Dalam Econometrics Pengantar Wooldridge ada kutipan:
Argumen yang membenarkan distribusi normal untuk kesalahan biasanya berjalan seperti ini: karena adalah jumlah dari banyak faktor yang tidak teramati yang mempengaruhi , kita dapat menggunakan teorema batas pusat untuk menyimpulkan bahwa memiliki perkiraan distribusi normal.
Kutipan ini berkaitan dengan salah satu asumsi model linier, yaitu:
di mana adalah istilah kesalahan dalam model populasi.
Sekarang, sejauh yang saya tahu, Central Limit Theorem menyatakan bahwa distribusi
(di mana adalah rata-rata sampel acak yang diambil dari populasi mana pun dengan mean dan varians )
mendekati variabel normal standar sebagai .
Pertanyaan:
Bantu saya memahami bagaimana normalitas asimptotik menyiratkan