Saya telah melihat proses stokastik dimodelkan / dibangun dengan cara berikut. Pertimbangkan ruang probabilitas dan biarkan menjadi (terukur) transformasi yang kami gunakan untuk memodelkan evolusi titik sampel dari waktu ke waktu . Juga, misalkan menjadi vektor acak . Kemudian, proses...
Dalam Kuliah 20 kursus Mikroekonomi MIT, sebuah situasi diusulkan di mana taruhan 50/50 akan menghasilkan kehilangan $ 100 atau mendapatkan $ 125 dengan kekayaan awal $ 100. Dinyatakan bahwa seseorang akan bersedia mengasuransikan diri mereka untuk $ 43,75 (perbedaan antara $ 100 dan $ 56,25). Apa...
Misalkan adalah seperangkat hasil yang saling eksklusif dari variabel acak diskrit dan adalah fungsi utilitas di mana , , dll.ΩΩ\Omegafff0<f(ω)≤10<f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Ketika didistribusikan secara merata ke dan adalah fungsi massa probabilitas...
Biarkan dan menjadi dua distribusi dengan rata-rata yang sama. dikatakan sebagai urutan kedua yang secara stokastik mendominasi ( SOSD ) jika untuk semua peningkatan dan cekungan .FFFGGGFFFGGG∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int u(x)\mathrm...
Definisi dan hal-hal: Pertimbangkan ruang probabilitas yang difilter mana(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Ini adalah ukuran risiko-netral
Di Teori Lelang , Krishna menulis bahwa: bidder yang menghadapi distribusi penawaran yang secara stokastik lebih tinggi - di rasa dominasi tingkat bahaya terbalik - akan menawar lebih tinggi (Ini mengikuti bukti proposisi 4.4 di bagian 'Kelemahan Menuju Agresi'.) Seharusnya, ini...