Apakah fungsi tautan kanonik selalu ada untuk Generalized Linear Model (GLM)?

11

Dalam GLM, dengan asumsi skalar dan untuk distribusi dasar dengan pdf Dapat ditunjukkan bahwa . Jika fungsi tautan memenuhi berikut ini, mana adalah prediktor linier, maka disebut fungsi tautan kanonik untuk ini model.θ f Y ( y | θ , τ ) = h ( y , τ ) exp ( θ y - A ( θ )Yθμ=E(Y)=A'(θ)g()g(μ)=θ=X'βX'βg()

fY(y|θ,τ)=h(y,τ)exp(θyA(θ)d(τ))
μ=E(Y)=A(θ)g()
g(μ)=θ=Xβ
Xβg()

Pertanyaan saya adalah, apakah fungsi tautan kanonik selalu ada untuk GLM? Dengan kata lain, bisakah selalu terbalik? Apa kondisi yang diperlukan agar fungsi tautan kanonik ada?A(θ)

Wei
sumber

Jawaban:

6

A(θ)=E(Y)A(θ)=Var(Y)/d(τ)

Karena varians dan parameter dispersi tidak nol (dan bahkan positif) adalah fungsi yang sangat meningkat dan harus dapat dibalik.SEBUAH(θ)

Namun, saya tidak yakin apakah ada distribusi keluarga ini yang memiliki varian tak terbatas. Saya tidak dapat menemukan contoh seperti itu.

Vainius
sumber