Pertanyaan yang diberi tag stochastic-processes

Memahami konstruksi proses stokastik

Saya telah melihat proses stokastik dimodelkan / dibangun dengan cara berikut. Pertimbangkan ruang probabilitas dan biarkan menjadi (terukur) transformasi yang kami gunakan untuk memodelkan evolusi titik sampel dari waktu ke waktu . Juga, misalkan menjadi vektor acak . Kemudian, proses...

Matriks Transisi: Terpisah -> Waktu Berlanjut

Saya memiliki kode yang sesuai dengan Tauchen (1986) (Python setara dengan ini ), yang menghasilkan pendekatan diskrit dari proses waktu AR (1) diskrit. Misalnya, jika Anda mengatur ukuran kisi sebagai 3, itu memberi Anda vektor produktivitas [A_1, A_2, A_3,] dan matriks probabilitas...