Penaksir kemungkinan maksimum (MLE) efisien secara asimptotik; kami melihat hasil praktis dalam hal mereka sering melakukan lebih baik daripada estimasi metode saat (MoM) (ketika mereka berbeda), bahkan pada ukuran sampel kecil Di sini 'lebih baik daripada' berarti dalam arti biasanya memiliki...
Urutan penduga untuk parameter normal asimptotik jika . ( sumber ) Kami kemudian memanggil varians asimptotik dari . Jika varians ini sama dengan ikatan Cramer-Rao , kami katakan estimator / urutannya efisien secara asimptotik. θ √UnUnU_nθθ\thetavUnn−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n -...
Saya telah bekerja di bawah keyakinan bahwa median sampel adalah ukuran yang lebih kuat dari kecenderungan sentral daripada rata-rata sampel, karena mengabaikan outlier. Karena itu saya terkejut mengetahui (dalam jawaban untuk pertanyaan lain ) bahwa untuk sampel yang diambil dari distribusi...
Telah diketahui bahwa efisiensi relatif asimptotik (ADA) dari uji peringkat bertanda Wilcoxon adalah 3π≈ 0,9553π≈0,955\frac{3}{\pi} \approx 0.955dibandingkan dengan Studentt-test, jika data diambil dari populasi terdistribusi normal. Ini berlaku untuk tes satu sampel dasar dan varian untuk dua...
Saya telah melihat dalam literatur yang diterbitkan (dan diposting di sini) bahwa efisiensi relatif asimptotik dari uji peringkat Wilcoxon menandatangani setidaknya 0,864 bila dibandingkan dengan uji t. Saya juga pernah mendengar bahwa ini hanya berlaku untuk sampel besar, meskipun beberapa buku...
Saya tahu bahwa OLS tidak bias tetapi tidak efisien di bawah heteroskedastisitas dalam pengaturan regresi linier. Di Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error Estimator MMSE tidak bias asimtotik dan konvergen dalam distribusi ke distribusi normal: , di mana saya (x)...