Bagaimana cara menafsirkan hasil tes Breusch – Pagan?

Dalam Rsaya dapat melakukan tes Breusch-Pagan untuk heteroskedastisitas menggunakan ncvTestfungsi carpaket. Tes Breusch – Pagan adalah jenis tes chi kuadrat.

Bagaimana cara menginterpretasikan hasil ini:

> require(car)
> set.seed(100)
> x1 = runif(100, -1, 1)
> x2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(x1 ~ x2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 0.2343406    Df = 1     p = 0.6283239 
> y1 = cumsum(runif(100, -1, 1))
> y2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(y1 ~ y2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 1.191635    Df = 1     p = 0.2750001 

Apakah Anda bertanya tentang hasil ini secara khusus atau tes Breusch-Pagan lebih umum? Untuk tes khusus ini, lihat jawaban @ mpiktas. Secara umum, tes BP bertanya apakah residu kuadrat dari regresi dapat diprediksi menggunakan beberapa set prediktor. Prediktor ini mungkin sama dengan yang dari regresi asli. Versi tes White dari tes BP mencakup semua prediktor dari regresi asli, ditambah kuadrat dan interaksi mereka dalam regresi terhadap residu kuadrat. Jika residu kuadrat dapat diprediksi dengan menggunakan beberapa set kovariat, maka residu kuadrat yang diperkirakan dan dengan demikian varian residu (yang mengikuti karena rata-rata residu adalah 0) tampaknya bervariasi antar unit, yang merupakan definisi heteroskedastisitas atau non -varian konstan,

Penerapan pertama ncvTestlaporan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, sebagaimana mestinya. Yang kedua tidak bermakna, karena variabel acak dependen Anda adalah random walk. Tes Breusch-Pagan adalah asimptotik, jadi saya curiga itu tidak bisa langsung diterapkan untuk jalan acak. Saya tidak berpikir bahwa ada tes untuk heteroskedastisitas untuk jalan acak, karena fakta bahwa non-stasioneritas menimbulkan lebih banyak masalah daripada heteroskedastisitas, maka pengujian untuk yang terakhir di hadapan yang pertama tidak praktis.