Contoh intuitif tentang sampling penting

12

Latar belakang saya adalah ilmu komputer. Saya cukup baru dalam metode pengambilan sampel monte carlo dan, walaupun saya mengerti matematika, saya kesulitan menemukan contoh-contoh intuitif untuk sampling penting. Lebih tepatnya, dapatkah seseorang memberikan contoh:

  1. distribusi asli yang tidak dapat diambil sampelnya tetapi seseorang dapat memperkirakan
  2. distribusi penting yang dapat diambil sampelnya dan memadai untuk distribusi asli ini.
James
sumber

Jawaban:

12

Misalkan Anda ingin mensimulasikan rata-rata distribusi normal standar yang terpotong ke interval satuan .[0,1]

Cara yang tidak efisien adalah dengan mengambil undian dari , tetapi hanya menyimpan undian di [0,1]. Kemudian Anda menghitung rata-rata hanya menggunakan data yang Anda simpan.N(0,1)

Cara yang lebih efisien adalah dengan menggambar dari , dan menghitung bobot pentingnya, yang dapat Anda gunakan dalam menghitung rata-rata tertimbang.U(0,1)

Dimitriy V. Masterov
sumber