Saya menggunakan model efek tetap untuk data panel saya (9 tahun, 1000+ obs), karena tes Hausman saya menunjukkan nilai . Ketika saya menambahkan variabel dummy untuk industri yang termasuk perusahaan saya, mereka selalu dihilangkan. Saya tahu ada perbedaan besar dalam hal DV (indeks pengungkapan) di antara berbagai kelompok industri. Tapi saya tidak bisa mendapatkannya di model saya ketika menggunakan Stata.
Ada saran bagaimana mengatasi ini? Dan mengapa mereka dihilangkan?
noconstant(xtreg akan melakukan ini untuk Anda)Jawaban:
Model regresi panel efek tetap melibatkan pengurangan rerata kelompok dari regresi. Ini berarti bahwa Anda hanya dapat memasukkan regressor yang bervariasi waktu dalam model. Karena perusahaan biasanya milik satu industri, variabel dummy untuk industri tidak berbeda dengan waktu. Oleh karena itu dikeluarkan dari model Anda oleh Stata, karena setelah mengurangkan rata-rata grup dari variabel tersebut, Anda akan mendapatkan bahwa itu sama dengan nol.
Perhatikan bahwa tes Hausman agak sulit, sehingga Anda tidak dapat semata-mata mendasarkan pemilihan model Anda (tetap vs efek acak) dengannya. Wooldridge menjelaskannya dengan sangat baik (menurut saya) dalam bukunya .
sumber