Apakah ada perbedaan eksplisit antara perkiraan dalam-sampel dan perkiraan out-of-sampel pseudo . Keduanya dimaksudkan dalam konteks mengevaluasi dan membandingkan model peramalan.
12
Apakah ada perbedaan eksplisit antara perkiraan dalam-sampel dan perkiraan out-of-sampel pseudo . Keduanya dimaksudkan dalam konteks mengevaluasi dan membandingkan model peramalan.
Misalkan Anda memiliki data , di mana h ∈ { 1 , 2 , ... } , dan tujuan Anda adalah untuk membangun sebuah model (misalnya, f ( X t - h ) ) untuk memprediksi Y t diberikan X t - h . Untuk konkret, anggaplah data harian dan T sesuai dengan hari ini.
Perhatikan bahwa analisis pseudo-out-of-sample bukan satu-satunya cara untuk memperkirakan kinerja out-of-sample model. Alternatif termasuk kriteria validasi silang dan informasi.
Diskusi yang sangat baik tentang semua masalah ini disediakan dalam Bab 7 dari
http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf