Saya menyadari ini mungkin pertanyaan yang sangat sederhana tetapi setelah mencari saya tidak dapat menemukan jawaban yang saya cari.
Saya punya masalah di mana saya perlu membakukan variabel menjalankan (regresi ridge) untuk menghitung estimasi ridge dari beta.
Saya kemudian perlu mengubah ini kembali ke skala variabel asli.
Tetapi bagaimana saya melakukan ini?
Saya menemukan formula untuk kasus bivariat itu
Ini diberikan dalam D. Gujarati, Ekonometrika Dasar , halaman 175, rumus (6.3.8).
Dimana adalah estimator dari regresi run pada variabel standar dan β adalah estimator yang sama dikonversi kembali ke skala yang asli, S y adalah standar deviasi sampel regressand, dan S x adalah standar deviasi sampel.
Sayangnya buku ini tidak mencakup hasil analog untuk regresi berganda.
Juga saya tidak yakin saya mengerti kasus bivariat? Manipulasi aljabar sederhana memberikan rumus untuk β dalam skala asli:
Jadi, bisakah seseorang tolong jelaskan bagaimana melakukan ini untuk kasus multivarian idealnya dengan derivasi sehingga saya dapat memahami hasilnya?