Gerak Brown dikonstruksi sebagai batas jumlah kenaikan Gaussian. Bisakah seseorang menggunakan distribusi non-Gaussian stable (mis. Distribusi Cauchy), dan masih membangun sebuah proses? Apakah parameter skala dari proses semacam itu berkembang sesuai dengan rumus ?
8
Jawaban:
Jawaban cepat saya adalah ya, tetapi saya tidak yakin tentang parameter skala. Anda dapat melihat jalan acak Gaussian sebagai bagian dari jalan acak dengan distribusi stabil. Semua distribusi stabil memiliki sifat bahwa kombinasi linear dari dua distribusi stabil iid juga stabil. (Semua ini terkait dengan teori batas pusat umum dan analisis fungsional, tapi itu terlalu banyak untuk dibahas di sini.)
sumber