Pertanyaan ini sudah memiliki jawaban di sini : Informasi apa yang dimaksud dengan informasi Fisher? (3 jawaban) Ditutup 7 bulan lalu . Wikipedia memberi tahu kita bahwa skor memainkan peran penting dalam ketimpangan Cramér-Rao. Itu juga mengeluarkan
Berasal dari latar belakang yang keras dalam analisis dan teori probabilitas modern, saya menemukan statistik Bayesian langsung dan mudah dipahami, dan statistik kerap kali sangat membingungkan dan tidak intuitif. Tampaknya kerap kali benar-benar melakukan statistik bayesian, kecuali dengan "prior...
Saya perlu menjelaskan intuisi di balik apa yang dilakukan ANOVA kepada orang non-teknis. Apakah ada visual yang menjelaskan ide itu? Visual yang menggambarkan ide kunci dalam konteks ANOVA satu arah dengan level 3 faktor mungkin mungkin membantu? Mari kita anggap bahwa orang tersebut telah...
Saya mengalami kesulitan untuk membedakan antara konsep skedastik dan stasioner. Seperti yang saya pahami, heteroskedastisitas adalah variabilitas yang berbeda dalam sub-populasi dan non-stasioneritas adalah perubahan mean / varians dari waktu ke waktu. Jika ini adalah pemahaman yang benar...
Dalam buku teks ekonometrik saya (Introductory Econometrics) yang mencakup OLS, penulis menulis, "SSR harus jatuh ketika variabel penjelas lainnya ditambahkan." Kenapa
Diketahui bahwa independensi variabel acak menyiratkan korelasi nol tetapi korelasi nol tidak perlu menyiratkan independensi. Saya menemukan banyak contoh matematika yang menunjukkan ketergantungan meskipun tidak ada korelasi. Adakah contoh kehidupan nyata untuk mendukung fakta
Sebuah pdf biasanya ditulis sebagai , di mana huruf kecil diperlakukan sebagai realisasi atau hasil dari variabel acak yang memiliki pdf itu. Demikian pula, cdf ditulis sebagai , yang memiliki arti . Namun, dalam beberapa keadaan, seperti definisi fungsi skor dan derivasi ini bahwa cdf...
Saya mencoba untuk mendapatkan intuisi yang lebih jelas: "Jika membuat lebih mungkin maka membuat lebih mungkin" yaituSEBUAHAABBBBBBSEBUAHAA Misalkan menunjukkan ukuran ruang di mana dan beradan ( S)n(S)n(S)SEBUAHAABBB Klaim: soP( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n ( A B ) / n ( A...
Saya mengerti model AR (p): inputnya adalah deret waktu yang dimodelkan. Saya benar-benar terjebak ketika membaca tentang model MA (q): inputnya adalah inovasi atau kejutan acak seperti yang sering dirumuskan. Masalahnya adalah saya tidak bisa membayangkan bagaimana mendapatkan komponen inovasi...
Saya mengajarkan statistik dasar (sangat) kepada tahanan di penjara dengan tingkat keamanan menengah / tinggi dan ingin menunjukkan Teorema Batas Pusat. Ruang kelas tidak memiliki sumber daya selain papan tulis. Saya hanya bisa membawa kertas dan alat tulis. Ada saran tentang demonstrasi...
Saya mencoba memahami Alpha Cronbach secara intuitif. Apa gagasan umum di balik gagasan ini? Properti apa yang mereka coba pastikan sudah
Saya telah mempelajari teori di balik JST akhir-akhir ini dan saya ingin memahami 'keajaiban' di balik kemampuan klasifikasi multi-kelas non-linear. Ini membawa saya ke situs web ini yang melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjelaskan secara geometris bagaimana perkiraan ini dicapai. Inilah...
Saya baru saja melihat pertanyaan ini dan jawaban yang diterima dengan indah di forum ini. Saya kemudian dipicu untuk mencoba memahami secara intuitif mengapa pembagian menormalkan kovarians:SxSySxSyS_xS_y COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Saya mengerti bahwa rumus untuk probabilitas konvergensi adalah P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to 0dan saya bisa memecahkan masalah menggunakan rumus. Adakah yang bisa menjelaskannya secara intuitif (seperti saya berusia lima tahun), terutama dalam hal...
Seringkali, dalam literatur, penulis tertarik untuk menemukan distribusi stasioner dari proses deret waktu. Sebagai contoh, perhatikan proses AR ( ) sederhana berikut ini : mana .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt - 1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t, et∼i i dfet∼iidfe_t\stackrel{iid}{\thicksim}...
Dalam angsuran intuisi lain untuk identitas dalam probabilitas, pertimbangkan Hukum identitas dasar Varians Total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Ini adalah manipulasi aljabar...
Saya mencoba memahami intuisi di balik wild-bootstrap. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Saya harus dapat memahami apa yang ingin dilakukan dibandingkan dengan regresi konvensional. Data saya memiliki heteroskedastisitas, dan metode yang saya gunakan melakukan 5000 ulangan. Bagaimana cara...
Jadi di sini saya sedang mempelajari model linear umum. Saya tahu pertanyaan ini cukup naif dan sederhana, tetapi saya tidak tahu persis mengapa fungsi tautan kanonik sangat berguna. Bisakah seseorang memberi saya intuisi tentang masalah