Nilai Mutlak dari Pengembalian Saham Masuk

Yah, saya tertarik untuk membuat model GARCH untuk seri. Serie asli adalah (indeks harga Pasar Saham), yang memiliki akar unit. Jadi saya membuat pengembalian: . Sekarang, saya bingung tentang fakta menggunakan untuk GARCH saya. Mengapa saya dapat menggunakan nilai absolut, saya pikir, karena saya ingin memodelkan volatilitas, saya hanya tertarik pada bagaimana seri menyimpang dari nilai rata-rata dalam periode waktu tertentu? Terima kasih banyak atas jawabannya!$y_t$$x_t = ln(y_t) - ln(y_{t-1})$$\lvert x_t\rvert$