Saya telah melihat proses stokastik dimodelkan / dibangun dengan cara berikut. Pertimbangkan ruang probabilitas dan biarkan menjadi (terukur) transformasi yang kami gunakan untuk memodelkan evolusi titik sampel dari waktu ke waktu . Juga, misalkan menjadi vektor acak . Kemudian, proses...
Misalkan saya memiliki persamaan struktural berikut untuk estimasi permintaan dalam deret waktu: $$ q_t = \ beta_0 + \ beta_1 \ hat {p_t} + \ beta_2incom_t + \ beta_3q_ {t-1} + \ epsilon_t $$ Di mana $ q_t $ adalah singkatan dari jumlah produk, $ \ hat {p} $ adalah singkatan dari harga yang...
Yah, saya tertarik untuk membuat model GARCH untuk seri. Serie asli adalah (indeks harga Pasar Saham), yang memiliki akar unit. Jadi saya membuat pengembalian: . Sekarang, saya bingung tentang fakta menggunakan untuk GARCH saya. Mengapa saya dapat menggunakan nilai absolut, saya pikir, karena saya...
Saya bingung tentang bagaimana cara melanjutkan pengujian kointegrasi. Saya tertarik untuk menguji kointegrasi antara 3 indeks saham. Saya diperintahkan untuk menggunakan pengembalian dan bukan harga. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara saya melanjutkan tentang mengidentifikasi hubungan...
Pertimbangkan estimasi fungsi regresi populasi berikut ini: $ G {Y_ {it}} = {\ beta _0} + {\ beta _1} IN {F_ {it}} + {\ beta _2} DE {M_i} + {\ beta _3} POI {L_t} + {\ varepsilon _ {it}} $ Dimana: $ GY_ {it} $ = persentase pertumbuhan PDB riil per kapita di negara $ i $ di tahun $ t $ $ INF_...