Prosedur EM muncul, bagi yang belum tahu, sebagai kurang lebih ilmu hitam. Taksir parameter HMM (misalnya) menggunakan data yang dilindungi. Kemudian decode data yang tidak ditandai, menggunakan maju-mundur untuk 'menghitung' peristiwa seolah-olah data tersebut ditandai, lebih atau kurang. Mengapa...
Saya memiliki pengamatan berpasangan ( , ) diambil dari distribusi yang tidak diketahui umum, yang memiliki momen pertama dan kedua terbatas, dan simetris di sekitar mean.NNNXiXiX_iYiYiY_i Biarkan deviasi standar (tanpa syarat pada ), dan sama untuk Y. Saya ingin menguji hipotesis...
Saya sedang mencari beberapa teknik yang kuat untuk menghapus outlier dan kesalahan (apa pun penyebabnya) dari data time-series keuangan (yaitu tickdata). Tick-by-tick data time-series keuangan sangat berantakan. Ini berisi kesenjangan (waktu) yang sangat besar ketika pertukaran ditutup, dan...
Pertanyaan berikut adalah salah satu cawan suci bagi saya untuk beberapa waktu sekarang, saya harap seseorang mungkin dapat memberikan saran yang baik. Saya ingin melakukan tindakan berulang non-parametrik multiway anova menggunakan R. Saya telah melakukan beberapa pencarian dan membaca online...
Distribusi Kolmogorov-Smirnov diketahui dari uji Kolmogorov-Smirnov . Namun, itu juga distribusi supremum jembatan Brown. Karena ini jauh dari jelas (bagi saya), saya ingin meminta Anda penjelasan intuitif tentang kebetulan ini. Referensi juga
Beberapa bulan yang lalu saya memposting pertanyaan tentang tes homoscedasticity di R pada SO, dan Ian Fellows menjawab bahwa (saya akan memparafrasekan jawabannya dengan sangat longgar): Tes homoscedasticity bukan alat yang baik ketika menguji kebaikan model Anda. Dengan sampel kecil, Anda tidak...
Jika Anda memasukkan fungsi non linear ke satu set poin (dengan asumsi hanya ada satu ordinat untuk setiap absis) hasilnya dapat berupa: fungsi yang sangat kompleks dengan residu kecil fungsi yang sangat sederhana dengan residu besar Validasi silang umumnya digunakan untuk menemukan kompromi...
Saya punya sedikit masalah yang membuat saya panik. Saya harus menulis prosedur untuk proses akuisisi online dari rangkaian waktu multivarian. Pada setiap interval waktu (misalnya 1 detik), saya mendapatkan sampel baru, yang pada dasarnya adalah vektor titik mengambang ukuran N. Operasi yang perlu...
Saya memiliki deret waktu sederhana dengan 5-10 titik data per set data secara berkala. Saya bertanya-tanya apa cara terbaik untuk menentukan apakah dua set data berbeda. Haruskah saya mencoba uji-t pada setiap titik data, atau melihat area di bawah kurva atau apakah ada semacam model multivariat...
Saya menemukan dunia yang luar biasa dari yang disebut "Hidden Markov Models", juga disebut "model switching rezim". Saya ingin mengadaptasi HMM dalam R untuk mendeteksi tren dan titik balik. Saya ingin membangun model yang generik mungkin sehingga saya bisa mengujinya dengan banyak harga. Adakah...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 6 tahun yang lalu . Pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya...
Saya seorang farmakologis dan, dalam pengalaman saya, hampir semua makalah dalam penelitian biomedis dasar menggunakan uji-t Student (baik untuk mendukung kesimpulan atau untuk memenuhi harapan ...). Beberapa tahun yang lalu menarik perhatian saya bahwa Student's t-test bukan tes yang paling...
Adakah yang bisa membantu saya menafsirkan skor PCA? Data saya berasal dari kuesioner tentang sikap terhadap beruang. Menurut muatan, saya telah menafsirkan salah satu komponen utama saya sebagai "takut beruang". Apakah skor komponen utama tersebut terkait dengan bagaimana masing-masing responden...
Siapa di antara Anda di forum ini yang menggunakan "> R dengan multicore , paket salju , atau CUDA , jadi untuk kalkulasi lanjutan yang membutuhkan lebih banyak daya daripada CPU workstation? Di perangkat keras mana Anda menghitung skrip ini? Di rumah / kantor atau apakah Anda memiliki akses...
Dalam Regresi Logistik, adakah kebutuhan untuk mempedulikan multikolinieritas seperti halnya Anda akan menggunakan regresi OLS langsung? Misalnya, dengan regresi logistik, di mana terdapat multikolinieritas, apakah Anda harus berhati-hati (seperti halnya dalam regresi OLS) dengan mengambil...
Saya mencoba menerapkan algoritma MCMC hit and run, tetapi saya mengalami sedikit kesulitan untuk memahami bagaimana cara melakukannya. Gagasan umum, adalah sebagai berikut: Untuk menghasilkan lompatan proposal di MH, kami: Hasilkan arah dari distribusi di permukaan unit bola...
Saya pikir itu adil untuk mengatakan statistik adalah ilmu terapan sehingga ketika rata-rata dan standar deviasi dihitung itu karena seseorang mencari untuk membuat beberapa keputusan berdasarkan angka-angka itu. Bagian dari menjadi ahli statistik yang baik maka saya berharap bisa "merasakan"...
Saya mengembangkan paket ez untuk R sebagai sarana untuk membantu transisi orang dari paket statistik seperti SPSS ke R. Ini (mudah-mudahan) dicapai dengan menyederhanakan spesifikasi berbagai rasa ANOVA, dan memberikan keluaran seperti SPSS (termasuk ukuran efek dan asumsi tes), di antara...
Bagaimana saya harus mendefinisikan formula model dalam R, ketika satu (atau lebih) batasan linear yang tepat mengikat koefisien tersedia. Sebagai contoh, katakan bahwa Anda tahu bahwa b1 = 2 * b0 dalam model regresi linier sederhana. Terima
Diberikan X1X1X_1 dan X2X2X_2 variabel acak normal dengan koefisien korelasi ρρ\rho , bagaimana cara menemukan korelasi antara mengikuti variabel acak lognormal berikut Y1Y1Y_1 dan Y2Y2Y_2 ? Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +