Perbedaan antara perkiraan "dalam-sampel" dan "pseudo-out-sampel"

12

Apakah ada perbedaan eksplisit antara perkiraan dalam-sampel dan perkiraan out-of-sampel pseudo . Keduanya dimaksudkan dalam konteks mengevaluasi dan membandingkan model peramalan.

altabq
sumber

Jawaban:

18

Misalkan Anda memiliki data , di mana h { 1 , 2 , ... } , dan tujuan Anda adalah untuk membangun sebuah model (misalnya, f ( X t - h ) ) untuk memprediksi Y t diberikan X t - h . Untuk konkret, anggaplah data harian dan T sesuai dengan hari ini.{Yt,Xth}t=h+1Th{1,2,},f^(Xth)YtXthT

T

YT+1eT+1YT+1f^(XT+1h),YT+2{eT+l}l=1L

T0<TT{et}t=T0+1T

Perhatikan bahwa analisis pseudo-out-of-sample bukan satu-satunya cara untuk memperkirakan kinerja out-of-sample model. Alternatif termasuk kriteria validasi silang dan informasi.

Diskusi yang sangat baik tentang semua masalah ini disediakan dalam Bab 7 dari

http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf

Fabian
sumber
3
Tautan PDF tidak berfungsi, tetapi tampaknya merupakan buku daring gratis milik Tibshirani "Elemen Pembelajaran Statistik: Penambangan Data, Inferensi, dan Prediksi"
Oleg Melnikov