan di internet saya temukan tentang subjek ini, plot data terlebih...
Contoh Stein menunjukkan bahwa estimasi kemungkinan maksimum nnn variabel terdistribusi normal dengan rata-rata μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n dan varians 111 tidak dapat diterima (di bawah fungsi kuadrat kerugian) iff n≥3n≥3n\ge 3 . Untuk bukti yang rapi, lihat bab pertama Inferensi Skala Besar:...
Saya melihat konsep 'pertukaran' digunakan dalam konteks yang berbeda (misalnya, model bayesian) tetapi saya tidak pernah memahami istilah ini dengan sangat baik. Apa konsep ini? Dalam keadaan apa konsep ini digunakan dan
Dari Wikipedia: Misalkan Anda berada di sebuah acara permainan, dan Anda diberi pilihan tiga pintu: Di belakang satu pintu adalah mobil; di belakang yang lain, kambing. Anda memilih pintu, katakan Nomor 1, dan tuan rumah, yang tahu apa yang ada di balik pintu, membuka pintu lain, katakan Nomor...
Misalkan adalah variabel acak dengan pdf . Kemudian variabel acak memiliki pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases}...
Versi yang sangat sederhana dari teorema terbatas pusat seperti di bawah ini yang merupakan Lindeberg-Lévy CLT. Saya tidak mengerti mengapa ada di sebelah kiri. Dan Lyapunov CLT mengatakan tetapi mengapa bukan ? Adakah yang bisa memberitahu saya apa saja faktor-faktor ini, seperti dan ?...
Baru-baru ini saya belajar tentang prinsip penalaran probabilistik yang disebut " menjelaskan ," dan saya mencoba memahami intuisi untuk itu. Biarkan saya mengatur skenario. Biarkan menjadi peristiwa gempa bumi terjadi. Biarkan acara menjadi acara dimana raksasa hijau periang itu berjalan-jalan...
Pesan ini dalam artikel Reuter dari 25.02.2019 saat ini ada di seluruh berita: Bukti untuk pemanasan global buatan manusia mencapai 'standar emas' [Ilmuwan] mengatakan keyakinan bahwa aktivitas manusia yang meningkatkan panas di permukaan bumi telah mencapai level "lima-sigma", ukuran...
Apa perbedaan antara varian terbatas dan tak terbatas? Pengetahuan statistik saya agak mendasar; Wikipedia / Google tidak banyak membantu di
Rumus untuk probabilitas bersyarat dari terjadi mengingat bahwa telah terjadi adalah:B P ( AAA\text{A}BB\text{B}P(A | B)=P(A∩B)P(B).P(A | B)=P(A∩B)P(B). P\left(\text{A}~\middle|~\text{B}\right)=\frac{P\left(\text{A} \cap \text{B}\right)}{P\left(\text{B}\right)}. Buku teks saya menjelaskan intuisi...
Model aditif umum adalah yang mana y=α+f1(x1)+f2(x2)+eiy=α+f1(x1)+f2(x2)+ei y = \alpha + f_1(x_1) + f_2(x_2) + e_i misalnya. fungsinya halus, dan diperkirakan. Biasanya dengan splines dihukum. MGCV adalah paket dalam R yang melakukannya, dan penulis (Simon Wood) menulis buku tentang paketnya...
Misalkan kita memiliki variabel acak X∼f(x|θ)X∼f(x|θ)X \sim f(x|\theta) . Jika θ0θ0\theta_0 adalah parameter sebenarnya, fungsi kemungkinan harus dimaksimalkan dan turunannya sama dengan nol. Ini adalah prinsip dasar di balik estimator kemungkinan maksimum. Seperti yang saya pahami, informasi...
Saya mencoba memahami makalah tentang perkiraan beban listrik, tetapi saya berjuang dengan konsep di dalam, khususnya model SARIMAX . Model ini digunakan untuk memprediksi beban dan menggunakan banyak konsep statistik yang saya tidak mengerti (saya seorang mahasiswa ilmu komputer sarjana - Anda...
Mengutip jawaban hebat gung Diduga, seorang peneliti pernah mendekati Fisher dengan hasil 'tidak signifikan', bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan, dan Fisher berkata, 'dapatkan lebih banyak data'. Dari perspektif Neyman-Pearson, ini terang-terangan ppp -hacking, tetapi ada kasus...